Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Список использованной литературы

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Cappelletti G., De Socio A., Guazzarotti G., Mallucci E. The Impact of the Financial Crisis on Interbank Funding: Evidence from Italian Balance Sheet Data // Banca d’Italia Occasional Papers. № 95. July 2011. 30 p. Boss M., Elsinger H., Summer M., Thurner S. An Empirical Analysis of the Network Structure of the Austrian Interbank Market // Oesterreichische Nationalbank. Financial Stability… Читать ещё >

Список использованной литературы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

1. Андриевская И. К. Стресс-тестирование: обзор методологий // ГУ-ВШЭ, апрель 2007. 11 с. http://www.hse.ru/data/240/854/1235/Andrievskaya1.docэ.

2. Берновский М. М., Кузюрин Н. Н. Случайные графы, модели и генераторы безмасштабных графов // Труды Института системного программирования РАН. Том 22. 2012. С. 419−432.

3. Косухин С. Случайные графы // Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, 2005. http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/theory/graph-general/random-2005.

4. Леонидов А. В., Румянцев Е. Л. Сетевые риски на рынке банковских кредитов РФ // ОТФ ФИАН, декабрь 2012. http://nonlin.ru/files/sem_presentations/20 121 226_LeonidovAV-RumyancevEL.pdf.

5. Albert R., Barabasi A.-L. Statistical Mechanics of Complex Networks // Reviews of Modern Physics. Volume 74. January 2002. Pp. 47−97.

6. Allen F., Babus A. Networks in Finance // The Network Challenge: Strategy, Profit, and Risk in an Interlinked World / Ed. by P.R. Kleindorfer, Y. Wind. — Upper Saddle River: Pearson Education, 2009. P. 367−382.

7. Allen F., Gale D. Financial Contagion // Journal of Political Economy. № 108. 2000. Pp. 1−34.

8. Boss M., Elsinger H., Summer M., Thurner S. An Empirical Analysis of the Network Structure of the Austrian Interbank Market // Oesterreichische Nationalbank. Financial Stability Report. Issue 7. June 2004. Pp. 77−87.

9. Cappelletti G., De Socio A., Guazzarotti G., Mallucci E. The Impact of the Financial Crisis on Interbank Funding: Evidence from Italian Balance Sheet Data // Banca d’Italia Occasional Papers. № 95. July 2011. 30 p.

10. Cohen-Cole E., Patacchini E., Zenou Y. Systemic Risk and Network Formation in the Interbank Market // CAREFIN Research Paper. January 2013. Retrieved from: http://people.su.se/~yvze0888/Cohen_Patacchini_Zenou25.pdf.

11. Dasgupta A. Financial Contagion through Capital Connections: A Model of the Origin and Spread of Bank Panics // Journal of the European Economic Association. Volume 2, Issue 6. December 2004. Pp. 1049−1084.

12. De Bonis R., Pozzolo A. F., Stacchini M. The Italian Banking System: Facts and Interpretations // Universita degli Studi del Molise, Dipartimento di Economia, Gestione, Socieya Instituzioni. Economics and Statistics Discussion Paper № 068/12. 2012. 39 p.

13. De Masi G., Iori G., Caldarelli G. A Fitness Model for the Italian Money Market // Report № 06/08. London, City University, Department of Economics. 2006. 5 p.

14. De Masi G., Iori G., Caldarelli G. The Italian Interbank Network: Statistical Properties and a Simple Model // SPIE Proceedings. Volume 6601 «Noise and Stochastics in Complex Systems and Finance». June 2007. 14 p.

15. De Socio A. The Interbank Market after the Financial Turmoil: Squeezing Liquidity in a «Lemons Market» or Asking Liquidity «on Tap» // Banca d’Italia Working Papers. № 819. September 2011. 40 p.

16. Eboli M. Systemic Risk in Financial Networks: a Graph-Theoretic Approach // Universita «G. d’Annunzio», Facolta di Economia. Pescara, Italy. 2007. 19 p.

17. Eisenberg L., Noe T.H. Systemic Risk in Financial Systems // Management Science. Vol. 47. № 2. February 2001. Pp. 236−249.

18. Erdцs P., Rйnyi A. On Random Graphs I // Publicationes Mathematicae. Vol. 6. 1959. Pp. 290−297.

19. EU Structural Financial Indicators // ECB, 30 October 2012. Retrieved from: http://www.ecb.int/stats/pdf/121 030_ssi_table.pdf?7dba84072cf6b398ea7efda7fa000c1b.

20. Euro Money Market Study — December 2010 // European Central Bank, 2010. Retrieved from: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/euromoneymarketstudy201012en.pdf.

21. Financial Statements 2010 // e-MID SIM S. p. A. Milan, 2011. Retrieved from: http://www.e-mid.it/images/stories/file/Annual_Report_2010.pdf.

22. Furfine C.H. Interbank Exposures: Quantifying the Risk of Contagion // Journal of Money, Credit and Banking. Vol. 35. № 1. 2003. Pp. 111−128.

23. Iazzetta C., Manna M. The Topology of The Interbank Market: Developments in Italy since 1990 // Banca d’Italia Working Papers. № 711. 2009. 33 p.

24. Iyer R. Peydro J.-L. Interbank Contagion at Work: Evidence from a natural Experiment // ECB Working Paper Series. № 1147. January 2010. 63 p.

25. Memmel C., Sachs A., Stein I. Contagion in the Interbank Market with Stochastic Loss Given Default // International Journal of Central Banking. September 2012 Issue. Pp. 177−206.

26. Mioccio V. New MIC: a New Collateralised Money Market // COGESI Meeting, ECB. Frankfurt, November 2010. Retrieved from: http://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/New_MIC_New_collaterised_money_market.pdf?b02be2868660afa6f7d6f3a73545f09a.

27. Mistrulli P.E. Assessing financial contagion in the interbank market: Maximum entropy versus observed interbank lending patterns // Journal of Banking & Finance, Elsevier. Vol. 35 (5). May 2011. Pp. 1114−1127.

28. Newman M.E.J. Random Graphs as Models of Networks // Santa Fe Institute Working Papers. 2002;02−005. 35 p.

29. Puhr C., Seliger R., Sigmund M. Contagiousness and Vulnerability in the Austrian Interbank Market // Oesterreichische Nationalbank. Financial Stability Report. Issue 24. December 2012. Pp. 62−78.

30. Toivanen M. Financial Interlinkages and Risk of Contagion in the Finnish Interbank Market // University of Vaasa, Department of Economics Working Papers. № 11. 2009. 38 p.

31. Upper C., Worms A. Estimating Bilateral Exposures in the German Interbank Market: Is There a Danger of Contagion? // European Economic Review. Vol. 48. Issue 4. 2004. Pp. 827−849.

Список использованной литературы.
Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой