Денежно-кредитная политика банка и её особенности (ЦБ)

Поскольку число характеристик n достаточно велико (около 20) то деление интервала возможных значений каждой характеристики скажем на 10 равных частей приведет к возникновению 10n кластеров (например, 1020), что, очевидно, слишком велико и поэтому практически не реализуемо.

В связи с этим необходимо избежать указанного способа формирования кластеров или использования кластеров вообще.

Практическая реализация предложенных подходов позволит, по нашему мнению, не только сделать более надежными скоринговые расчеты, но, с учетом программной реализации, упростить их.

Вначале необходимо подготовить модель, то есть провести необходимые экспертизы, ввести массивы данных в модуль Еquilibrium. Корректировка экспертных оценок должна проводиться сравнительно редко только в случае существенного изменения ситуации. Столь же редко может выполняться расчет оптимальной нормативной величины вероятности возврата кредита N.

При наличии подготовленной указанным способом модели расчеты для оценки кредитоспособности клиента обращающегося в кредитную организацию с помощью модели (9), (3′), (5′), (7), могут выполняться оперативно, в режиме диалога.

При проведении тестирования моделей мы ограничимся 5-юхарактеристиками клиента и 3-мя интервалами, на которые разбиваются области значений каждой характеристики.

Исходная информация, характеризующая клиентскую базу кредитной организации, показана в таблице 6, где приняты следующие обозначения: Q (i), i = 1,…, 5 — вес характеристики номер i, экспертно оцененный в 5-балльной шкале; x (i, j), i = 1,…, 5; j = 1,…, 3 — граница интервала значений j характеристики i; Еf (i, j), i = 1,…, 5; j = 1,…, 3 -экспертная оценка интервала j характеристики i.

Информация, представленная в таблице 3.1 является основной необходимой для применения ЭСМ-и для расчета Nо. Эта информация в виде Еxcеl — таблицы вводится в Еquilibrium.

Кроме исходной информации таблицы 3.12 модель норматива имеет еще 5 показателей настройки, перечень которых показан на рис. 3.

1.

Первые два показателя: количество характеристик клиента и количество интервалов на которые делятся области значений характеристик должны соответствовать данным таблицы 3.

12.

Остальные 3 исходных показателя являются коэффициентами, позволяющими сдвигать границы интервалов значений. Показатель «Сдвиг верхней границы» позволяет сдвигать верхние границы всех интервалов, показатель «Сдвиг средней границы» позволяет сдвигать границу между средним и верхним интервалами, а показатель «Сдвиг нижней границы» позволяет сдвигать границу между нижним и средним интервалами.

Таблица 3.

12.

Характеристики клиентов кредитного учреждения.

После загрузки модуля Еquilibrium и модели Скоринг эталон автоматически будет загружена исходная информация.

В частности, на листе «Имитаторы» будет размещена таблица 6 (положение этой таблицы изменять нельзя) и «Форма 1» на лист «Варианты», как это показано на рис. 3.

1.

Рис.

3.1. Фрагмент таблицы с параметрами настройки ЭСМ-и эталона надежности.

После ввода исходной информации можно перейти непосредственно к вычислительным экспериментам. Выполнение диалоговой процедуры: Расчет → Прямой/Обратный → Прямой расчет позволяет визуализировать графики рисков, как это показано на рис. 3.

2.

Рис.

3.2. Графики рисков при расчете норматива надежности клиента.

Кривые рисков имеют следующие особенности: риск завышенияэто вероятность выдать кредит нехорошим (некредитоспособным).

клиентам. Этот риск показан крупным пунктиром. Кривая риска не убывает. Риск занижения — это вероятность не выдать кредит хорошему (кредитоспособному) клиенту. Кривая риска не возрастает. Этот риск показан мелким пунктиром.

Минимаксный риск, равный абсолютной по величине разности риска завышения и риска занижения представлен сплошной линией, обращающейся в ноль. Именно в точке, в которой обнуляется минимаксный риск, находится искомый нормативный риск (по горизонтальной оси). Совокупный риск, равный сумме рисков занижения и завышения, представлен кривой с точкой.

Именно такой характер кривых рисков свидетельствует о том, что равновесие рисков существует, что области определения функций рисков пересекаются.

Следует уточнить, почему в данной задаче следует применять минимаксный критерий, а не совокупный критерий. Дело в том, что в данном случае норматив надежности клиента используется не как установка некоего механизма регулирования, по отклонению от которой вырабатывается некоторое управляющее воздействие, а как эталон, который используется для отбраковки нехороших клиентов.

Возникает вопрос, какие характеристики и насколько клиенту следовало бы изменить, чтобы стать достаточно надежным соискателем кредита. На эти вопросы также можно получить ответы в диалоге. Для этого достаточно построить зависимости индивидуальной надежности от характеристик клиента, перечисленных в Форме 1 (рис.

3.3).

Рис.

3.3. График зависимости индивидуальной надежности клиента от его задолженности В качестве примера рассмотрим влияние имеющейся задолженности на надежность. Для этого выполним диалоговую процедуру:

Расчет → Зависимости → Фактор или показатель → выбрать «Кредиты, которые уже взял клиент» → от 0,1 → до 3 →Количество точек = 10 → выбрать «Индивидуальная надежность"→ выбрать «Кубический» → Нет.

Из графика на рис. 3.3 видно, что надежность клиента падает 0,55до 0,50 при увеличении задолженности от 0,1 млн руб. примерно до0,68 млн руб. Следовательно, если клиент снизит свои долги до 0,5млн.

руб. он сможет получить новый кредит.

Приведенные вычислительные эксперименты показывают, что предлагаемая технология является достаточно простой, удобной иона достаточно комплексно учитывает все характеристики клиента.

Суть такой настройки состоит в том, чтобы на имеющихся у банка данных (обучающая выборка) по закрытым кредитам (с известным результатом погашения) провести настройку скоринговой системы, включающую, в частности, отбор наиболее значимых (из числаимеющихся) характеристик потенциального заемщика, для решения задач скоринга.

Как показывает практика, такой набор характеристик существенно отличается не только для разных стран Западной Европы, но и для разных регионов одной страны (например, Москвы и небольших городов с численностью населения до 100 тыс. человек).

В заключении необходимо отметить, что ни одна разрабатываемая скоринговая система, как правило, не пригодна для практического использования без предварительной «настройки» под конкретные требования банка, который будет использовать данную модель.

3.

3. Оценка экономической эффективности совершенствования организации кредитования физических лиц Для того, чтобы оценить эффективность предлагаемых мероприятий необходимо рассмотреть их в рамках предложения по внедрению новых продуктов для кредитования физических лиц в Сбербанке.

По состоянию на 01.

02.2014г. банком предлагаются пять программ ипотечного кредитования, три программы автокредитования и две программы потребительского не целевого кредитования для физических лиц.

При этом целевые программы именно потребительского кредитования для физических лиц в банке не разработаны. Основные характеристики предложений по потребительскому кредитованию представлены в таблице 3.

12.

Для разнообразия продуктов потребительского кредитования в Сбербанке России, предлагается внедрить в продуктовую линейку программу целевого кредитования «Кредит на отдых». В рамках предлагаемой кредитной программы кредитные средства перечисляются на текущий счет клиента по предъявлению им счета, выписанного турагентством, при этом Банк перечисляет сумму, равную стоимости путевки, напрямую в агентство.

Оставшаяся часть кредитных средств может быть использована по усмотрению клиента.

Таблица 3.

12.

Характеристика условий по программам потребительского кредитования Сбербанка России.

Условия кредита Вид кредита Потребительский кредит наличными без поручителей и обеспечения Потребительский кредит наличными с поручительством Сроки кредитования от 3 до 60 мес.

от 3 до 60 мес.

Валюта кредитования RUR RUR Процентная ставка, % 22 20 Сумма кредита min — 45 000 руб. min — 45 000 руб. mаx — 250 000 руб. mаx — 1 000 000 руб. Срок рассмотрения кредитной заявки 2 рабочих дня 5 рабочих дней Комиссии банка: — за выдачу кредита 2% от суммы кредита 2% от суммы кредита — засопровождение кредита нет Мораторий на досрочное погашение первые три месяца невозможно досрочное погашение кредита Минимальная сумма частичного досрочного погашения нет Комиссия за досрочное погашение нет Подтверждение дохода 2 НДФЛ Поручительства и обеспечение нет При сумме кредита до 300 000 руб. — один поручитель, при сумме кредита от 300 000 до 1 000 000 — 2 поручителя. Требования к заемщику Гражданство РФ; возраст от 21 до достижения не более 55 лет на дату окончания кредита для женщин, не более 60 лет — для мужчин; трудовой стаж не последнем месте работы не менее 6 месяцев; отсутствие отрицательной кредитной истории; регистрация по месту нахождения офиса банка. Дополнительные требования Мужчины до 27 лет — наличие военного билета;

Дополнительные услуги Каждый заемщик бесплатно получает карту Mоmеntum, которая может использоваться для погашения кредита в отделениях и банкоматах Сберегательного банка РФ.

Для реализации данной целевой программы банку необходимо провести предварительную работу по заключению партнерских договоров с туристическими компаниями.

Предполагается, что для компаний туриндустрии такое предложение будет привлекательным, поскольку это предполагает полную оплату турпродукта и расширяет возможности компании по объему реализации.

Условия данного кредитного продукта представлены в таблице 3.

13.

Таблица 3.

13.

Характеристика условий новой программы потребительского кредитования «Кредит на отдых» в Сбербанке России .

Условия кредита Программа «Кредит на отдых» Сроки кредитования 1 год (12 мес.) Валюта кредитования RUR Способы выдачи кредита Зачисление на текущий счет; зачисление насчет пластиковой карты, открытой в Сбербанке Возможности и условия конверсии Конверсия по усмотрению клиента в рамках услуг по обслуживанию текущих счетов либо по обслуживанию счетов на пластиковых картах Процентная ставка, % 18% Сумма кредита min — 30 000 рублей mаx — 300 000 рублей Срок рассмотрения кредитной заявки 2 рабочих дня Комиссии банка: — за выдачу кредита нет — за сопровождение кредита нет — за обслуживание банковского счета Ежемесячно 0,1% от первоначальной суммы кредита Мораторий на досрочное погашение нет Минимальная сумма частичного досрочного погашения 6 000 руб. Комиссия за досрочное погашение нет Подтверждение дохода 2 НДФЛ Поручительства и обеспечение нет Требования к заемщику Гражданство РФ; возраст от 21 до достижения не более 55 лет на дату окончания кредита для женщин, не более 60 лет — для мужчин; трудовой стаж не последнем месте работы не менее 6 месяцев; отсутствие отрицательной кредитной истории; регистрация по месту нахождения офиса банка Дополнительные требования Мужчины до 27 лет — наличие военного билета.

Дополнительные услуги Каждый заемщик бесплатно получает карту Mоmеntum, которая может использоваться для погашения кредита в отделениях и банкоматах Сберегательного банка РФ Предлагаемый банковский продукт требует совершенствования услуг по их сопровождению. Так, для погашения кредита и пополнения депозита клиенту должны быть предложены удобные для него способы внесения денежных средств на соответствующий счет.

На сегодняшний день в Сбербанке России установлены следующие способы пополнения счета (погашения кредита):

— наличными деньгами в любом дополнительном офисе или филиале Сберегательного банка;

— переводом из Сбербанка России или другого банка (необходимо знать все реквизиты счета);

— через операционную кассу Сбербанка России насчет банковского карты (обязательно иметь при себе банковскую карту) или «Универсального» счета сберегательной книжки;

— посредством перечисления денег с пластиковой карты банка через банкоматы Сбербанка, но для этого необходимо либо иметь дебетовую карту банка, либо выпускать карту Mоmеntum, на которую периодически должны поступать денежные средства заемщика.

Рассматривая перечисленные выше способы, очевидно, что при всем их разнообразии, у клиента в любом случае возникает необходимость посещать специализированные кассовые узлы банков. Между тем, как уже было отмечено, сегодня банки стремятся максимально упростить процедуру пополнения счетов и погашения кредитов, устанавливая банкоматы с функцией приема наличных.

Такие меры должны быть в обязательном порядке предприняты и Сбербанке России. В противном случае банк рискует потерять потенциальных клиентов, ориентированных на максимальное удобство предлагаемых банком услуг.

С этой целью банк планирует не устанавливать новые дорогостоящие банкоматы, а модернизировать часть банкоматной сети посредством установки к действующим банкоматам специальных депозитных приставок.

Выбор предложений от поставщиков депозитных приставок к банкоматам осуществляется исходя из их совместимости с банкоматами, установленными Сбербанком — DоrsPTM2011 и DоrsPTM 4010.

Совместимость с данными моделями банкоматов достигается посредством установки депозитного устройства CаshINFоrsеr, которое является модульным устройством для приема наличных денежных средств, предоставляющее клиентам банка следующие возможности:

— внесение денежных средств на банковские счета;

— погашение потребительских кредитов;

— возврат всей суммы на любом этапе;

— прием денежных средств пачкой до 20 банкнот;

— распознавание до 24 номиналов купюр;

— совместимость с банкоматами DоrsPTM2011 и DоrsPTM 4010;

— размещение дополнительного оборудования для работы банкомата.

Депозитное модульное устройство CаshINFоrsеr является модульным устройством для приема наличных в автоматическом режиме — круглосуточное предоставление услуг по операциям с наличными деньгами и текущими счетами, обеспечивающим значительную экономию на затратах и выгоды с точки зрения повышения качества обслуживания клиентов.

CаshINFоrsеr оснащен современным купюроприемником «Bill tо Bill» канадской фирмы «CаshCоdе», обладающим широким набором функций и возможностей, включая «промежуточную кассу» и прием банкнот пачкой.

Предполагается, что модернизация сети банкоматов и внедрение услуг пополнения счета и погашения кредита посредством приема денег через банкомат существенно повысит конкурентоспособность кредитных продуктов Сберегательного банка.

Для решения проблемы минимизации кредитного риска необходим анализ качества выдаваемых ссуд и кредитного портфеля в целом.

Квалифицированный и своевременный анализ качества кредита позволит принять взвешенное решение о целесообразности его выдачи, а затем проводить продуманную политику в отношении данного заемщика, правильно определить необходимость и размер отчислений в фонд резервов на покрытие кредитных рисков.

Сделанный на основе оценки отдельных видов ссуд (в том числе потребительских) анализ качества кредитного портфеля даст руководству банка необходимый инструмент для разработки кредитной политики банка, управления активами и, наконец, управления ликвидностью и платежеспособностью банка.

В потребительском кредитовании портфель принято рассматривать как единое целое, а не как совокупность отдельных кредитов. Управление портфелем направлено на снижение рисков до статистически предсказуемого уровня и максимизацию доходности. Целью совсем необязательно является сведение убытков к минимуму, скорее — к обеспечению предсказуемости потерь.

Стоимость взыскания задолженности — один из важнейших параметров портфеля потребительского кредита. Кредит со значительной просрочкой, даже если он не попадает в разряд безнадежных, вполне может оказаться не прибыльным. За задержку платежей налагаются штрафные санкции. Контроль над просроченными платежами составляет важную часть процедуры управления портфелем потребительского кредита. Некоторые банки создают базы данных потребительского кредита, содержащие информацию о своей работе с клиентами.

Расчет строится на том, что с течением времени удастся учесть большее число факторов при принятии решений о предоставлении кредита. Например, если в июле клиент обычно задерживает выплаты по кредиту, но в остальное время платит исправно, и, в целом, кредит не страдает, банк может посчитать разумным не предпринимать специальных усилий по взысканию просроченного платежа, скажем, раньше августа.

В системах оценки кредитоспособности клиентов составляющие их элементы чаще всего определяются как критерии отбора заемщиков или оценочные параметры, позволяющие сопоставить множество факторов потенциального риска. Такие критерии, как репутация заемщика, способность получать доход, обеспечение кредита, общие экономические условия, рассматриваются в качестве факторов, определяющих рейтинг кредита, то есть кредитный риск.

Разумное решение о возможности кредитования клиента может быть принято только при условии:

накопления большого объема информации;

определения какая информация является важной и имеет отношение к данному кредиту;

В настоящее время действует Федеральный закон «О кредитных историях» № 218ФЗ от 30 декабря 2004 г. Этим законом установлено, что с 1 сентября 2005 г. кредитные организации предоставляют в созданные кредитные бюро содержание кредитных историй заемщиков, давших согласие на раскрытие информации.

В своей деятельности кредитные бюро руководствуются принципами взаимодействия (взаимного обмена информацией); надежности (достоверности информации); нейтралитета; максимальной безопасности (защищенности).

Развитие системы кредитных бюро выступает эффективным инструментом предупреждения банковского кредитного риска, а также свое города дисциплинирующим механизмом при предоставлении кредита заемщику.

Внедрение в практику деятельности Сбербанка России предложенных мероприятий должно нести для банка определенный экономический эффект. Реализация предложенных мероприятий потребует определенных инвестиционных и текущих затрат.

Инвестиционные затраты предусматривают приобретение и установку депозитных устройств (модулей) к уже установленным банкоматам Сбербанка.

Предполагается, что на первоначальном этапе реализации проекта банк модернизирует не более 20 банкоматов, установленных в круглосуточных отделениях Сбербанка и в крупных торгово-развлекательных центрах города. Расчет инвестиционных затрат представлен в таблице 3.

14.

Таблица 3.

14.

Инвестиционные затраты на автоматизацию задач совершенствования потребительского кредитования в Сбербанке России.

Наименование затрат Кол-во Цена, руб. Сумма, тыс. руб. Затраты на приобретение депозитных устройств Cаsh INFоrsеr (количество добавленных модулей) 20 140 000 2 800,0 Затраты на монтаж и сопровождение (10%) х х 280,0 Оплата лицензий на программное обеспечение добавленных модулей 20 60 000 1 200,0 Итого х х 4 280,0.

Доходы от реализации внедряемого кредитного продукта должны рассматриваться с учетом сезонности, поскольку сам вид кредитного продукта обусловливает повышение спроса в туристические сезоны. В связи с этим целесообразно планировать спрос на кредиты по кварталам (планирование производится на период 2014 г.). Очевидно, что:

— в I квартале спрос на данный вид кредита будет обеспечен новогодними каникулами;

— во II квартале спрос несколько сократится;

— в III квартале должен ожидаться существенный рост спроса;

— в IV квартале — существенный спад спроса.

Исходя из этих условий, в таблице 3.15 проведены расчеты прогнозируемого спроса, объемов кредитования и сроков пользования кредитом, приходящихся на2014 год.

Таблица 3.

15.

Расчет основных параметров реализации кредитного продукта «Кредит на отдых».

Показатель Показатель по кварталам 2014 года Итого I квартал II квартал III квартал IV квартал 1. Спрос на кредит (ед.) 1 000 300 1 050 420 2 770 2. Объемы кредитования, тыс. руб.

200 000,0 18 000,0 262 500,0 29 400,0 509 900,0 3. Эксплуатационные расходы на обслуживание, тыс. руб. (5% от объемов кредитования) 10 000,0 900,0 13 125,0 1 470,0 25 495,0 4.

Расходы на выпуск пластиковых карт MаеstrоMоmеntum (п. 1×1200 руб. заед.) 1 200,0 360,0 1 260,0 504,0 3 324,0 5. Итого текущие расходы, тыс. руб. 11 200,0 1 260,0 14 385,0 1 974,0 28 819,0.

Текущие расходы по кредитному продукту рассчитаны в таблице 3.

16.

Таблица 3.

16.

Расчет текущих расходов по реализации кредитного продукта «Кредит на отдых».

Показатель.

Показатель по кварталам 2014 года Итого I квартал II квартал III квартал IV квартал 1. Спрос на кредит (ед.) 1 000 300 1 050 420 2 770 2. Объемы кредитования, тыс. руб. 200 000,0 18 000,0 262 500,0 29 400,0 509 900,0 3. Эксплуатационные расходы на обслуживание, тыс. руб. (.

9% от объемов кредитования) 18 000,0 1 620,0 23 625,0 2 646,0 45 891,0 4. Расходы на выпуск пластиковых карт MаеstrоMоmеntum (п. 1×1200 руб. за ед.) 1 200,0 360,0 1 260,0 504,0 3 324,0 5.

Итого текущие расходы, тыс. руб. 19 200,0 1 980,0 24 885,0 3 150,0 49 215,0.

Таким образом, в 2014 году банк от реализации кредитного продукта «Кредит на отдых» — может получить годовой экономический эффект, величина которого рассчитана в таблице 3.

17.

Таблица 3.

17.

Расчет возможного экономического эффекта от внедрения кредитного продукта в Сбербанке России (тыс. руб.) в расчете на 2014 год Показатель Показатель по кварталам 2014 года Итого I квартал II квартал III квартал IV квартал 1. Доходы от реализации кредитного продукта 44 200,0 4 383,0 31 500,0 3 945,9 84 028,9 в т. ч. процентные доходы 38 000,0 2 565,0 24 937,5 1 396,5 66 899,0 2.

Текущие расходы по кредиту 11 200,0 1 260,0 14 385,0 1 974,0 28 819,0 3. Чистый доход от реализации кредитного продукта 33 000,0 3 123,0 17 115,0 1 971,9 55 209,9 4. Объем размещения в кредиты, тыс. руб. 200 000,0 18 000,0 262 500,0 29 400,0 509 900,0 5. Средняя стоимость привлечения, % 9,52 7,01 4,72 2,20 4,06 6. Процентная маржа, % 9,48 7,24 4,78 2,55 9,06 7. Рентабельность кредитных операций, % 10,89 7,25 1,79 -1,96 7,47.

Таким образом, в первом году реализации мероприятий банк способен получить дополнительно 55,2 млн руб. чистого дохода и повысить среднегодовую рентабельность кредитных операций до уровня 7,47%.

Эффективность мероприятия предлагается оценить по результатам трехлетнего прогнозного периода. Поэтому необходимо использовать следующие параметры динамической оценки эффективности инвестиций.

Чистая текущая стоимость (NPV) — накопленный дисконтированный эффект за весь расчетный период реализации мероприятий, в которые инвестируются денежные средства. Формула для расчета чистой текущей стоимости может быть представлена следующим образом:

Где Rt — результаты (эффекты от внедрения мероприятия), достигаемые наt-м шаге;

Зt — дополнительные затраты, осуществляемые для реализации мероприятия на t-м шаге.

Ic — сумма вложенных в мероприятие инвестиций.

Коэффициент дисконта определяется по формуле: Расчет чистой текущей стоимости на2013;2015 гг. с учетом изложенных условий представлен в таблице 3.

18.

Таблица 3.

18.

Расчет чистой текущей стоимости мероприятия.

Показатель Показатели по годам проекта мероприятий 2014 2015 2016 2017 1. Инвестиции на модернизацию банкоматов (установка депозитных модулей), тыс. руб. 4 280,0 0,0 0,0 0,0 2. Чистый доход от реализации мероприятий, тыс. руб. х 29 611,8 х х 3. Планируемая ставка процентной доходности активов, % 50,00 50,00 50,00 50,00 4.

Чистые процентные доходы от реинвестирования, тыс. руб. х х 14 805,9 7 403,0 5. Дополнительные процентные расходы по привлечению, тыс. руб. х х 10 846,6 12 424,4 6. Чистый доход по годам, тыс.

руб. — 4 280,0 29 611,8 3 959,3 -19 827,3 7. Коэффициент дисконтирования, коэф. 1,0000 0,9050 0,8190 0,7412 8.

Чистый дисконтированный накопленный доход (NPV) -4 280,0 22 924,7 23 989,0 7 014,2.

Если: NPV > 0, то мероприятия следует признать эффективным;

NPV < 0, то мероприятия следует отвергнуть;

NPV = 0, то следует обратиться к иным методам оценки.

NPV = 7 014,2 тыс. руб. > 0.

Индекс рентабельности инвестиций (PI) — это отношение суммы приведенных эффектов по реализации мероприятия к величине вложенных в него инвестиций:

По данным табл. 3.

11. индекс рентабельности инвестиций составит:

Если: Р1 > 1, то мероприятия следует принять;

Р1 < 1, то мероприятия следует отвергнуть;

Р1 = 1, то требуется применение иных методов оценки.

Выводы:

Для того чтобы мероприятия по совершенствованию потребительского кредитования в Сбербанке России могли быть признаны экономически эффективными, необходимо выполнение следующих условий:

NPV = 7 014,2 тыс. руб. > 0.

PI = 1,63 > 1,0.

При этом по данным таблицы 3.18 вложенные инвестиции окупятся в течение первого года реализации мероприятия, поскольку отрицательных эффектов в течение прогнозируемого периода не получено.

В целом приведенные результаты экономической оценки мероприятий по совершенствованию кредитования физических лиц в Сбербанке России свидетельствуют о достаточной степени их привлекательности с точки зрения инвестирования средств и целесообразности практической реализации.

Заключение

Под потребительскими кредитами понимают кредиты, предоставляемые банками и иными кредитными учреждениями населению в целях приобретения потребительских товаров и бытовых услуг, а также в целях покрытия краткосрочного дефицита личного бюджета.

Потребительские кредиты занимают важное место в системе национального кредитования.

История Сбербанка России начинается с именного указа императора Николая I от 1841 года об учреждении сберегательных касс, первая из которых открылась в Санкт-Петербурге в 1842 году. Дочерние банки крупнейшего банка РФ представлены в Казахстане, на Украине и в Белоруссии.

Объем реализованной услуг и прибыль от реализации увеличились в 2013 г. на 131,5% и 654,2% соответственно. Численность персонала снизилась на 99,6%, заработная плата одного работника в месяц увеличилась на 106,2%.

Общая сумма активов Сбербанка России в 2013 г. по отношению к 2012 г. выросла на 6 850 358 млн руб. или на 7,60%.

Пассивы банка возросли за анализируемый период с 2012 по 2013 г. на 7,59%. Собственные средства увеличились на 25,94%. Доля привлеченных средств увеличилась на 4,81% или на 3 769 821 млн руб. за период с 2012;2013гг.

Таким образом, можно сказать, что, не смотря на кризисную ситуацию 2012;2013гг., банк увеличивает свои пассивы, что характеризует деятельность банка с положительной стороны.

Произведенные расчеты свидетельствуют о том, что абсолютный размер доходов вырос за анализируемый период на 3 953 879 млн руб. в 2013 г. по сравнению с.

2012 г., возросли и расходы на 1 053 308 млн руб., но данный показатель не отразился на прибыли банка, так как доходы банка превышают его расходы, прибыль банка выросла в 2013 г. на 2 495 727 млн руб. или прирост составил 554,23%.

Ссудный портфель в 2012 году увеличился на 43,65% (за счет увеленичение кредитования крупных предприятий), а в 2013 на 55,02%.

Сбербанк РФ на 2013 г. предоставляет физическим лицам следующие основные виды кредитов: потребительский кредит; автокредит; ипотечный кредит. Средний удельный вес в кредитном портфеле Сбербанк России занимают потребительские кредиты: 11,01% - в 2011 году, 13,48% - в 2012 году, что показывает популярность этого вида кредитования у заемщиков Сбербанк России (ОАО) является флагманом внедрения новой технологии, прежде всего по сложности и масштабу осуществляемых преобразований. Банк не изобрел ничего нового, аналогичные процессы кредитования того или иного уровня автоматизации есть практически у всех крупных российских и западных банков.

Технология «Кредитная фабрика», запущенная Сбербанком с июля 2009 г — автоматизированная система выдачи кредитов, на основе которой происходит оценка заемщиков. Технология позволяет существенно сократить сроки рассмотрения кредитных заявок. В настоящее время по этой технологии выдаются все новые потребительские и автокредиты, с августа 2012 г в рамках «Кредитной фабрики» банк начал выдачу в «пилотном» режиме ипотечных кредитов. Также вырос уровень одобрения заявок.

В целях совершенствования кредитной политики в области кредитования физических лиц предложим внедрить в использование в Сбербанке России следующие методы оценки клиента при личном контакте с кредитным работником, что повысит эффективность оценки клиента.

Данную методику рекомендуются применять, когда клиенту отказывает скоринговая система оценки, так не всегда она совершенна.

Проведенные расчеты показали, что введение предложенных мероприятий позволит усовершенствовать кредитную политику по кредитованию физических лиц в области работы по выдаче кредита и работе с просроченными кредитами, что позволит на стадии выдачи серьезнее подойти к оценке заемщика и выдавать кредиты только финансово устойчивым клиентам, что снизит количество просроченных кредитов.

Работа с просроченными кредитами позволит в дальнейшем вернуть большее количество «просрочки», предложенные мероприятия будут эффективны.

Изменения по каждому виду кредитования были увеличены на 15%, процентное соотношение в общей сумме кредитов физическим лицам каждого вида кредитов осталось неизменным, изменилось лишь денежное выражение: так по статье «Потребительские и прочие ссуды физическим лицам» произошло увеличение выдачи на 235,86 млр. руб., по статье «Жилищное кредитование физических лиц» увеличение на 15% составило 171,51 млрд руб., по статье «Автокредитование» самое меньшее увеличение, так как и первоначальная сумма выданных кредитов была не большой- 18,51 млрд руб.

Введение

новой системы оценки заемщика позволит выдавать кредиты быстрее и качественнее.

Так же в работе предлагается использовать новый подход к разработке скоринговой методики управления кредитными рисками, которая базируется на эволюционно-симулятивной методологии.

Суть такой настройки состоит в том, чтобы на имеющихся у банка данных (обучающая выборка) по закрытым кредитам (с известным результатом погашения) провести настройку скоринговой системы, включающую, в частности, отбор наиболее значимых (из числа имеющихся) характеристик потенциального заемщика, для решения задач скоринга.

Как показывает практика, такой набор характеристик существенно отличается не только для разных стран Западной Европы, но и для разных регионов одной страны (например, Москвы и небольших городов с численностью населения до 100 тыс. человек).

Для того, чтобы оценить эффективность предлагаемых мероприятий необходимо рассмотреть их в рамках предложения по внедрению новых продуктов для кредитования физических лиц в Сбербанке.

Для разнообразия продуктов потребительского кредитования в Сбербанке России, предлагается внедрить в продуктовую линейку программу целевого кредитования «Кредит на отдых». В рамках предлагаемой кредитной программы кредитные средства перечисляются на текущий счет клиента по предъявлению им счета, выписанного турагентством, при этом Банк перечисляет сумму, равную стоимости путевки, напрямую в агентство.

Предлагаемый банковский продукт требует совершенствования услуг по их сопровождению.

Квалифицированный и своевременный анализ качества кредита позволит принять взвешенное решение о целесообразности его выдачи, а затем проводить продуманную политику в отношении данного заемщика, правильно определить необходимость и размер отчислений в фонд резервов на покрытие кредитных рисков.

Сделанный на основе оценки отдельных видов ссуд (в том числе потребительских) анализ качества кредитного портфеля даст руководству банка необходимый инструмент для разработки кредитной политики банка, управления активами и, наконец, управления ликвидностью и платежеспособностью банка.

Список использованной литературы Российская Федерация. Законы. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья и четвертая. — М.:Омега-Л, 2012. — 476 с.

ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-Ф3 «О Центральном банке Российской Федерации» (в ред. от 28.

12.2013г.) // Справочно-правовая система Консультант Плюс.

ФЗ от 03февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности (в ред. от 03.

02.2014г.) // Справочно-правовая система Консультант Плюс.

Положение Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П"О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (в ред. от 05 декабря 2013 г.) // Справочно-правовая система Консультант-Плюс.

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ"Об ипотеке (залоге недвижимости)" (в ред. от 21.

12.2013г.) // Справочно-правовая система Консультант Плюс.

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 28.

12.2013г.) // Справочно-правовая система Консультант-Плюс.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. 21.

12.2013г.) // Справочно-правовая система Консультант-Плюс.

Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (в ред. 21.

12.2013г.) // Справочно-правовая система Консультант-Плюс.

Положение ЦБР от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (в ред. от 25.

10.2013г.) // Справочно-правовая система Консультант Плюс.

Банковское дело: Учебник / Под ред. Проф. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой.

М.: Финансы и статистика, 2012. 412с.

Банковское дело: Учебник. / Под ред. Колесникова В. И. -.

М.: Финансы и статистика, 2011. 501с Братко А. Г. Банковское право России. — М.: Право, 2013. — 340 с.

Братко А. Г. Специфика нормативных актов Банка России // Право и экономика. — 2013 — № 7. -С. 45−56.

Даниленко С.А., Комисарова М. В. Банковское потребительское кредитование: Учебное практическое пособие. — М., 2011. 428с.

Долан Э.Дж., Кемпбелл К. Д., Кемпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. — М.: Финансы и статистика, 2011.-371с.

Едронова В.Н., Хасянова С. Ю. Классификация банковских кредитов и методов кредитования // Финансы и кредит. — 2011. -№ 1. — С.3−5.

Емельянов А. М. и др. Финансы, налоги и кредит: Учебное пособие. — М.: РАГС, 2011. 299с.

Жуков Е. Ф. Банки и банковские операции: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2010. 425с.

Замковой С. Устойчивость банковской системы России: некоторые тенденции и проблемы // Банковское дело в Москве.- 2012. № 12. С.15- 26.

Иванов В.В., Малютина О. Н. Методика анализа обеспечения при совершении операций кредитования // Финансы и кредит. — 2012. -№ 5. С.10−13.

Кисурина Л. Г. Кредиты и займы // Экономико-правовой бюллетень.- 2010. № 4. С.2−12.

Коэффициентный анализ в системе кредитных рейтингов заемщиков банка// Банковское дело — 2011. № 4. С.28−36.

Кривцова А. Н. Формализованные процедуры оценки кредитоспособности.

М.: Финансы, 2010.-504с.

Крупнов Ю.С. О природе банковского потребительского кредита // Бизнес и банки. — 2012. — № 8- С. 93−98.

Крупнов Ю. С. Банковский потребительский кредит в России. // Бизнес и Банки. — 2009. № 42−43. — С.5−11.

Курс экономической теории: Учебник / Под общей ред. проф. М. Н. Чепурина, проф. Е. А. Киселевой. — Киров: Издательство «АСА», 2010. 387с.

Лаврушин О. И. Банковское дело: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2012. 601с.

Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2011. 487с.

Ли О. В. Об оценке кредитоспособности заемщика (российский и зарубежный опыт) // Деньги и кредит — 2011. № 4. С.21- 45.

Молчанов А. В. Коммерческий банк современной России: теория и практика.

М.: Финансы и статистика, 2012. 409с Парфенов К., Парфенова Д. Операционная техника и учет в коммерческих банках.

М., 2012. 374с.

Саничев М. С. Банковская система в условиях рыночной экономики .- СПб., 2010. 389с.

Соложенцев Е.Д., Степанова Н. В., Карасев В. В. Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011 .- 356с.

Солнцев О. М. Источники роста кредитных ресурсов // Эксперт. — 2012. — № 38. — С. 41.

Симановский А. Ю. Резервы на возможные потери по ссудам: международный опыт и некоторые вопросы методологии// Деньги и кредит. — 2011. — № 11. — С.16- 26.

Сенчаганов В. К. Направления повышения эффективности денежно-кредитной политики // Банковское дело.- 2012. № 12. С.

5.

Супрунович Е. Б. Управление кредитным риском: Рискпрактикум // Банковское дело .- 2012. № 12. С.21- 34.

Тихомирцева Е. В, Кредитные операции коммерческих банков// Деньги и кредит. -2013. № 9. С. 12−19.

Управление ликвидностью коммерческого банка // Банковское дело.- 2011. № 9. С.11−25.

Учет кредитных операций: основные проводки // Бухгалтерия и банки.- 2012. № 12 .- С.6−11.

Экономика: Учебник/ Под ред. Доц. А. С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: БЕК, 2010. 689с.

Ямпольский М. М. Некоторые особенности деятельности коммерческих банков//Деньги и кредит.

— 2011.

— № 10.

— с. 47−52.

Официальный сайт Центрального банка России [Электронный ресурс] // www.cbr.ru.

Сайт банковской информации Банки.

ру [Электронный ресурс] // www.banki.ru.

Официальный сайт Сбербанка России [Электронный ресурс] // www.sbrf.ru.

Долан Э.Дж., Кемпбелл К. Д., Кемпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. — М.: Финансы и статистика, 2011. С. 56.

Там же.- С. 61.

Жуков Е. Ф. Банки и банковские операции: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2010. С. 105.

Там же.- С. 112.

Кисурина Л. Г. Кредиты и займы // Экономико-правовой бюллетень.- 2010. № 4. С. 2.

Кисурина Л. Г. Кредиты и займы // Экономико-правовой бюллетень.- 2010. № 4. С. 3.

Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2011. С. 58.

Там же.- С. 58.

Тихомирцева Е. В, Кредитные операции коммерческих банков// Деньги и кредит. -2013. № 9. С. 12.

Тихомирцева Е. В, Кредитные операции коммерческих банков// Деньги и кредит. -2013. № 9. С. 13.

Экономика: Учебник/ Под ред. Доц. А. С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: БЕК, 2010. С. 204.

Там же.- С. 208.

Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2011. С. 141.

Даниленко С.А., Комисарова М. В. Банковское потребительское кредитование: Учебное практическое пособие. — М., 2011. С.

13.

Крупнов Ю.С. О природе банковского потребительского кредита // Бизнес и банки. — 2012. — № 8- С. 93.

Лаврушин О. И. Банковское дело: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2012. С. 148.

Крупнов Ю. С. Банковский потребительский кредит в России. // Бизнес и Банки. — 2009. № 42−43. — С.5.

Крупнов Ю. С. Банковский потребительский кредит в России. // Бизнес и Банки. — 2009. № 42−43. — С.

8.

Курс экономической теории: Учебник / Под общей ред. проф. М. Н. Чепурина, проф. Е. А. Киселевой. — Киров: Издательство «АСА», 2010. С. 94.

Там же.- С.

96.

Российская Федерация. Законы. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья и четвертая. — М.:Омега-Л, 2012. С.

198.

Банковское дело: Учебник / Под ред. Проф. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой.

М.: Финансы и статистика, 2012. С. 73.

Молчанов А. В. Коммерческий банк современной России: теория и практика.

М.: Финансы и статистика, 2012. С.

99.

Молчанов А. В. Коммерческий банк современной России: теория и практика.

М.: Финансы и статистика, 2012. С. 103.

Даниленко С.А., Комисарова М. В. Банковское потребительское кредитование: Учебное практическое пособие. — М., 2011. С. 52.

Там же.- С.

63.

Даниленко С.А., Комисарова М. В. Банковское потребительское кредитование: Учебное практическое пособие. — М., 2011. С. 157.

Там же.- С. 161.

Даниленко С.А., Комисарова М. В. Банковское потребительское кредитование: Учебное практическое пособие. — М., 2011. С. 163.

Официальный сайт Сбербанка России [Электронный ресурс] // www.sbrf.ru.

Ивaнoв В.В., Мaлютинa O.Н. Мeтoдикa aнaлизa oбeспeчeния при сoвeршeнии oпeрaций крeдитoвaния // Финaнсы и крeдит. — 2010. -№ 5. С. 10.

Ивaнoв В.В., Мaлютинa O.Н. Мeтoдикa aнaлизa oбeспeчeния при сoвeршeнии oпeрaций крeдитoвaния // Финaнсы и крeдит. — 2010. -№ 5. С. 10.

Супрунoвич E. Б. Упрaвлeниe крeдитным рискoм: Рискпрaктикум // Бaнкoвскoe дeлo .- 2012. № 12. С. 25.

Официальный сайт Сбербанка России [Электронный ресурс] // www.sbrf.ru.

Официальный сайт Сбербанка России [Электронный ресурс] // www.sbrf.ru.

Там же.

Официальный сайт Сбербанка России [Электронный ресурс] // www.sbrf.ru.

Кредитование физических лиц.

По субъектам-кредиторам.

По форме участия.

По ссуженной стоимости.

Финансовые.

Нефинансовые.

Прямое.

Косвенное.

Денежное.

Товарное.

По субъектам-заемщикам.

По функциональной форме.

По целям кредитования.

Частные лица.

Ссуда денег.

Потребительское.

Индивидуальные предприниматели.

Ссуда капитала.

Инвестиционное.