Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ

При внедрении разработанной информационной системы в систему банка не произойдет изменений в функциях подразделения, связанных со сбором, обработкой и выдачей информации, иными словами вход информационной системы пройдет для банка «безболезненно». Работа нескольких банковских подсистем, прямо или косвенно влияющие на работу системы показаны на структурной диаграмме SADT в приложении 1. Иными словами изменений в функциях подразделения, связанных со сбором, обработкой и выдачей информации не произойдёт. Это объясняется уже установленным программным обеспечением и работающим уже в этой сфере сотрудником, который оценивает кредитный риск со стороны резерва на возможные потери ссудам. Порядок поступления и обработки оперативной и условно-постоянной информации определяется ЛПР (лицом принимающим решения), а так как расчёт и формирование банковского резерва происходит 1 раз в месяц, то расчёт и формирование кредитного риска может проходить раз в месяц. Однако целесообразнее исчислять кредитный риск чаще, при этом избежать возможных ожидаемых и возможных неожидаемых потерь. Сбор и обработка информации происходит не реже чем раз в месяц. При необходимости поступление данных может происходить непрерывно и как следствие отслеживание за состоянием кредитного риска происходит в режиме on-line.

Этапы решения задачи:

• 1.1. Сбор данных — определение уровня вероятности дефолта прошлых лет на основании методики ЦБРФ и данных сумм выданных кредитов и размера созданного под них резерва.
• 1.2. Процедура оценки — исследование кредитного риска методом Монте-Карло.
• 1.3. Получение эмпирической функции распределения вероятности, отражающей степень рискованности.
• 2.1. Мониторинг кредитного риска при банковском менеджменте.

Порядок введения первичной информации определяется с первого входа в информационную систему «оценки кредитного риска банковского портфеля». Для определения точных и правильных данных на выходе системы работник должен ввести следующий перечень вводных данных:

• · Фамилия клиента и его инициалы
• · Данные о ссудном счёте
• · Информация о размере и виде выданной ссуды
• · Даты взятия и погашения ссудной задолженности
• · Контактный телефон клиента
• · Также данные для ведения мониторинга клиента
• · Горизонт (временной интервал) исследования
• · Вероятность дефолта клиента за год

В результате, на выходе системы получаем следующие виды отчётов:

ь Отчёт по расчёту кредитного риска ь Отчёт состояния кредитного портфеля ь Диаграмма группировки портфеля по виду ссуды ь Диаграмма-отчёт задолженности клиентов ь Отчёт об изменении вероятности дефолта клиентов Также сотрудник банка при необходимости может распечатать все имеющиеся отчёты для формирования доклада для контролирующих отделов, а также для предоставления того или иного отчёта управляющему банка.

Следует обратить внимание на организацию загрузки переменной информации и ведения корпоративных баз данных. При этом вся учётная работа по обработке информации ведется в АБС (автоматизированная банковская система). А для удобства работы АБС банка предоставляет работникам услугу экспорта данных из системы в более доступный и «гибкий» вид. Это нужно для мониторинга клиентов и для удобного восприятия и обработки данных, для формирования статистических и иных отчётов. Экспорт происходит в формат Microsoft Excel, т. е. в *.xls. Вся работа по обмену данными основывается на локальной сети, организованной в АФК «Центральное О.В.К.».

Для выполнения своих функциональных возможностей информационная экономическая система оценки кредитного риска банковского портфеля должна иметь следующие экранные формы для:

• · входа в программу;
• · ввода данных о клиенте / банке;
• · ввода и редактирования справочной информации;
• · расчёта показателей риска;
• · индикации кредитного риска для всех видов заёмщиков;

На основе введенной информации должны формироваться: запросы, отчеты, графики, диаграммы.