Ликвидность банка: регулирование и методы управления

На современном этапе экономического развития, в условиях изменений национальной экономики, среди проблем, которые актуализируются учеными, существенную долю занимают вопросы, связанные с выходом России из кризисного состояния. Сегодня основным макроэкономическим задачей является обеспечение стабильности национальной банковской системы как важнейшего элемента воспроизводственной структуры экономики, которая организует движение и перераспределение ресурсов общества, обеспечивает прохождение денежных расчетов и платежей хозяйствующих субъектов. Банки выполняют важную функцию мобилизации временно свободных денежных ресурсов и превращения их в реальный капитал, осуществляя разнообразные кредитные, инвестиционные и другие операции и удовлетворяя потребности экономики в дополнительных ресурсах. Эффективное выполнение этих функций банковскими учреждениями обеспечивается только при условии высокой ликвидности банковской системы государства.

Актуальность данной работы состоит в том, что банковская деятельность выступает одной из наиболее контролируемых государством в аспекте обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков. Большое внимание при этом уделяется ликвидности коммерческих банков, как наиболее важному показателю, характеризующему степень надежности банковских учреждений. Однако проблемы, с которыми встретилась банковская система России во время кризисных финансово-экономических изменений в конце 2008 — начале 2009 годов, свидетельствуют, что ситуация с соблюдением нормативов ликвидности, установленных Центральным банком РФ не позволяет адекватно подходить к оценке уровня риска и надежности коммерческих банков. Соответственно, возникает необходимость совершенствования существующих подходов к оценке ликвидности, а также критического осмысления методов ее обеспечения в условиях кризиса.

Цель работы — изучение методов управления ликвидностью и формирование предложений по повышению ликвидности банков в условиях кризиса.

Предметом исследования в работе является ликвидность банка, а обьектом — банковская система страны.

Исходя из цели, были сформулированы задачи работы:

— определение понятий и сущности ликвидности банка;

— рассмотреть факторы влияния на ликвидность банка;

— рассмтотреть регулирование ликвидности и международный опыт упра-вления ликвидностью.

Текущая стабильность финансовой системы зависит от эффективного решения двух противоречивых задач — обеспечение на должном уровне банковской ликвидности и поддержания курса национальной денежной единицы. При этом необходимо иметь в виду, что валютные интервенции (разовое целенаправленное воздействие Центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс), которые могут проводиться с целью предотвращения ее девальвации, ведут к ухудшению банковской ликвидности, в то время как рефинансирование банков приводит к усилению спроса на иностранную валюту на валютном рынке. Одновременное проведение масштабных валютных интервенций и операций по рефинансированию в России может существенно истощить международные резервы Центрального банка РФ и чрезмерно увеличить денежное предложение. Соответственно, возникает необходимость выбора из числа имеющихся альтернатив, каждая из которых включает в себя существенный риск для национальной экономики. Поэтому вопросы обеспечения банковской ликвидности, особенно в условиях негативных воздействий на финансовых рынках и в экономике государства в целом, приобретает особое значение, поскольку она является доминирующим фактором стабильности национальной финансовой системы.

В такой ситуации особое значение для любого коммерческого банка приобретает удачное и эффективное управление ликвидностью. Следует помнить, что именно ликвидность обеспечивает платежеспособность банковского учреждения, поэтому естественным является то, что менеджеры банка осуществляют постоянный мониторинг и контроль за ее уровнем. Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу о необходимости разработки эффективных управленческих инструментов, которые позволили бы отслеживать и уменьшать влияние на уровень ликвидности как внутренних, так и внешних факторов, особенно в условиях финансовой нестабильности.