Современные тенденции развития банковского менеджмента

Рыночный риск — возможное неблагоприятное отклонение финансовых результатов банка от запланированных, вызванное изменениями рыночных котировок (рыночных цен).

Риск концентрации портфеля — класс рисков, связанных с повышенной зависимостью банка от отдельных контрагентов или групп связанных контрагентов, отдельных отраслей, регионов, продуктов или провайдеров услуг.

Риск ликвидности — риск, связанный со снижением способности финансировать принятые позиции по сделкам, когда наступают сроки их ликвидации, невозможность покрывать денежными ресурсами требования контрагентов, а также требования обеспечения, и, наконец, риск связанный с невозможностью ликвидировать активы на различных сегментах финансового рынка. Поддержание определенного уровня ликвидности осуществляется путем управления активами и пассивами. Главная задачаподдержание оптимального соотношения между ликвидностью и прибыльностью, а также сбалансированности между сроками вложений по активам и пассивам. Для обеспечения текущей ликвидности банк должен иметь достаточный запас ликвидных активов, что накладывает ограничения на вложении в низколиквидные активы (кредиты).

Операционный риск — это риск убытков, связанных с действиями человека (как преднамеренными, так и непреднамеренными), сбоями техники или внешними воздействиями.

Риск бизнес-события — класс рисков, с которыми сталкивается банк как экономический субъект. Эти риски не являются специфичными для банков, с ними сталкивается любой другой хозяйствующий субъект.

Представленная классификация охватывает все виды банковских операций. К достоинствам данной классификации следует отнести выделение наиболее проблемных зон финансовых рисков в деятельности банка, учет колебаний рыночных ставок процента, конкретизация рисков бизнесc-события.

Далее необходимо выявить основные методы оценки банковских рисков.

2.

3.3 Методы оценки и особенности управления банковскими рисками

Оценка риска может осуществляться тремя методами:

статистический метод — на основе статистических материалов заряд лет определяется вероятность наступления того или иного события;

метод экспертных оценок, когда для оценки риска привлекаются специалисты-профессионалы в различных областях;

аналитический метод — анализ зон риска и использование всевозможных способов, включая вышеназванные, для определения уровня частного и совокупного риска. Банк должен оценивать не только частный риск, т. е. риск по отдельно взятой банковской операции, но и общий, или совокупный банковский риск по всему кругу деятельности.

В отличие от западной практики управления рисками, в России только недавно вышли указания ЦБ РФ в виде письма от 23.

06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках», в котором выделены 10 групп рисков: кредитный, страновой, рыночный, фондовый, валютный, процентный, ликвидности, правовой, риск потери деловой репутации и стратегический.

Кроме того, Центральный Банк предложил коммерческим банкам осуществлять контроль за рисками на трех основных уровнях: индивидуальном (уровень сотрудника), микро — и макроуровне.

К рискам индивидуального уровня относят риски, вызываемые последствиями неправомерных или некомпетентных решений отдельных работников.

К рискам микроуровня относят риски ликвидности и снижения капитала, формируемые решениями управленческого аппарат.

К рискам макроуровня относят риски, предопределяемые внешними по отношению к банку макроэкономическим и нормативно — правовыми условиями деятельности.

Так, для любого коммерческого банка, особенно в условиях современного кризиса, необходимо управление банковскими рисками.

Всесторонняя оценка и контроль всех видов банковских рисков, и удержание уровня случайных потерь в рамках установленного «риск-капитала» невозможно без комплексной системы управления рисками на уровне всего банка.

Управление рисками — это процесс определения, оценки и контроля эффекта всех внутренних и внешних факторов, изменение которых может негативно повлиять на стоимость портфеля или банка в целом. Потери, возникающие при неблагоприятных изменениях факторов риска, разделяются на две категории — ожидаемые и неожиданные (случайные). Под ожидаемыми потерями понимается некий средний уровень потерь, которые должны возникать при проведении операций. Данные потери должны компенсироваться за счет формирования резервов и включения стоимости данных резервов в цену соответствующих продуктов, т. е. данные потери не должны покрываться за счет собственных средств банка.

Цели и задачи стратегии управления банковскими рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку, и состоят в выборе объема и вида риска, который может позволить себе банк.

Задача банковской стратегии риска заключается также в соблюдении определенных принципов управления рисками в условиях выживания, инфляции и быстроменяющейся политической и экономической обстановки.

В завершении, таким образом, можно отметить, что деятельность любого современного российского банка связана с рисками. Так, необходимо проведение активной внутренней политики по регулированию и снижению рисковости деятельности. Также необходимо управления рисками на уровне государства.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В рыночной экономике особое место отводится банковской системе.

Современная банковская система, как уже было выяснено, сталкивается с множеством проблем и противоречий.

Однако, можно сказать, что в современной банковской системе можно выделить две наиболее существенные проблемы:

сохранение своих позиций в условиях современного мирового финансово-экономического кризиса;

обеспечение конкурентоспособности российских банков.

Из данных двух проблем вытекают все прочие. Так, далее целесообразно их более детальное изучение.

Для банковской сферы характерна высокая степень развития отношений конкуренции.

Состояние банковской конкуренции в современных условиях российского рынка характеризуется следующими тенденциями:

Резкое усиление конкурентной борьбы между различными участниками рынка.

Ориентация на сохранение и расширение клиентской базы.

Ориентация банков на расширенное обслуживание физических лиц с учетом индивидуального подхода.

Повышение качества услуг и их привлекательности для клиентов.

Усиление неценовой конкуренции на фоне гибкого, эластичного и мобильного применения процентных ставок и платы за услуги.

Расширение сети и экспансия региональной политики (в том числе в СНГ).

Привлечение консалтинга по управлению денежными ресурсами клиентуры.

Внедрение современных технических средств и банковских тех нологий.

Совершенствование системы управления персоналом и повышение требований к квалификации кадров.

Усиление конкурентной борьбы с небанковскими учреждения ми и нефинансовыми организациями.

Стремление к снижению стоимости услуг и увеличению денеж ных поступлений, включая комиссии за услуги.

Ориентация на улучшение имиджа кредитного учреждения и т. д.

Вообще же, банковский сектор как один компонентов финансовой системы призван соответствовать целям, аналогичным тем, которые сформулированы для финансового рынка в целом, а именно:

обеспечивать трансформацию внутренних сбережений в инвестиции с наименьшими трансакционными издержками;

способствовать эффективной аллокации ресурсов;

предоставлять механизмы для реализации базовых социальных функций государства;

обеспечивать укрепление финансового суверенитета.

Банки, выступая в качестве кредиторов, могут также служить мощным импульсом для улучшения корпоративного управления в российском реальном секторе — требуя от предприятий-заемщиков более полные и точные финансовые данные, стимулируя компании при получении кредитов внедрять у себя международные стандарты, которые относятся к корпоративному управлению и прозрачности.

В настоящее время российские банки не выполняют эффективно роль финансового посредничества.

Поэтому для того, чтобы произошли изменения в кредитной активности российских банков, нужно обратить внимание на сами банки и выявить наиболее рациональные пути решения сложившихся трудностей.

Таким образом, в качестве вывода можно отметить, что вообще для повышения конкурентоспособности и снижения рисков российских банков и борьбе с кризисом в современных условиях необходимо повышать их капитализацию, а не вводить практику выкупа их плохих долгов, за исключением ипотеки. В улучшении состояния российских банков, таким образом, существенное значение принадлежит банковскому менеджменту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Банки составляют неотъемлемую черту современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки образуют связь между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением.

В процессе написания работы было выяснено, что коммерческие банки выполняют различные операции по обслуживанию своих клиентов.

Банковский менеджмент — управление деятельностью банка, имеющее целью максимизацию прибыли банка.

Сферой деятельности современных коммерческих банков являются практически все рыночные сектора. На сегодняшний момент российская банковская система по-прежнему подвергается широкой критике. Действительно, ее характеризуют недостаточный уровень иностранных инвестиций и практически полное отсутствие «реальных банков». Большинство частных банковских институтов фактически продолжают выполнять функции казначейских департаментов крупных корпораций. Поддерживаемая относительно сильной экономикой банковская система восстановилась после кризиса 1998 года. Началось улучшение учетной и правовой среды, решается вопрос о монопольном положении государственных банков, условия для участия иностранного капитала в банковской системе становятся более благоприятными.

За последние 4 года российские банки вновь стали рентабельными. Повысился их уровень капитализации, по большей части в силу продолжающегося экономического роста страны улучшилось качество активов. В 2002 году, впервые после кризиса 1998 года, банки показали серьезную прибыль. Кроме того, в структура потоков доходов, основную часть которых стали сегодня составлять процентные доходы от кредитования клиентов, должны расширяться и в итоге включать в себя другие источники прибыли.

В настоящее время деятельность каждого банка направлена на дальнейшее укрепление своего имиджа как универсального и надежного кредитного учреждения, олицетворяющего стабильность и финансовую устойчивость. Главной стратегической целью при этом является формирование оптимальной структуры активов и пассивов, планомерное и устойчивое повышение эффективности использования привлекаемых ресурсов.

Итак, в последнее время практически все банки расширяют количество и качество услуг, предоставляемых клиенту.

Таким образом, в процессе написания данной работы было выяснено, что банки проводят активную политику по работе с клиентами и предпринимают меры по ее совершенствованию.

Указ ЦБ РФ в виде письма от 23.

06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» // СПС «Гарант»

Астапович А.З., Белянова Е. В., Мягков Е. Б. Международный опыт реструктуризации банковских систем. — М.: Бюро экономического анализа. — 2010. 528 с.

Банки и банковские операции: учебник / под ред Е. Ф. Жукова. — М: ЮНИТИ. Банки и биржи, 2007. 671 c.

Никитина Т. В. Банковский менеджмент.

М.: АСТ, 2010. 992 с.

Фредерик C. Мишкин Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков = The Economics of Money, Banking and financial market. — 7-е изд. — М.: Вильямс, 2006. — 1003 с.

Крупнейшие банки России в 2007 году // РБК-рейтинг.- 27.

02.08

Рейтинг финансовой устойчивости банков (на 1 января 2009 года) // Национальное Рейтинговое Агентство.- 23.

03.09

Сущность банковских рисков // Makpib.-6 июня 2009

Урымханов С. Управление коммерческим банком // Банковское дело.- 2010. № 4 (40)

Фомичева М. Крупнейшие банки России в I полугодии 2009 года// РБК-рейтинг.- 21.

08.09

Чайкина Ю., Алешкина Т. Банки простились с длинным долларом // Коммерсантъ.- 2009. 30 марта.- № 55П (4110).— С.10

Швецов С. Банк России отмечает снижение уровня конкуренции в банковском секторе — представитель ЦБР // Прайм-Тасс.- 27.

01.2009

Фредерик C. Мишкин Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков = The Economics of Money, Banking and financial market. — 7-е изд. — М.: Вильямс, 2006. — 1003 с., с.880

Крупнейшие банки России в 2006 году // РБК-рейтинг.- 01.

03.07

Никитина Т. В. Банковский менеджмент.

М.: АСТ, 2010. 992 с., с. 37

Урымханов С. Управление коммерческим банком // Банковское дело.- 2010. № 4 (40)

Сущность банковских рисков // Makpib.-6 июня 2009

Банки и банковские операции: учебник / под ред Е. Ф. Жукова. — М: ЮНИТИ. Банки и биржи, 2007. 671 c., с. 585

Указ ЦБ РФ в виде письма от 23.

06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» // СПС «Гарант»

Астапович А.З., Белянова Е. В., Мягков Е. Б. Международный опыт реструктуризации банковских систем. — М.: Бюро экономического анализа. — 2010. 528 с., с. 247