Сокращение темпов роста остатков на счетах корпоративных клиентов. Увеличение «неработающих» активов корпоративного сектора. Рост задолженности предприятий и организаций перед банками по ссудам и займам в 2012 г. замедлился. После 24%-го прироста задолженности по итогам 2011 г., в 2012 г. темпы прироста корпоративного сегмента кредитного рынка упали до 14%. Более того, по номинальному объему прироста задолженности в 2012 г. розничный сегмент почти догнал корпоративный: задолженность предприятий увеличилась на 2,5 трлн, а физических лиц — на 2,3 трлн руб.Рис. 2.
5. Темпы роста кредитов предприятиям за 12 месяцев, %Качество кредитной задолженности корпоративных клиентов в течение года постепенно улучшалось. Объем резервов на возможные потери вырос всего на 3,5%, а величина просроченной задолженности — на 9,9%. В результате за год сократилась и доля просроченной задолженности в общей задолженности корпоративных клиентов (с 4,8 до 4,6%), и отношение резервов к ссудной задолженности (с 8,3 до 7,5%). Тем не менее, эти показатели все еще остаются значительно хуже докризисных минимумов, когда доля просроченной задолженности была менее 1%, а объем резервов составлял около 3% от общего объема кредитов. Таким образом, одной из важнейших проблем для банков в 2012 г. стали повышение требований Банка России при оценке риска по отдельным категориям активов и связанный с этим процесс снижения достаточности собственного капитала банков. Снижение достаточности капитала банковского сектора продолжается весь посткризисный период. С максимальных значений в 20−21%, достигнутых в конце 2009 г. на волне государственной поддержки банков во время кризиса, достаточность капитала уже по итогам 2011 г. опустилась до докризисного уровня (14,7% на 01.
01.2012 г. по сравнению с 14,6% на 30.
09.2008 г.). А к 01.
01.2013 г. и вовсе упала до 13,7% при допустимом пороговом значении в 10%.При этом рентабельность банков остается и в 2013 г. заметно ниже докризисного уровня. Отдача на капитал не превосходит 20% годовых, тогда как в 2006—2007 гг. она достигала 25−30%. Это обусловливает относительно низкую привлекательность банковского бизнеса для инвесторов и не стимулирует собственников без крайней необходимости докапитализировать кредитные организации. С другой стороны, Банк России планомерно ужесточает регулирование банковского капитала, стараясь как стимулировать увеличение капитала со стороны собственников банков в целях повышения устойчивости банковского сектора, так и не допускать излишне быстрого наращивания кредитования, в первую очередь необеспеченного потребительского и наиболее рискованных сегментов корпоративных заемщиков. В результате за три квартала 2013 г., несмотря на повышение темпов прироста собственного капитала банков почти в 1,5 раза (с 17% в 2012 г. до
25% в 2013 г.), процесс снижения достаточности капитала в 2013 г. не остановился. Величина активов, взвешенных с учетом уровня риска, согласно методике Банка России по расчету норматива достаточности капитала, выросла за три квартала на 20%, притом, что общий темп прироста активов составил около 15%.Летом 2013 г. были введены повышающие коэффициенты риска для заемщиков без кредитного рейтинга и не раскрывающих свою кредитную историю. Это «стоило» банкам почти 0,5 п.п. норматива достаточности капитала. Так же в 2013 г. Банк России ввёл повышенные коэффициента риска для дорогих необеспеченных кредитов физическим лицам, что также стало дополнительным вкладом в снижение достаточности капиталапри том, что банки не смогли дополнительно нарастить величину собственных средств. Так, с 1 июля 2013 г.
кредиты населению по повышенным процентным ставкам стали входить с увеличенными коэффициентами в формулу расчета норматива достаточности капитала. Для кредитов в рублях повышенными ставками стали считаться ставки выше 25% годовых. До уровня в 35% годовых повышающий коэффициент стал равняться 1,1 (т.е. риск такого кредита считается на 10% выше, чем по «дешевым» кредитам), от 35 до 45% коэффициент составил 1,4, от 45 до 60% - 1,7, а свыше 60% - 2. То есть самые дорогие кредиты банкам при расчете достаточности капитала теперь приходится учитывать в двойном размере. Для полной оценки эффекта этой меры на состояние банковского сектора необходимо обладать более широкой информацией по отдельным банкам, чем та, что раскрывается Банком России. Исходя из открытых форм отчетностей банков по итогам III квартала 2013 г., у 43 банков средняя доходность кредитов физическим лицам превышала 25% годовых.
То есть эти банки столкнулись или со снижением достаточности капитала, или с необходимостью пересмотреть свою процентную политику. В реальности банков, имеющих в активах хотя бы один дорогой кредит, гораздо больше, поэтому данная мера, несомненно, затронула широкий круг банков, которым приходится или снижать доходность розничного кредитования, или искать дополнительные источники пополнения своего капитала. В 2014 г. потенциальные источники роста банковского сектора будут сосредоточены внутри страны. Масштабный приток внешнего капитала в российский банковский сектор маловероятен, причем не столько из-за неблагоприятного состояния внешних рынков, сколько по причинам внутреннего характера. Валовый приток внешних займов, незначительный по своим размерам, продолжается весь посткризисный период. На внешний мир как на источник ресурсов банковского сектора нельзя рассчитывать в среднесрочной перспективе по причине возросшей волатильности обменного курса рубля, из-за отсутствия на российском финансовом рынке эффективных инструментов контроля за валютными рисками и нежеланием банков и их клиентов принимать эти риски на себя. Соответственно в среднесрочной перспективе развитие банковского сектора будет опираться преимущественно на внутренние источники ресурсов. Принципиально они делятся на два сегмента: связанные с государством и Банком России как регулятором банковского рынка и, соответственно, с частным сектором. Возможная опора на частный сектор как на потенциальный источник ресурсов для банковского сектора подразумевает повышение эффективности российских банков в роли финансовых посредников, способствующих трансформации национальных сбережений в инвестиции.
Однако в этой области ключевым риском последних лет является растущее вымывание из банковского сектора средств, формирующих денежную массу. Отток денежных средств из национальной банковской системы может быть обусловлен растущими текущими платежами в пользу государства (налоги) и внешнего мира (оплата импортных товаров и обслуживание внешнего долга).По оценкам экспертов, в 2014 г. сохранится ситуация, когда рост кредитования небанковского сектора экономики (корпораций и домохозяйств) будет сочетаться со стагнацией спроса на деньги по агрегату М2 и, соответственно, увеличению разрыва между банковским кредитованием экономики и депозитной базой банков. В свою очередь, финансовая сфера при относительно низкой по российским меркам инфляции и при стагнирующем спросе на деньги будет оказывать угнетающее воздействие на экономический рост. В целом, прирост активов банковского сектора по итогам трёх кварталов 2013 г. составил
13%, кредитов корпоративным заемщикам — 11%, розничное кредитование выросло на 20%. Нужно отметить, что роль денежных властей в формировании пассивов банков только увеличивается. Поддержка российским правительством экономического роста при помощи разного рода стимулирующих программ еще больше усиливают позиции госбанков как посредников при передаче государственных ресурсов целевым секторам экономики. Заключение
Кредит представляет собой форму движения денежного капитала кредитора. Он обеспечивает превращение капитала кредитора (собственного или привлеченного в форме депозитных вкладов) в заемный капитал заемщика. Единство субъективного и объективного подходов в процессе формирования кредитной политики банка позволяет наиболее полно учесть все факторы, влияющие на деятельность коммерческого банка, обусловливающие его политику, и, как следствие, выработать наиболее рациональную, оптимальную, эффективную систему организации кредитного процесса в коммерческом банке. В связи с «охлаждением» рынка кредитования после мирового финансового кризиса и снижением ставки рефинансирования Банка России, снижаются и процентные ставки кредитного рынка, а потребители чаще предпочитают стандартное оформление кредита, нежели экспресс-кредиты под залог приобретаемых товаров. Одним из важнейших факторов развития кредитного рынка в России является внимание государства к проблемам банковского кредитования, усиление государственного контроля над кредитным рынком, соответствующие законодательные инициативы. С другой стороны, госбанки контролируют около половины всего кредитного рынка России, действуя при этом не только с помощью рыночных механизмов. Это позволяет госбанкам успешно конкурировать с иностранными банками, активно занимающими российский рынок кредитования, но урезает возможности для кредитного бизнеса российских частных банков. Сейчас российским коммерческим банкам следует приложить максимальные усилия для реализации следующих действий в области кредитования: сохранение клиентской базы и повышения объёмов предоставленных кредитов, выстраивание процессов сбора задолженностей, оптимизация бизнес-процессов для обеспечения возможности оперативного масштабирования объёмов кредитования. Условия развития кредитного рынка, сложившиеся под воздействием финансового кризиса, диктуют менеджменту банков несколько иные правила ведения кредитного бизнеса, основанные на эффективности, системности, взвешенности при принятии решений, с более детальной оценкой кредитных рисков и детальным анализом распределения кредитных ресурсов. Список использованной литературы
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Федеральный Закон № 86-ФЗ от 10.
07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» .Федеральный закон № 395−1 от 02.
12.1990 «О банках и банковской деятельности» (со всеми изменениями и дополнениями) Инструкция Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков"О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях. Письмо Банка России № 119-Т от 13.
09.2005 г. Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка. Белоглазова Г. Н., М.: Высшее образование, 2006
Банковское право. Уч. Пособие Тедеев А. А. М.: Эксмо 2006
Вишняков И. В. Методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков. — СПб.: СПбГИЭА, 2008. — 51 с. Ермаков С. Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков. Методические рекомендации. М.: Компания Алес, 2010
Киселев В. В. Управление банковским капиталом, М. 2011
Лаврушин О.И. «Банковское дело: современная система кредитования», учебное пособие, 6-е издание. — М.: КНОРУС, 2011
Ольшаный А. И. Банковское кредитование. — М.: Русская деловая литература, 2011
Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. Методические разработки.
М.:Маросейка, 2007.-224сПанова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. — М 2006
Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками./ Под ред. Л. Н. Красавиной — М.: Финансы и статистика, 2010
Русанов Ю. Ю. Теория и практика риск-менеджмента кредитных организаций России. — М.: Экономистъ, 2010. — 189 с. Челноков В. А. Банки и банковские операции. Букварь кредитования/ В. А. Челноков.
М.: Высшая школа, 2008
Кавкин А. Новые способы страхования кредитного риска с помощью производных инструментов // Финансовый бизнес. — 2009. № 8. Казаков А., Перепелкин В. Думать о рисках и управлять рисками — это не одно и то же // Финансист. -
2009, № 5/6. Котенков В. Н., Сазыкин Б. В. Диагностика развития и финансовой устойчивости банков // Аналитический банковский журнал, 2009. — №
8.Кудряшова Ю. О. Оценка рисков как часть системы организации внутреннего контроля в банках.// Банковские услуги.- 2011, № 2.Моисеев C. Рейтинг и оценка рисков при определении лимитов кредитования // Финансист. — 2012. №
7. О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, сентябрь 2008 г., «Система внутреннего контроля в банках». Письмо Банка России № 87-Т от 10.
07.2009 г. Овчаров А. О. Методы управления банковскими рисками.// Банковские услуги.- 2008
Панова Г. С. Виды ссуд и условия кредитования частных клиентов за рубежом. // Банковский журнал, 2010, № 2.Пашков А. И. Оценка качества кредитного портфеля // Бухгалтерия и банки № 3, 2008.
