Именно из-за того, что изучение и управление операционными рисками является сложным и комплексным процессом, на современном этапе необходимо в первую очередь включать управление операционным риском в общую систему риск-менеджмента компании. Для этого необходимо разрабатывать и совершенствовать механизмы управления операционными рисками, применять подходы, устоявшиеся и зарекомендовавшие себя в мировой практике риск-менеджмента, что позволит избежать трудностей с идентификацией рисков, но и позволит оценить его уровень и разработать оптимальную стратегию управления. В этом состоит необходимость принятия Базельских соглашений всеми странами мира.
Заключение
.
В результате того, что оптимальность соотношения уровней риска и ожидаемого дохода находится в зависимости от некоторых факторов, в особенности важно осуществлять измерение и численное определение уровня определенного вида риска либо совокупного риска. В современное время проведение анализа и оценки уровня банковских рисков кредитные организации производят при помощи инструментов теории вероятности и методов математического анализа. Если проводится анализирование определенной ситуации, то осуществляется анализирование в статистике. Почти все виды банковских рисков подразделяются по виду отношения к внутренней и внешней средам кредитной организации. Данные признаки являются основными для большой группы банковских рисков, и имеют отличия друг от друга наличием внешнего влияния на уровень риска и внутренними причинами появления банковских рисков. В состав внешних рисков входят именно риски, которые не имеют связи с деятельностью кредитной организации либо ее клиентурой. На уровень внешних рисков достаточно сильно влияет ряд факторов, а именно: демографических, политических, географических, экономических, социальных и так далее. Можно наглядно заметить, что в качестве одного из основных вопросов, которому уделено повышенное внимание в плане стратегического развития выступает процесс управления рисками кредитной организации. &#.
171;Проблему управления рисками следует считать одной из основных в теории финансового менеджмента".Еще можно также говорить о том, что проблемы, связанные со своевременным выявлением угроз остановки коммерческого банка в Российской Федерации так и остаются довольно актуальными. В настоящий период времени дефолт коммерческих банков можно наблюдать практически еженедельно, а всего за последние двадцать лет была приостановлена деятельность больше двух с половиной тысяч коммерческих банков. Отсутствие эффективной системы управления рисками может в конечном итоге привести банк к возникновению значительных проблем. Отдельно недооцененный банковский риск превращается в риск структурный и наносит ущерб всему банку. Однако, необходимо понять, что полностью избежать рисков в банковской деятельности невозможно, а потому цель процесса управления рисками в банке заключается не в полном их избегании, а в ограничении и минимизации их влияния.
Список использованных источников
I. Нормативно-правовые источники.
О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.
10.2002, № 127-ФЗ (ред. от 29.
07.2017) // Консультант Плюс, 2017. О кредитных историях: Федеральный закон от 30.
12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 03.
07.2016) // Консультант Плюс, 2017. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 23.
12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 31.
07.2017) // Консультант Плюс, 2017. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.
12.1990 № 395−1 (ред. от 26.
07.2017) // Консультант Плюс, 2017. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.
07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 18.
07.2017) // Консультант Плюс, 2017. О порядкеформированиякредитнымиорганизациямирезервов на возможныепотери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение (утв. Банком России 28.
06.2017 N 590-П) (вместе с «Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд») (Зарегистрировано в Минюсте России 12.
07.2017 N 47 384) // Консультант Плюс, 2017. О перечне, формах и порядкесоставления и представленияформ отчетностикредитныхорганизаций в Центральныйбанк.
РоссийскойФедерации: Указание Банка.
России от 24.
11.2016 N 4212-У (ред. от 27.
02.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 14.
12.2016 N 44 718) // Консультант Плюс, 2017.
Об оценкеэкономическогоположения банков: Указание Банка России № 4336-У (вместе с «Методикой оценки показателей прозрачности структуры собственности банка») (Зарегистрировано в Минюсте России 19.
05.2017 N 46 771).
от 03.
04.2017 // Консультант Плюс, 2017II. Печатныеиздания.
Абрамова М.А., Александрова Л. С. Финансы, денежное обращение и кредит. // Под ред. Абрамовой М. А., Александровой Л. С. — М.: Институт права и экономики, 2014. — 225 с. Аристархов С. Ю. Банковский сектор: реалии 2015 // Под ред. Аристархова С. Ю. — М.: // Банкирша. ;
2015. — 12 января. — № 1 (12). — 100 с. Белозеров С. А. Мотовилов О.В. Банковское дело. Уч.
// Под ред. Белозерова С. А. — М.: Проспект, 2015. — 300 с. Боголюбов В. С. Финансовый менеджмент // Под ред. Боголюбова В. С. -М.: Юрайт, 2017. — 425 с. Боровкова В. А. Банки и банковское дело.
// Под ред. Боровковой В. А. — М.: Юрайт, 2016. — 325 с. Бураков Д. В., Басс А. Б. Тенденции развития банковской системы России. // Под ред.
Буракова Д.В. и Басс В. Б. — М.: Русайнс, 2017. — 236 с. Воронцовский А. В. Оценка рисков. // Под ред. Воронцовского А. В. — М.: Юрайт, 2017. -.
305 с. Гончаренко Л. И. Абрамова М.А. Маркина Е. В. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. // Под ред. Гончаренко Л. И., Абрамовой М. А. — М.: — Юрайт. 2015, — 347 с. Горшкова Л. А. Горбунова М.В. Основы управления организацией. // Под ред. Горшковой Л. А., Горбуновой М. В. — М.: Кно.
Рус, 2016. — 366 с. Грузинов В. П. Экономика организации (предприятия). // Под ред. Грузинова В. П. — М.: Кно.
Рус, 2016. — 376 с. Давыденко И. Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. // Под ред. Давыденко И. Г. — М.: Кно.
Рус. 2015 — 231 с. Истомин М., Самиев П. Активы — 2016 год: Проблемы крупного бизнеса. // Под ред. Истомина М., Самиева П.
— М.: Банки и деловой мир. 2016. № 4.Кропин Ю. А. Деньги, кредит, банки. //.
Под ред. Кропина Ю. А. — М.: Юрайт, 2016. — 436 с. Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки. // Под ред. Лаврушина О. И. — М.: КНОРУС, 2015 — 304 с.
Лаврушин О. И. Новые модели банковской деятельности в современной экономике. // Под ред. Лаврушина О. И. — М.: Кнорус, 2017. -.
364 с. Лефтизин Г. Р. Теория организации. // Под ред. Лефтизина Г. Р. — М.: Юрайт, 2016. — 333 с. Румянцева Е. Е. Финансовый менеджмент. //.
Под ред. Румянцевой Е. Е. — М.: Юрайт, 2017. — 269 с. Сухов М. И. Современная банковская система России: некоторые актуальные аспекты // Под ред. Сухова М. И. — М.: Деньги и кредит. 2016. №.
3.Тавасиев А. М. Банковское дело. // Под ред. Тавасиева А. М. — М.: Юрайт, 2016. — 396 с. Теряева А. С., Туманова Т. Г. Деньги, кредит, банки. // Под ред.
Теряевой А.С., Тумановой Т. Г. — М.: Инфра-М, 2017. — 400 с. Трещевский Ю. А. Экономика и организация производства. // Под ред. Трещевского Ю. А. — М.: Инфра-М, 2016. — 403 с. Чараева М. В. Корпоративные финансы.
// Под ред. Чараевой М. В. — М.: Инфра-М, 2017. — 311 с. Хоминич И. П. Управление финансовыми рисками. // Под ред. Хоминич И. П. — М.: Юрайт, 2016.
— 223 с. Яковых Ю. Объем выданных банкам кредитов ЦБ может увеличиться до 4,8−5,1 трлн. руб. к концу 2015 года // Под ред.
Яковых Ю. — М.: // ИТАР-ТАСС.- 2015.III. Электронные ресурсы.
Банки. Ру — URL:
http://bankir.ru/publikacii/slovar/k/kontragentyi (Дата обращения 13.
09.2017)Иваненко И. А. Суверенный дефолт: Подходы к идентификации в мировой практике — URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=26 246 816 (Дата обращения 13.
09.2017)Приложение АТаблица А.1 — Основные методики управления банковскими рисками Метод.
ДостоинстваНедостатки.
Количественная и качественная оценкавозможность анализировать и оценивать различные «сценарии» реализации проекта и учитывать разные факторы рисков в рамках одного подхода.
для оценок и выводов используются вероятностные характеристики, что не очень удобно для непосредственного практического применения;
— он не является всеобъемлющим, так как не рассчитан для учета всех возможных обстоятельств; кроме того, он не уточняет вероятность осуществления альтернативных проектов. Снижения, сохранения и передачи рисковограничение возможной зоны воздействия риска;
— невысокая стоимость использования метода по сравнению с возможными потерями;
— не требует привлечения штатных специалистов по управлению рисками;
— может применяться для конкретных проектов.
затратность применения метода;
— избавления от одних видов рисков способствует возникновению других;
— влияние на репутацию компании. Методика по избежанию рисков либо отказу от них-позволяет управлять риском путем его снижения;
— может применяться конкретным рискованным мероприятиям;
— осуществление деятельности с минимальными требованиями;
— осуществляется силами самой компании.
возможная потеря конкурентоспособности компании;
— отказ от получения дополнительной, внеплановой прибыли;
— собственно управление риском не предусматривается. Методика по предотвращению убытковнет необходимости привлекать 3-х лиц;
— невысокая затратность для деятельности организации;
— может осуществляться без специальных знаний в сфер управления риском;
— формирование резервных фондов, их количество и направленность определяется предпринимателем.
отвлечение части прибыли;
— неэффективно для покрытия негативных последствий критических рисков с высокой вероятностью возникновения и значительными последствиями;
— полное принятие риска. Страхование
— снижение риска и неопределенности для физических, юридических лиц и государственных органов, что позволяет осуществлять более быстрое и устойчивое развитие всей страны;
• покрытие ущерба за счет страховых выплат. Оно позволяет фирме продолжать операции при реализации риска без длительных перерывов в работе и проблем с финансовой устойчивостью. Для физических лиц страховые выплаты обеспечивают поддержание определенного уровня жизни и благосостояния;
• страхование является эффективным • наличие страхового договора (особенно с полным покрытием) снижает заинтересованность первичного носителя риска (страхователя) в проведении других мероприятий по управлению риском;
• согласование условий договора может занять достаточно длительное время, в течение которого носитель риска не имеет никакой защиты. При этом переговоры о заключении договора могут потребовать дополнительных расходов, связанных с получением недостающей информации;
• рисковый и авансовый характер Продолжение приложения Аинструментом управления риском, позволяющим осуществлять все егоосновные этапы — идентификацию и анализ риска, а также урегулирование возмещения ущерба, возникшего вследствие реализации риска;
• относительная дешевизна страхования по сравнению с другими методами управления риском;
• ограниченные возможности страховых компаний по приему на страхование крупных рисков преодолеваются специальными подходами к перераспределению ответственности за покрытие соответствующего ущерба среди других участников страхового рынка;
• по страховым операциям часто предоставляются налоговые льготы.
предоставления страховой услуги — страховые премии страхователями оплачиваются в начале срока действия договора, хотя не ясно, будет ли ущерб, и поэтому будет ли предоставлена сама услуга;
• ограничениямощностистрахового рынка.
