Игровое имитационное моделирование механизмов корпоративного управления

Одним из направлений экономических преобразований российской экономики за последнее десятилетие явилось становление крупных интегрированных корпоративных структур. Их создание и функционирование обусловлено, прежде всего, получением реального синергетического эффекта от объединения. Данная тенденция выдвигает на первый план задачи построения эффективных механизмов корпоративного управления. Однако реализовывать сразу на практике новые механизмы управления, которые могли бы поднять эффективность производства, — значит подвергать риску производство, если эти механизмы недостаточно отработаны, проверены и подготовлены к внедрению. Естественно, что избежать этих сложностей можно только тогда, когда проведен детальный анализ задач, возникающих при разработке новых подходов к управлению производством. Таким образом, внедрению в производство новых механизмов управления должен предшествовать этап теоретической и экспериментальной проверки эффективности этих механизмов. Проверка эффективности механизмов управления осуществляется на базе математических моделей организационных систем. Теоретико-игровой анализ проводится путем аналитического исследования этих моделей, а экспериментальное исследование — это проведение игровых и имитационных экспериментов.

Необходимость исследования проблем корпоративного управления для отечественной промышленности обусловлена, по меньшей мере, двумя причинами. Во-первых, на многих российских предприятиях, образованных в результате приватизации государственной собственности, еще не сформировались нормальные отношения между акционерами и наемными менеджерами, не обеспечивается эффективное управление акционерным капиталом и не достигается баланса интересов между собственниками и работающим наемным персоналом. Это проблемы внутрикорпоративных отношений. Во-вторых, интеграционные процессы в промышленности на базе не только кооперационного сотрудничества между предприятиями, но и отношений собственности, когда формируются холдинги, финансово-промышленные группы и другие виды объединений предприятий. Эта причина связана с проблемами межкорпоративных отношений.

В работе предпринята попытка описать основные механизмы межкорпоративного управления и их свойства, дать оценку эффективности их использования в практической деятельности, разработать рекомендации по применению этих механизмов в практике корпоративного управления. Рассматриваются проблемы внутрикорпоративных отношений и приводятся возможные варианты регламентирования таких отношений.

Актуальность темы

диссертационной работы определяется необходимостью разработки теоретических основ и практических рекомендаций по решению проблем, связанных с различными видами задач внутрии межкорпоративного управления.

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выполнялись по планам научно-исследовательских работ: федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения" — грант РФФИ «Гуманитарные науки», раздел «Разработка оптимизационных моделей управления распределением инвестиций на предприятии по видам деятельности» № Г00−3.3−306.

Цель работы. Цель диссертационной работы заключается в исследовании и экспериментальной проверке эффективности систем корпоративного управления, обеспечивающих оптимальное по критерию общекорпоративной прибыли решение задач формирования производственного плана, финансирования инвестиционных проектов, разработки плана снижения издержек.

Методы исследования. Проведенные теоретические и прикладные исследования базируются на использовании аппарата теории управления в организационных системах, теории активных систем, теории принятия решений, системного анализа, имитационного моделирования, а также на проведении практических и экспериментальных расчетов на ЭВМ.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены имитационными экспериментами с использованием ЭВМ, проверкой при создании пакетов прикладных программ и внедрении в практику организационного управления.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной: предложен метод определения ситуации равновесия в задаче распределения корпоративного заказа на основе конкурсного механизмаразработан комплекс имитационных игр для экспериментального исследования механизмов корпоративного управленияполучены экспериментальные оценки эффективности различных классов механизмов корпоративного управления (распределение корпоративного заказа, корпоративных финансов, снижение корпоративных издержек) на основе проведения имитационных игрсинтезированы механизмы корпоративного управления, адекватно отвечающие требованиям исследуемых моделей.

На защиту выносятся: имитационные модели поведения активных элементов в процессе формирования производственного плана, инвестиционного плана и плана снижения издержекэкспериментальные оценки эффективности механизмов корпоративного управления по критериям максимизации общей прибыли объединения, прибыли управляющего центра, неманипулируемости системы, времени достижения равновесного состоянияметод определения ситуации равновесия Нэша в задаче распределения корпоративного заказа на основе конкурсного механизмаимитационный игровой комплекс «Механизмы корпоративного управления», разработанный для решения исследовательских, экспериментальных и образовательных задач.

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что они позволяют использовать готовые процедуры, регламентирующие взаимодействие корпоративного центра с предприятиями корпорации при решении таких вопросов, как формирование корпоративного производственного плана, финансирование программ развития, разработка плана снижения издержек. Описаны методы разработки корпоративных стандартов, регламентирующих внутрикорпоративную деятельность. Полученные в работе алгоритмы и организационные механизмы внедрены в практику хозяйственного управления на ряде предприятий строительного комплекса: ОАО «Воронеж-Дом», ОАО «Во-ронежстрой-Холдинг». Результаты исследований доведены до законченных методик, алгоритмов и учебных игровых комплексов, что позволило использовать их в учебном процессе в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете (ВГАСУ).

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на конференциях: «Современные сложные системы управления» (CCCy/HTCS, г. Воронеж — 2003 г.), «Интеллектуализация управления в социальных и экономических системах» (г. Воронеж — 2003 г.) — «Кибернетика и технологии 21 века» (г. Воронеж — 2003 г.) — «Теория активных систем управления» (г. Москва — 2001 — 2002 гг.) 53−54 научно-техническая конференция ВГАСУ (г. Воронеж — 2001 г.), 55−56 научно-техническая конференция ВГАСУ (г. Воронеж — 2002 г).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, списка литературы из 79 источников и 3-х приложений, в том числе 170 страниц основного машинописного текста, 16 таблиц, 24 рисунка.

4.4. Выводы.

1. Описаны основные модели управления акционерной собственностью, сложившиеся в современной практике корпоративного управления.

2. Рассмотрены основные механизмы корпоративного контроля.

3. Сформулированы принципы стандартизации организационного управления и основные требования к системе внутреннего нормативного регулирования.

4. Разработан типовой кодекс корпоративного поведения строительного холдинга, учитывающий отраслевые проблемы управления акционерной собственностью.

Заключение

.

В диссертационной работе проведено исследование моделей корпоративного управления, проведены игровые эксперименты и разработаны практические рекомендации по реализации рассматриваемых механизмов управления. Перечислим основные научные и практические результаты, полученные в работе:

1. Проведен анализ проблем создания интегрированных корпоративных структур и описаны основные механизмы корпоративного управления.

2. Проведен теоретико-игровой анализ и исследование свойств механизмов корпоративного управления.

3. Разработаны алгоритмы для экспериментального исследования моделей корпоративного управления методами игрового имитационного моделирования.

4. Даны оценки эффективности для каждого класса механизмов корпоративного управления по критериям оптимизации общекорпоративной прибыли, прибыли корпоративного центра, манипулируемости и степени перераспределения дохода между подразделениями на основании экспериментов с моделями корпоративного управления.

5. Определены дополнительные условия и ограничения, использование которых позволяет синтезировать хозяйственные механизмы, более адекватные исследуемым моделям корпоративного управления. •.

6. Разработан комплекс имитационных игр «Формирование корпоративного производственного плана», «Распределение корпоративного инвестиционного фонда», «Снижение корпоративных издержек» для экспериментальной проверки теоретических результатов и использования в учебных целях.

7. Полученные результаты использованы при разработке ряда внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность объединения, а также при разработке Кодекса корпоративного поведения строительного холдинга ОАО «Воронеж-Дом». v %.