Классификация задач и методов обоснования решений для риск-менеджмента

Следующим шагом в уяснении базовых принципов принятия рациональных решений в сфере риск-менеджмента должно стать знакомство с известными классами соответствующих задач и методов. При их выделении разумно руководствоваться теми основаниями или признаками, которые указывают на необходимость либо целесообразность принятия какого-либо управленческого решения. Обычно считается [41], что в их число входят такие основные факторы, как наличие вполне определенной программы либо цели, а также альтернативных способов ее достижения и некоторых ограничивающих условий — в смысле информации, затрат, рисков, сроков и т. п.

Не претендуя на всеобщность предлагаемой классификации, ограничимся рассмотрением тех групп решений, которые определяются несколькими признаками, довольно важными для осуществления успешного риск-менеджмента. В частности, наибольший интерес представляют решения, отличающиеся между собой:

• а) временем наступления последствий для соответствующего субъекта — стратегические (перспективные) и тактические (текущие) решения;
• б) критерием (условием достижения цели или правилом выбора ее предпочтительности) — решения, максимизирующие выгоду и минимизирующие издержки либо возможный риск;
• в) характером процесса подготовки и принятия решения — основанные на рациональных рассуждениях и интуитивно-бессознательные решения.

Особенно важно различать подобный процесс по информации, характеризующей варианты, критерии, предпочтения и другие условия, в которых принимаются и реализуются конкретные решения. В связи с этим примечательно следующее наблюдение^[1]: «Информация, которая у нас есть, — не та, которую хотелось бы иметь; информация, которую хочется иметь, — не та, которая нужна; информация, которая нужна, — не та, которую можно получить; а информация, которую нужно получить, стоит больше, чем мы можем за нее заплатить».

Рис. 2.1. Классификация факторов по степени определенности.

Что же касается природы факторов, влияющих на процесс принятия решений, то, пожалуй, главное отличие заключается в степени их определенности. Основанная на этом классификация приведена на рис. 2.1.

Как это подтверждается приведенной схемой, информационное обеспечение процесса принятия решений в сфере риск-менеджмента, а значит, и соответствующие методы могут быть разделены на две группы, отличающиеся полной и неполной определенностью. Первая ситуация является самой простой и редко встречающейся в реальности, так как характеризуется известностью всех учитываемых параметров и их связью с целевой функцией, используемой в качестве критерия. Принятие решений в данном случае осуществляется на основе целенаправленных рассуждений и количественно выраженных критериев.

Рациональные, или оптимальные (наилучшие в конкретном смысле), решения принимаются с использованием соответствующих методов исследования операций (математического программирования и математической теории организации). Наиболее известны из них так называемые экстремальные задачи, решаемые методами ветвей и границ, геометрическим, градиентным, неопределенных множителей, кратчайшего пути и максимального потока (особенности их практического применения будут изложены несколько ниже).

Вторая ситуация, характеризуемая на рис. 2.1 уже неполной определенностью, различается вначале по ее природе — стохастическая (т.е. статистически воспроизводимая или случайная) и иная (не столь доброкачественная), затем по известности — закона распределения случайных факторов и параметров этого закона. А вот имеющиеся на схеме штриховые линии со стрелками и надписями указывают на возможные способы частичного улучшения неопределенности одного вида и повышения качества другой информации.

Методы принятия рациональных решений в подобных ситуациях более свойственны практике и могут быть разделены как по происхождению учитываемой неопределенности, так и по способу ее описания. Если понимать под природной неопределенностью невозможность учета абсолютно всех случайных факторов, поведенческой — трудно предсказуемое противодействие других лиц, а целевой — сложность одновременного оперирования несколькими ценностными критериями, то для риск-менеджмента можно рекомендовать:

• а) при природной неопределенности — методы теории вероятностей и математической статистики, обосновывающие решения с учетом априорной и апостериорной информации;
• б) в случае поведенческой неопределенности — методы теории игр, позволяющие принимать рациональные решения в конфликтных ситуациях;
• в) в условиях целевой неопределенности — методы многокритериальной оптимизации, а также процедуры обоснования так называемых парето-оптимальных решений;
• г) для расплывчатой неопределенности — методы теории нечетких множеств и теории возможностей, оперирующие нечеткими величинами и функциями принадлежности;
• д) для динамических условий, характеризуемых разными предпочтениями относительно приемлемого риска, — методы теории статистических решений и рекомендуемые ею критерии.

Более подробные сведения, касающиеся обобщенной процедуры принятия и реализации решений во всех перечисленных выше ситуациях, а также применения наиболее подходящих для этого методов, будут изложены в остальных параграфах данной главы. Основное внимание при этом будет уделено знакомству с теми проблемами и способами их решения, которые наиболее свойственны управлению процессом обеспечения безопасности в техносфере на основе концепции социально-приемлемого техногенного риска.

• [1] Бернстайн П. Л. Против Богов. Укрощение риска: пер с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2000. (Думается, что здесь уместно добавить и высказывание А. Бирса, автора широкоизвестной книги «Словарь Сатаны»: «Принять решение — это не более, чем смириться с преобладанием одних объективно существующих факторов над другими, столь же естественными».)