Разработка предложений и рекомендаций по управлению процентным риском в АО «Цеснабанк»

В целях обеспечения устойчивого развития бизнеса в условиях роста объемов проводимых операций и расширения спектра оказываемых услуг АО «Цеснабанк» должен продолжить совершенствовать систему управления процентным риском.

Процессы управления процентным риском включают процедуры их выявления, оценки, мониторинга, ограничения и контроля, разработанные в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору и Национального банка Республики Казахстан.

Процентный риск измеряется как возможные несовпадения в сроках ожидаемого изменения процентных ставок. Используя широкий перечень инструментов плавающей процентной ставки, Банк эффективно минимизирует данный вид риска.

Процесс построения системы управления процентным риском для банка начинается с выработки стратегии в отношении процентного риска и приемов ее реализации. Любая из этих стратегий может быть отнесена к одному из двух типов Минимизация процентного риска. Такая стратегия может быть реализована следующими приемами:

• -Избежание риска.
• -Полная передача риска.

Максимизация прибыли при ограничении процентного риска. Приемами реализации этой стратегии являются:

• -Передача излишнего риска.
• -Ограничение риска.

Моделируя различные ситуации, в области изменения процентной ставки, можно разработать конкретные предложения и рекомендации деятельности банка для того, чтобы контролировать уровень процентного риска и управлять им. (Таблица 9).

Таблица 9. Способы управления уровнем процентного риска.

Реализация данных стратегий позволит банку успешно управлять возможными рисками, связанными с использованием банковского процента.

Таким образом, АО «Цеснабанк» по своему определению должен представлять основу стабильности экономической системы. При этом профессиональное управление процентным риском, оперативная идентификация и учет факторов процентного риска в повседневной деятельности приобретают первостепенное значение.

Ведущим принципом в работе АО «Цеснабанк» в условиях перехода к рыночным отношениям является стремление к получению как можно большей прибыли. Риски тем больше, чем выше шанс получить прибыль.

Помимо представленных рекомендаций можно предложить еще несколько способов управления уровнем риска деятельности банков и банковских учреждений. Для снижения степени процентного риска необходимо повсеместно проводить:

• -предварительную оценку возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа имеющейся статической и динамической достоверной информации о деятельности самих банков, их клиентов/ контрагентов, их поставщиков и посредников, конкурентов различных групп контактных аудиторий. Для этой цели руководству АО «Цеснабанк» необходимо создать отделы, занимающиеся анализом уровня рисков и вырабатывающие меры по управлению ими в системе маркетинга. Раз в год (полугодие, квартал) при установлении отношений между банком и новым заемщиком и/или при активной динамике макроэкономики необходимо проводить развернутый анализ кредитоспособности.
• -гораздо чаще осуществлять так называемый экспресс-анализ, с помощью которого банку становится известно текущее финансовое состояние клиента.
• -оценку динамики процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т. е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям и операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно (с учетом временного сглаживания), чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;
• -диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение.

В этом случае можно предложить следующее:

• а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;
• б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;
• в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;
• г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными условиями реализации последнего требования являются наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильная ориентация по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются центральным банком и обязательны для выполнения.

Таким образом, управление рисками в является одним из важнейших инструментов повышения их конкурентоспособности в условиях высокой конкуренции. Действующая система управления процентным риском обеспечивает стабильную и прибыльную работу Банка в условиях активно развивающегося финансового рынка страны, и безусловное выполнение всех пруденциальных нормативов, установленных Национальным банком Республики Казахстан.