ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ-ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
ΠΡΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ Π² Π°Π΄Π΄ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΈΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ T+S+E, TSE. Π‘ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΡ ΡΡΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. ΠΠ°ΠΌ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Π½Π°ΠΈΠ»ΡΡΡΡΡ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ, Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΠΎ ΠΌΡ Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°Π»ΠΈ Π°Π΄Π΄ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ. ΠΠ°ΠΈΠ»ΡΡΡΠΈΠΌΠΈ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π½Π΄Π° Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠΌΠ° 5-ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ: ΠΠΎ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΡΠ΄ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ²Π½ΡΠΉ. Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΡΠ΄Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎ. ΠΠ· ΡΡΠΈΡ Π΄Π²ΡΡ … Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ-ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ-ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
1. ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ ΡΠ³Π»Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π° ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ. ΠΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΡΠ³Π»Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΡΡΠ΄Ρ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄ ΠΎ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π½Π΄Π° ΠΈ ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ΅.
ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΈΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΄Π° ri ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠ΅ΠΌ Π΅Π³ΠΎ.
ΠΠΎ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΡΠ΄ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ²Π½ΡΠΉ. Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΡΠ΄Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎ.
ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΡ ΡΡΠΎ, ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π» ΡΠ°Π²Π½ΡΠΉ Π΄Π²ΡΠΌ. ΠΡΠ΄Π΅Π»ΠΈΠΌ ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ Π·Π° 2 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°. ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠ³Π»Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠΈΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΄Π°.
ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΡΠ³Π»Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΡΡΠ΄Ρ, ΡΡΠΎ ΡΡΠ΅Π½Π΄ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡΠΉ Π²ΠΈΠ΄. Π‘ΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ, ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π½Π΄Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π²ΠΈΠ΄ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠΌΠ° n-ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ. ΠΠ°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΡ ΠΌΡ Π²ΡΠ΅ ΠΆΠ΅ Π±ΡΠ΄Π΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Ρ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠΌΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈ ΡΠ³Π»Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ΅ΡΡΡΡΡΡ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π½Π°Π±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ°ΠΌ, ΠΎΡΡΠ°ΠΆΠ°ΡΡΠΈΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ.
ΠΡΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΡΡΠ΄ Π½Π° Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅ΠΌ Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Ρ Π½Π° Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΡΠ½Ρ (Π’Π΅ΡΡ ΠΠΈΠΊΠΈ-Π€ΡΠ»Π»Π΅ΡΠ°).
Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Prob ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΠΊΠΈ-Π€ΡΠ»Π»Π΅ΡΠ° ΡΠ°Π²Π½ΠΎ Π½ΡΠ»Ρ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ DFΠ½Π°Π±.=-5,31 036-3,605 593, ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Π° ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ³Π°Π΅ΡΡΡ, Π° Π·Π½Π°ΡΠΈΡ, Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΡΠ½Ρ Π½Π΅Ρ, Ρ. Π΅. ΡΡΠ΄ ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΡΠΉ.
2. ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ACF ΠΈ PACF Π΄ΠΎ 12 Π»Π°Π³Π°. Π‘Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΠΎ ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ΅.
ΠΠΎ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΡ ΡΡΠ΄Ρ ΡΡΡΠΎΠΈΠΌ ACF ΠΈ PACF Π΄ΠΎ 12 Π»Π°Π³Π°:
Quick-Series Statistics-Correlogram:
Q-ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ Π½Π° Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΈ, ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΌ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ. ΠΠ± ΡΡΠΎΠΌ Π½Π°ΠΌ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΡ ΠΈ ΡΠΎ, ΡΡΠΎ Prob ΡΠ°Π²Π½ΠΎ Π½ΡΠ»Ρ. Π’.ΠΊ. PACF ΡΠ΅Π·ΠΊΠΎ ΠΏΠ°Π΄Π°Π΅Ρ, ΡΠΎ, ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ, Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡ AR (1). ΠΡΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΌΡ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΡ Π² ΠΏΡΠ½ΠΊΡΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΡ 6. Π ΠΏΠΎΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΠ΄ΡΠΌ ΠΊ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ.
3. ΠΡΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ Π² Π°Π΄Π΄ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΈΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ T+S+E, TSE. Π‘ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΡ ΡΡΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ.
ΠΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π΅ΠΌ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ° Eviews.
ΠΠ°ΠΌ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠΈΡΡ Π°Π΄Π΄ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΈ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ.
1) Π‘ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠΌ Π°Π΄Π΄ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΌΡ ΡΠΆΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΡΠ°Π½Π΅Π΅ ΠΏΠΎ Π²ΠΈΠ΄Ρ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ³Π»Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΄Π°. ΠΠΎΠΏΡΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠΌΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Π΅ΠΉ ΠΈ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Π½Π°ΠΈΠ»ΡΡΡΠΈΠΉ.
ΠΠ΅Π½Π΅ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ΄ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ:
Β· genr t=1;
Β· genr t(1)=t+1.
Β· ls ri c t t^2 — ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠΌ 2-ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ:
Β·
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ | Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° | t-ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° | P-Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ||
Ρ | — 11.95 197 | 1.694 269 | — 7.54 353 | 0.000 | |
t | 3.359 159 | 0.159 505 | 21.5 996 | 0.000 | |
t2 | — 0.76 939 | 0.3 156 | — 24.37 867 | 0.000 | |
R2 | 0.939 987 | ||||
R2adj | 0.93 732 | ||||
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ | 3.750 848 | ||||
F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ | 352.4173 | ||||
P-Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡ) | 0.0 | ||||
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ²:
ls ri c t t^2 t^3 — ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠΌ 3-Π΅ΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ:
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ | Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° | t-ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° | P-Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ||
Ρ | — 2.252 503 | 1.78 528 | — 2.88 497 | 0.0426 | |
t | 1.99 443 | 0.18 866 | 5.827 629 | ||
t2 | 0.37 173 | 0.8 897 | 4.178 029 | 0.0001 | |
t3 | — 0.1 553 | 0.119 | — 12.99 947 | ||
R2 | 0.987 602 | ||||
R2adj | 0.986 757 | ||||
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ | 1.72 409 | ||||
F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ | 1168.329 | ||||
P-Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡ) | |||||
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ²:
ls ri c t t^2 t^3 t^4 — ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠΌ 4-ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ:
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ | Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° | t-ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° | P-Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ||
Ρ | 3.652 268 | 0.360 666 | 10.12 645 | ||
t | — 1.106 609 | 0.99 745 | — 11.9 436 | ||
t2 | 0.234 935 | 0.8 158 | 28.79 658 | ||
t3 | — 0.7 787 | 0.249 | — 31.27 871 | ||
t4 | 6.36E-05 | 2.52E-06 | 25.23 106 | ||
R2 | 0.999 216 | ||||
R2adj | 0.999 143 | ||||
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ | 0.43 869 | ||||
F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ | 13 693.3 | ||||
P-Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡ) | |||||
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ²:
ls ri c t t^2 t^3 t^4 t^5 — ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠΌ 5-ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ:
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ | Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° | t-ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° | P-Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ||
Ρ | 2.240 399 | 0.308 806 | 7.255 043 | ||
t | — 0.351 358 | 0.122 693 | — 2.863 722 | 0.0065 | |
t2 | 0.131 446 | 0.15 123 | 8.691 811 | ||
t3 | — 0.2 244 | 0.773 | — 2.901 911 | 0.0059 | |
t4 | — 6.30E-05 | 1.73E-05 | — 3.632 798 | 0.0008 | |
t5 | 1.03E-06 | 1.41E-07 | 7.338 906 | ||
R2 | 0.999 656 | ||||
R2adj | 0.999 615 | ||||
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ | 0.293 815 | ||||
F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ | 24 431.86 | ||||
P-Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡ) | |||||
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ²:
Β· ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΈΠΌ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ:
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠΌΠ° | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π½Π΅Π·Π½Π°ΡΠΈΠΌΡΡ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² | R2 | R2adj | Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ | F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ | P-Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (F-ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡ) | |
0.939 987 | 0.93 732 | 3.750 848 | 352.4173 | ||||
0.987 602 | 0.986 757 | 1.72 409 | 1168.329 | ||||
0.999 216 | 0.99 914 | 0.43 869 | 13 693.3 | ||||
0.999 656 | 0.99 962 | 0.293 815 | 24 431.86 | ||||
ΠΠ°ΠΈΠ»ΡΡΡΠΈΠΌΠΈ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π½Π΄Π° Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠΌΠ° 5-ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ:
Y = 2.2404 — 0.3514*T + 0.13 145*T^2 — 0.0022*T^3 — 6.3e-05*T^4 + 1.03e-06*T^5 (1).
ΠΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π° Π°Π΄Π΄ΠΈΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ. ΠΠ°ΠΉΠ΄ΡΠΌ Π΅Π΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π² Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π°Π΄Π΄ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ.
ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΠΌ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ Π½Π° ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π΄Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΏΠΈΡΠ΅ΠΌ Π² ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΊΠ΅:
genr r=resid
Quick> Series Statistics >Unit Root Test
Π’Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Prob ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΠΊΠΈ-Π€ΡΠ»Π»Π΅ΡΠ° ΡΠ°Π²Π½ΠΎ Π½ΡΠ»Ρ, ΡΠΎ Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Π° ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ³Π°Π΅ΡΡΡ, Π° Π·Π½Π°ΡΠΈΡ, Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΡΠ½Ρ Π½Π΅Ρ, Ρ. Π΅. ΡΡΠ΄ ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΡΠΉ.
LM ΡΠ΅ΡΡ: View — Residual test — Serial Correlation LM test
F-statistic | 0.486 079 | Probability | 0.7458 | ||
Obs*R-squared | 2.33 643 | Probability | 0.6741 | ||
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½Π°Ρ | ΠΠΎΡΡΡΠΈΡ. | Π‘ΡΠ°Π½Π΄.ΠΎΡΠ±. | t-ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° | P-Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | |
C | 0.11 758 | 0.316 923 | 0.0371 | 0.9706 | |
T | — 0.6 962 | 0.126 049 | — 0.55 232 | 0.9562 | |
T2 | 0.1 049 | 0.15 551 | 0.6 746 | 0.9466 | |
T3 | — 6.11E-05 | 0.796 | — 0.76 757 | 0.9392 | |
T4 | 1.50E-06 | 1.78E-05 | 0.84 134 | 0.9334 | |
T5 | — 1.31E-08 | 1.45E-07 | — 0.90 124 | 0.9287 | |
RESID (-1) | — 0.205 802 | 0.163 053 | — 1.262 175 | 0.2146 | |
RESID (-2) | — 0.63 417 | 0.166 311 | — 0.381 315 | 0.7051 | |
RESID (-3) | — 0.10 421 | 0.167 418 | — 0.622 456 | 0.5374 | |
RESID (-4) | — 0.7 582 | 0.164 904 | — 0.45 977 | 0.9636 | |
R-squared | 0.48 676 | Mean dependent var | 8.38E-15 | ||
Adjusted R-squared | — 0.176 638 | S.D. dependent var | 0.277 747 | ||
S.E. of regression | 0.301 281 | Akaike info criterion | 0.621 504 | ||
Sum squared resid | 3.449 264 | Schwarz criterion | 1.11 337 | ||
Log likelihood | — 4.916 086 | Hannan-Quinn criter. | 0.768 822 | ||
F-statistic | 0.216 035 | Durbin-Watson stat | 1.984 577 | ||
Prob (F-statistic) | 0.990 376 | ||||
Π ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΡΠ° ΠΌΡ Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌ, ΡΡΠΎ Prob Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ LM ΡΠ΅ΡΡΠ° ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½Ρ ΠΎΡ Π½ΡΠ»Ρ ΠΈ Π²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΡ Π½Π΅ Π·Π½Π°ΡΠΈΠΌΡ, ΡΡΠΎ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΡ ΠΎΠ± ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΈ.
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ACF ΠΈ PACF:
View — Residual test — Correlogram — Q-statistics
ΠΠ· ΡΡΠΈΡ Π΄Π²ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΌΡ Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌ, ΡΡΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΡ ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ.
2) Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠΈΠΌ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΠΎ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ Π·Π½Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌΠ°. ΠΡΠ»ΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π²ΠΈΠ΄: y=dea+bt^2+….
ΠΠ²Π΅Π΄ΡΠΌ Π² ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π½ΡΡ ΡΡΡΠΎΠΊΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠ΅Π΅:
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΉΠ΄ΡΠΌ ΠΊ Π°Π΄Π΄ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°ΠΌ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ:
genr ri=ri+31 [ΡΡΠΎΠ±Ρ Π²ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠ»Π° ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ]
genr y=@log(ri) [Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ΄]
ls y c t
ls y c t t2
ls y c t t2 t3
ΠΈ Ρ.Π΄.
ΠΠ°ΠΌ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Π½Π°ΠΈΠ»ΡΡΡΡΡ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ, Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΠΎ ΠΌΡ Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°Π»ΠΈ Π°Π΄Π΄ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ.
ΠΡΡΡΠΈΠΌΠΈ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅:
ΡΠ³Π»Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΠΈΠΉ Π°Π΄Π΄ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ
ls y c t t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10.