Практическая часть. 
Санация проблемных банков. 
Переход банковской системы на международные стандарты Базель

Задание 3

Определить сумму избыточных резервов банков в России на 1 июля 2008 г. по рублевым резервам, зная общую сумму банковских резервов 1689 млрд руб. и общий размер ФОР (фонда обязательного резервирования) по рублевым и валютным депозитам на эту дату 1255 млрд руб.

Решение:

Банковский мультипликатор представляет собой процесс многократного (мультипликативного) увеличения (уменьшения) денег в качестве бессрочных депозитов в коммерческих банках в результате увеличения (уменьшения) банковских резервов при осуществлении коммерческими банками кредитно-депозитных и расчетных операций в рамках банковской системы. Согласно ЦБ РФ, норма обязательных резервов на 1 июля 2008 года составила 5,5%. Банковский мультипликатор определяется по формуле:

M=1/R,.

где R — это норма обязательного резервирования.

Применяя формулу имеем:

M = 1/R = 1/5,5=0,18.

Произведение банковского мультипликатора и избыточных резервов — это максимальная сумма на счетах (т.е. сумма фонда обязательного резервирования и банковских резервов).

1689 млрд руб. + 1255 млрд руб. = 2944 млрд руб.

Таким образом, сумму избыточных резервов можно найти как соотношение максимальной суммы на счетах и банковского мультипликатора, т. е. 2944/0,18 = 16 356 млрд руб.

Ответ: Сумма избыточных резервов банков России на 1 июля 2008 г. равна 16 356 млрд руб.

Задание 4

Две компании заключили договор, по которому компания, А соглашается раз в полгода платить компании Б фиксированную процентную ставку 10% годовых от основной суммы 20 тыс. евро, получая взамен плавающую ставку ЛИБОР. Определить сумму взаимной задолженности между компаниями в первом полугодии, если ставка ЛИБОР составила 9% годовых.

Решение:

Задолженность = Разница в ставках/2(для расчета полугодия) * Сумма долга.

Взаимная задолженность = (10% - 9%)/2*20 000 евро = 100 евро.

Ответ: сумма взаимной задолженности между компаниями в первом полугодии составила 100 евро.

Задание 5

Сумма ссуды 10 тыс. руб., реальная доходность ссудной операции определена в размере 5%, срок 10 лет. Проценты начисляются ежегодно. Определить наращенную сумму, компенсирующую инфляцию, если общий темп инфляции за период равен 1,5.

Решение:

Для начала найдем наращенную сумму без учета темпа инфляции. Она находится по формуле:

S = P*(1+in),.

где P — исходная сумма;

S — наращенная сумма (исходная сумма вместе с начисленными процентами);

iпроцентная ставка, выраженная в долях за период;

n — число периодов начисления.

Применяя формулу имеем: S = 10 000*(1+0.05*10) = 15 000 руб.

Скорректированная на темп инфляции ставка будет равна:

r = (1+ni)*Jp-1/n = (1+10*0,05)*1,5−1/10 = 0,125.

Тогда наращенную сумму, компенсирующую инфляцию, будет равна:

15 000+15000*0,125=16 875 руб.

Ответ: наращенную сумму, компенсирующую инфляцию составит 16 875 руб.