Управление кредитным риском в деятельности банков

В связи с активными темпами развития Банка уровень операционного риска оценивается как средний в связи с возможным определенным запаздыванием развития технических возможностей и инфраструктуры Банка по сравнению с ростом потребностей развивающегося бизнеса.

Управление правовым риском в Банке осуществляется в соответствии с рекомендациями, изложенными в Письме Банка России от 30.

06.2005 № 92-Т, «Положением об управлении правовыми рисками в ОАО «Банк «Санкт — Петербург».

В целях поддержания правового риска на приемлемом уровне Банком осуществляется:

— Обеспечение правомерности совершаемых банковских операций и других сделок.

— Сбор и анализ информации о фактах проявления правового риска в Банке и других кредитных организациях.

— Меры по минимизации правового риска в соответствии с характером и масштабами деятельности Банка.

В частности, ОАО «Банк «Санкт — Петербург» применяет такие меры по минимизации правового риска как:

— мониторинг изменений законодательной и нормативной базы Российской Федерации и анализ необходимости изменения внутренней нормативной базы Банка;

— мониторинг внутренних нормативных документов Банка на предмет их наличия, полноты и соответствия законодательной и нормативной базе Российской Федерации;

— своевременное информирование руководителей и сотрудников Банка об изменениях законодательства Российской Федерации, об изменениях внутренних документов Банка, а также о событиях (обстоятельствах) правового риска в Банке или других кредитных организаций;

— обеспечение доступа максимального количества сотрудников Банка к электронным правовым базам документов;

— изучение судебной практики, практики пруденциальных мер воздействия, применяемых со стороны Банка России к кредитным организациям и практики штрафов и иных мер воздействия на кредитные организации в РФ со стороны иных регуляторов и оперативное внесение изменений в практику работы Банка в случае выявления аналогичных недостатков.

Как показала статистика, основной причиной отзыва лицензий у кредитных организаций в РФ в 2007 году являлось несоблюдение требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк последовательно соблюдает требования Федерального закона № 115-ФЗ.

Банк оценивает уровень правовых рисков как сравнительно низкий, не оказывающий существенного влияния на качество и своевременность исполнения Банком своих обязательств, в том числе по выпущенным ценным бумагам.

В отличие от ряда банков-конкурентов, подробное изучение деятельности которых выявило отсутствие у них действенной системы стратегического планирования, ОАО «Банк «Санкт — Петербург» предполагает дальнейшее поддержание и организационное усиление системы стратегического планирования.

С учетом вышеизложенного стратегический риск Банка оценивается на уровне не выше среднего.

В кредитном процессе принимают участие следующие подразделения ОАО «Банк Санкт — Петербург»:

отдел кредитования;

отдел сопровождения кредитных операций;

отдел учета кредитных операций;

юридический отдел;

отдел безопасности;

подразделение, осуществляющее расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

2.

3. Организационные аспекты управления кредитным риском ОАО «Банк «Санкт — Петербург»

Розничное кредитование является ключевым звеном в линейке банковских продуктов. Кредитные продукты Банка отвечают потребностям различных целевых аудиторий:

целевое экспресс — кредитование;

нецелевое экспресс — кредитование;

кредиты на неотложные нужды;

овердрафт;

автокредитование.

Основополагающий принцип банка, лежащий в основе системы управления рисками, заключается в комплексном учете банком всех видов риска в соответствии со своим профилем риска, спецификой проводимых операций и отношением к риску на основе единого и последовательно применяемого подхода при принятии решений на всех уровнях управления.

Основные цели системы управления рисками достигаются посредством использования портфельного подхода, рассматривающего Банк как набор взаимосвязанных друг с другом финансовых инструментов и направлений деятельности, характеризующихся различным соотношением ожидаемой доходности и риска.

В случае невозврата ссуды заемщиком, при получении по ней статуса — безнадежной, сотрудник отдела сопровождения готовит кредитное дело (пакет документов) заемщика и передает коллекторскому агентству, которое проводит работу по ее взысканию.

Работа Банка с коллекторским бюро осуществляется на основании заключенного договора между ОАО «Банк «Санкт — Петербург» и ООО «Первое коллекторское бюро», следующим образом. Банк, получив безнадежную с его точки зрения ссуду, с помощью коллекторского бюро пытается возвратить денежные средства. Взаимодействие может быть двух видов:

Банк передает по цессии всю ссуду полностью (основной долг, просроченные проценты, просроченный основной долг и начисленные пени) по взаимно оговоренной цене, которая определяется из вероятности возврата задолженности индивидуально по каждой проблемной ссуде. Коллекторское бюро, после проведения цессии по передаче ссуды, юридически становиться хозяином данной ссуды и с помощью судебных институтов пытается осуществить возврат долга в полном объеме плюс начисленные пени по просрочке.

Банк не передает по цессии ссуду полностью, а за определенную между сторонами плату пользуется услугами коллекторского бюро для возврата денег. То есть банк в данном случае просто оплачивает все издержки на судебное производство по возврату долга коллекторским бюро.

Какой из вышеприведенных видов взаимодействия между банком и коллекторским бюро будет применяться в каждом конкретном случае для возврата проблемного кредита, определяется индивидуально на взаимовыгодных условиях.

Для контроля и снижения кредитных рисков в Банке разработана и действует «Методика управления рисками при реализации розничных кредитных программ», которая распространяет своё действие на всех участников кредитных программ и предусматривает следующее:

идентификация клиентов, поручителей, анкетирование;

проверка клиентов на благонадежность;

анализ платежеспособности заёмщика и поручителей (при выдаче кредита и его сопровождении), проводящийся на основании имеющейся в Банке информации о сумме заработной платы данных лиц аналогичной отрасли в которой они работают;

ограничение (лимитирование) суммы кредита на одного заемщика в зависимости от уровня его платежеспособности, срока сотрудничества с Банком;

оформление в Банке дополнительной гарантии по возврату кредита (поручительство);

ежемесячный анализ объёма «проблемной» задолженности в разбивке по программам.

Управлением рисками кредитования физических лиц занимается отдел анализа кредитных рисков, в функции сотрудников которого входят:

Мониторинг состояния кредитного портфеля по программам розничного кредитования.

Ежемесячное составление аналитической записки по оценке кредитных рисков по розничным кредитным программам.

Ежеквартальное составление Заключения по розничным программам кредитования, включающее: статистические данные о численности населения и уровне доходов населения в регионах присутствия программы, анализ конкурентной среды, информацию о сформированном кредитном портфеле на отчетную дату и т. д.

Ежемесячное составление расчета процентов резервирования по портфелям однородных ссуд.

Участие в разработке изменений и дополнений во всех внутрибанковских документах, регламентирующих работу Банка по розничным кредитным программам, новых программ кредитования, в части оценки уровня кредитных рисков и иное.

Функция по оценке состояния просроченной ссудной задолженности по розничным кредитным программам возложена на начальника отдела службы безопасности.

Для снижения риска невозврата возникла необходимость страхования на случай смерти и потери полной нетрудоспособности. Благодаря данному виду страхования банк существенно снизил риск невозврата.

Заключение

Банковская система долго шла к тому, что управление рисками станет одним из превалирующих направлений деятельности. Представляется, что кризис высветил необходимость ускоренного развития методологии и практики риск-менеджмента во всех сферах деятельности, и, в первую очередь, в банковской. С акцентом на глобальную составляющую, так как глобализация финансовых рынков стала неоспоримым и значимым фактором. В то же время управление рисками является сравнительно слабой составляющей менеджмента не только в российских, но и во многих зарубежных банках. Частично это связано с недооценкой последствий от поверхностного управления рисками, частично с молодостью проблемы и отсутствием «коллекций» данных, частично с методологическими проблемами, особенно применительно к современному банкингу.

Деятельность коммерческого банка строится на базе тщательной оценки и проигрывания различных ситуаций, анализа всех факторов, влияющих на прибыль банка. Понятие риска охватывает все стадии формирования и функционирования банка. Постепенно меняются темпы роста развития банковской деятельности, ощущается потребность в переменах, наступает время принятия качественных решений о дальнейшем развитии.

Рисками необходимо управлять, то есть применять определенные методики и кредитные процедуры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры по снижению уровня риска.

Управление рисками приобретает все большее значение для российских банков. Мировой экономический кризис обострил интерес к этому направлению и поставил в то же время ряд непростых вопросов и перед риск-менеджерами, и перед консультантами и разработчиками ПО для управления рисками. Именно это подтверждает актуальность выбранной темы дипломной работы.

Проблема управления рисковыми ситуациями в рыночных условиях занимает одно из центральных мест в деятельности ОАО «Банк «Санкт — Петербург».

ОАО «Банк «Санкт — Петербург» определяет следующие основные принципы управления рисками: осведомленность о риске; разделение полномочий; контроль за проведением операций; контроль со стороны руководства и коллегиальных органов; использование информационных технологий; постоянное совершенствование систем управления рисками.

Система риск — менеджмента, применяемая ОАО «Банк «Санкт — Петербург», состоит из идентификации, анализа, оценки, оптимизации, мониторинга и контроля рисков, последующей оценки адекватности применяемых методик управления риском.

Методической основой работы ОАО «Банк «Санкт — Петербург» являются: избежание риска; лимитирование риска; хеджирование; диверсификация; распределение риска; самострахование;

Организационная схема оценки рисков ОАО «Банк «Санкт — Петербург» основана на нормативных требованиях и рекомендациях Банка России, Рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, опыте зарубежных и российских финансовых институтов. Система управления рисками определяется «Положением об управлении банковскими рисками», «Положением о системе оценки и управления рисками», «Положением об организации управления операционным риском», «Политикой ОАО «Банк «Санкт — Петербург» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности», «Положением по управлению рыночными рисками».

В целях совершенствования информационного обеспечения кредитного процесса ОАО «Банк «Санкт — Петербург» развивает работу с Бюро кредитных историй. Решением проблемы невозврата кредитов является привлечение коллекторских агентств, а также развитие в банке системы управления рисками, основанной на международных стандартах.

Федеральный закон от 10.

07.2012 года № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в редакции от 23.

12.2012года.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в редакции от 30.

06.2012 года.

Положение Банка России от 10.

02.2012 года № 215-П «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций».

Письмо Банка России от 27.

07.2012 года № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций».

Инструкция № 101 — И Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 16.

01.2011 года .

Аленичев В.В., Аленичева Т. Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. — М.: Ист-Сервис, 2011. — С. 104.

Банковский портфель — 2 / под ред. Коробова Ю. И. — М.: «СОМИНТЕК», 2011. — с.314;

Банковское дело: стратегическое руководство. — М: Консалтбанкир, 2012. — с.172;

Банковское дело: учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2011. — С. 186.

Герасимов Б.И., Сизикин А. Ю. Экономический анализ качества финансово — кредитной системы. — М.: Прогресс, 2011. — с.73;

Герасимова Е. Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. — М.: Финансы и статистика, 2011. — с.118;

Глушкова Н. Б. Банковское дело: учебное пособие. — М.: Альма — Матер: Академический Проект, 2011. — с.89;

Жуков, Л. М. Максимова, А. В. Печникова. Деньги. Кредит. Банки. — М.: ЮНИТИ, 2012, — с.286;

Ильясов С. М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. — 2011. — № 3. — С. 39

Копбаева Г. Ш. Управление кредитными рисками // Деньги и кредит. — 2011. — № 9. — С. 12.

Романов М. Н. Основные подходы к оценке кредитного риска банков РФ // Банковское дело. — 2011. — № 10. — С. 29

Соколинская Н. Э. Проблемы менеджмента кредитного портфеля в современных условиях // Банковское дело. — 2011. — № 9. — С. 24.

Банковское дело: стратегическое руководство. — М: Консалтбанкир, 2012. — с.172;

Глушкова Н. Б. Банковское дело: учебное пособие. — М.: Альма — Матер: Академический Проект, 2011. — с.89;

Е.Б.Герасимова. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. — М.: Финансы и статистика, 2011. — с.118;

Ильясов С. М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. — 2011. — № 3. — С. 35.

Романов М. Н. Основные подходы к оценке кредитного риска банков РФ // Банковское дело. — 2011. — № 10. — С. 29

Герасимов Б.И., Сизикин А. Ю. Экономический анализ качества финансово — кредитной системы. — М.: Прогресс, 2011. — с.73

Ильясов С. М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. — 2011. — № 3. — С. 35.

Жуков, Л. М. Максимова, А. В. Печникова. Деньги. Кредит. Банки. — М.: ЮНИТИ, 2012, — с.286;

Банковское дело: учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2011. — С. 186.

Ильясов С. М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. — 2011. — № 3. — С. 39

Копбаева Г. Ш. Управление кредитными рисками // Деньги и кредит. — 2011. — № 9. — С. 12.

Соколинская Н. Э. Проблемы менеджмента кредитного портфеля в современных условиях // Банковское дело. — 2011. — № 9. — С. 24.

Соколинская Н. Э. Проблемы менеджмента кредитного портфеля в современных условиях // Банковское дело. — 2011. — № 9. — С. 25.

http://www.rusbonds.ru

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в редакции от 30.

06.2012 года.

www. bspb. ru