Организация потребительского кредитования в российских банках на примере зао «банк русский стандарт»

Методики оценки кредитоспособности физических лиц

Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению возможности выдачи кредита. Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности и целесообразности предоставления заемщику кредитов, определения вероятности их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором.

Оценка кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка на основе информации о способности клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения кредита, о наличии у заемщика имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданного кредита, и т. д. Кроме того, банковский работник обязан анализировать рыночную конъюнктуру, тенденции ее изменения, риски, которые испытывают банк и его клиент, и прочие факторы. Источниками информации об индивидуальном заемщике могут быть сведения с места работы, места жительства и т. п.

Большинство зарубежных банков использует в своей практике два метода оценки кредитоспособности.

1. Системы оценки кредитоспособности клиентов, основанные на экспертных оценках и прогнозах результатов экономической деятельности с использованием предоставленного кредита.

При экспертных оценках кредитоспособности клиента банки полагаются на общеэкономический подход, т. е. банки анализируют информацию с точки зрения банковских требований. Такой анализ предполагает взвешенную оценку как личных качеств, так и финансового состояния заемщика.

В международной практике такому методу уделяется большое внимание, развивается соответствующая сеть мониторинга, анализирующая кредитную историю потенциальных заемщиков.

2. Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов.

Балльные системы оценки создаются банками на основе факторного анализа. Эта система использует накопленную базу данных «хороших», «надежных» и «неблагополучных» кредитов, что позволяет установить критериальный уровень оценки заемщика.

Системы балльной оценки обладают тем несомненным преимуществом, что они позволяют быстро и с минимальными затратами труда обработать большой объем кредитных заявок, сократив, таким образом, операционные расходы. Кроме того, они представляют собой и более эффективный способ оценки заявок, т. е. могут проводиться кредитными инспекторами, не обладающими достаточным опытом работы. Это позволяет сокращать убытки от выдачи безнадежных кредитов.

В системах скоринга обычно применяют дискриминантные модели или аналогичный по сути метод логистической регрессии. В них используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика. Если такой балл превышает критический уровень, то при отсутствии другой компрометирующей информации кредит будет предоставлен. Если же балл потенциального заемщика не достигает критического уровня и нет смягчающих обстоятельств, в кредите будет отказано. В число важнейших переменных, используемых в подобных системах, входят рейтинги кредитного бюро, сведения о семейном положении, числе иждивенцев, наличие дома в собственности, об уровне дохода, о наличии домашнего телефона, количестве и видах банковских счетов, роде занятий и продолжительности работы на последнем месте.

Кредитный скоринг обычно базируется на данных заявки на потребительский кредит и предусматривает присвоение соответствующим пунктам некоторого балла (от 1 до 10). Осуществив ввод в компьютер необходимой информации, служащий банка по сумме набранных баллов получает заключение, можно ли выдавать кредит Мальцев Э. В. Скоринговые системы в кредитовании физических лиц // Банковский ритейл. № 1. 2008.// .

Рассмотрим подробнее балльную систему оценки кредитоспособности индивидуального заемщика, которая учитывает наиболее значимые факторы, обусловливающие возможности заемщика полностью и в срок выполнить свои обязательства. Данная система базируется на двухуровневой системе оценки.

На первом этапе сотрудник банка предлагает заемщику заполнить тест-анкету. Тест-анкета используется для предварительной оценки возможности предоставления заемщику кредита. При заполнении тест-анкеты (Приложение № 1) от клиента не требуется паспортных данных, необходимы только общие сведения о заемщике, месте работы, имуществе, доходах и расходах Кушуев А. А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. 2008. № 11. С. 43.

По результатам заполнения заемщиком тест-анкеты подсчитывается количество набранных заемщиком. Если набранная сумма баллов составила менее 30, то заемщику отказывают в предоставлении кредита.

Далее осуществляется оценка качества кредитов, предоставляемых физическим лицам. Кредиты физическим лицам оцениваются по следующим критериям (Приложение № 2):

• — характер клиента;
• — финансовые возможности клиента;
• — достаточность незаложенного имущества клиента;
• — обеспечение кредита;
• — условия кредитования.

В каждый критерий входят показатели, формирующие оценку по критерию. Каждый показатель оценивается в баллах, оценка по критерию равна сумме оценок показателей, входящих в него. Оценка качества кредита равна сумме оценок всех критериев.

К настоящему времени зарубежными коммерческими банками опробованы разные системы оценки кредитоспособности клиентов, которые отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Часто для оценки суммарной кредитоспособности клиента используются рейтинговые методики. Павлодский Е. А. Кредитные организации в России: правовой аспект. — М.: «Волтерс Клувер», 2008. С. 15.

Например, в практике американских банков применяется «правило пяти си», где критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися на букву «си»: character (характер, репутация заемщика); capacity (финансовые возможности, способность погасить ссуду); capital (капитал, владение активами); collateral (наличие обеспечения); conditions (экономическая конъюнктура и ее перспективы).

В Англии ключевым словом, в котором сосредоточены требования при выдаче ссуд заемщикам, является термин «PARTS»: purpose (назначение, цель); amount (сумма, размер); repayment (оплата, возврат долга и процентов); term (срок); security (обеспечение, залог).

В Японии, кроме общепринятых, применяют и коэффициенты собственности (отношение собственного капитала к итогу баланса, соотношение заемного и собственного капитала, отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу, отношение иммобилизованного капитала к сумме собственного капитала и долгосрочной задолженности и др.) Там же. С. 67.

В последнее время в практике европейских, американских и некоторых российских коммерческих банков широкое распространение получила методика оценки кредитоспособности клиента банка под названием CAMPARI (совокупность оценочных параметров, которые помогают сопоставить множество факторов, связанных с выявлением потенциального риска выдачи конкретной ссуды): character (характер, репутация заемщика); ability (способность к возврату ссуды); marge (маржа, доходность); purpose (целевое назначение ссуды); amount (размер ссуды); repayment (условия погашения кредита); insurance (обеспечение, страхование риска непогашения ссуды). потребительский кредитование правовой ссуда В то же время все приведенные методики носят формализированный характер, поэтому при оценке возможности кредитоспособности заемщика огромную роль играет профессионализм служащих банка. Кредитный инспектор как сотрудник, несущий непосредственную ответственность за работу с конкретным заемщиком, должен быть уверен в том, что клиент сознает моральную ответственность за полное и своевременное погашение кредита. Зачастую намерения заемщика раскрываются в ходе анализа цели кредитования, указанной в заявке. Кредитный инспектор должен удостовериться в том, что клиент точно указал, на что будут использоваться полученные средства, а также оценить, насколько указанная цель согласуется с кредитной политикой банка и существует ли у заемщика искреннее желание выплатить кредит.

В настоящее время в мире не существует единой стандартизированной системы оценки кредитоспособности. Банки используют различные системы анализа кредитоспособности заемщика. Причинами такого многообразия являются:

• 1) различная степень доверия к количественным (т.е. поддающимся измерению) и качественным (т.е. поддающимся измерению с большим трудом, с высокой степенью допустимости) способам оценки факторов кредитоспособности;
• 2) особенности индивидуальной культуры кредитования (кредитной культуры) и исторически сложившейся практики оценки кредитоспособности;
• 3) использование определенного набора инструментов минимизации кредитного риска, сопровождающееся пристальным вниманием к отдельным инструментам;
• 4) многообразие факторов, оказывающих влияние на уровень кредитоспособности, которое приводит к тому, что банки уделяют им различное внимание при присвоении кредитного рейтинга;
• 5) результат оценки кредитоспособности заемщика, принимающий различные формы;
• 6) некоторые банки останавливаются на простом расчете финансовых коэффициентов, другие — присваивают кредитные рейтинги и рассчитывают уровень кредитного риска.

Согласно мировому опыту различают три основных способа моделирования уровня кредитоспособности заемщика:

• 1) модели, основанные на статистических моделях (методах) оценки;
• 2) модели ограниченной экспертной оценки;
• 3) модели непосредственно экспертной оценки.

Такие различия обусловлены приоритетностью использования количественных (расчет финансовых коэффициентов) и качественных (личные мнения банковских специалистов) способов анализа. На практике различия между моделями несколько нивелируются, что объясняется одновременным применением этих методов. Так, информация, используемая при статистических методах анализа, первоначально обрабатывается банковскими работниками, поэтому носит на себе некоторый отпечаток субъективизма. Наблюдаются отличия и в оценках того, какие факторы являются качественными, а какие — количественными. Например, в некоторых случаях такие качественные факторы, как кредитная история, качество менеджмента заемщика, отраслевые особенности или географическое местоположение, получали количественную оценку в баллах и в дальнейшем использовались в количественных расчетах Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Комплексный анализ финансовой отчетности. — М.: Дело и Сервис, 2007. С. 231.

Статистические модели оценки кредитоспособности представляют собой процесс присвоения кредитного рейтинга исключительно на основе количественного, статистического анализа. Лишь небольшое количество банков полагаются в полной мере на статистические модели. Подобные модели основаны на расчете кредитного рейтинга по определенной формуле, включающей как количественные факторы — финансовые коэффициенты, так и некоторые качественные факторы, но стандартизированные и приведенные к количественному значению аспекты деятельности заемщика, например, отраслевые особенности, кредитную историю.

Модели ограниченной экспертной оценки основаны на применении статистических методов с последующей корректировкой на основании неких качественных параметров. Например, балльное значение рейтинга может быть скорректировано на несколько баллов в зависимости от мнения кредитного экономиста. Также банк может установить максимальное количество баллов для оценки качественных параметров, ограничивая тем самым влияние субъективных факторов на итоговое значение рейтинга Модели непосредственно экспертной оценки используются банками при определении кредитоспособности крупных и средних заемщиков. При такой оценке определить влияние того или иного фактора на величину кредитного рейтинга практически не представляется возможным. Экономисты рассчитывают финансовые коэффициенты, но значения интерпретируются индивидуально по каждому заемщику Там же. С. 88.

Таким образом, в зарубежной и российской практике применяются различные методы оценки кредитоспособности физических лиц. Далее в дипломной работе мы рассмотрим методы анализа кредитоспособности заемщиков, применяемые в одном из ведущих российских банков по кредитованию физических лиц — ЗАО «Банк Русский Стандарт».