Этапы эконометрического анализа

Как же происходит построение эконометрической модели? Анализ литературных источников и личный опыт позволил авторам выделить ряд этапов в процедуре построения практически любой эконометрической модели. Схематично процесс построения эконометрической модели, или процесс эконометрического анализа изучаемой системы (объекта), представлен на рис. 1.2.

Выполнение этих этапов на практике может быть обозначено явно, а может происходить и неявным образом,.

Рис. 1.2. Этапы эконометрического анализа, но в любом случае каждый из названных этапов выполняется в полном объеме. Рассмотрим подробнее, в чем заключается каждый из этих этапов и решению каких задач он посвящен.

Этап 1. Постановочный. На этом этапе происходит определение конечной цели анализа и перечня решаемых задач. Формируется набор показателей, анализ которых позволит решать поставленные задачи. При этом за каждым показателем закрепляется его роль в предполагаемой модели. Различают входные и выходные показатели.

Входными показателями (факторами) считаются те, значения которых являются заданными, т. е. определяются вне предполагаемой модели. Для некоторых из них может присутствовать возможность установки желаемых значений — это так называемые регулируемые факторы.

Выходными показателями (факторами) принято считать показатели, значения которых формируются в процессе функционирования анализируемой системы (объекта) и могут зависеть от значений входных факторов.

Этап 2. Априорный (предмодельный). Этот этап заключается в предварительном анализе содержательной сущности исследуемого явления (системы). На нем происходят формирование имеющейся априорной информации о данном явлении (системе) и ее дальнейшая формализация в виде ряда гипотез и исходных допущений. Причем это должно быть обязательно подтверждено теоретическими рассуждениями о механизме функционирования изучаемого явления, о тех экономических, физических и других законах, которые должны быть учтены в эконометрической модели. При возможности должна быть проведена экспериментальная проверка справедливости выдвинутых гипотез и допущений.

Этап 3. Информационно-статистический. Этот этап посвящен сбору требуемых статистических данных о тех показателях (факторах), которые были отобраны на постановочном этапе. На нем возможно использование различных статистических сборников, а при необходимости и проведение дополнительных исследований.

Следует отметить, что при сборе статистической информации необходимо обращать особое внимание на ее достоверность и полноту.

Этан 4. Спецификация модели. Этот этап включает в себя непосредственный вывод общего вида модельных соотношений. При этом нужно опираться на принятые на априорном этапе гипотезы и допущения. Полученные модельные соотношения должны связывать между собой интересующие исследователя входные и выходные факторы. На данном этапе должна быть определена только структура эконометрической модели, т. е. ее символическая аналитическая запись, где наряду с показателями, для которых есть статистические данные, будут присутствовать величины, содержательный смысл которых четко определен, а конкретные числовые значения пет. Такие величины называют неизвестными параметрами модели, подлежащими статистическому оцениванию.

Этан 5. Идентификация и идентифицируемость модели. На этом этапе проводится статистический анализ модели с целью «настройки» или «подгонки» значений ее параметров, чтобы обеспечить наилучшее соответствие модели имеющимся исходным данным. Однако перед решением этой задачи полезно ответить на следующий вопрос: возможно ли в принципе по имеющимся статистическим данным однозначно определить значения всех неизвестных параметров для принятой на этапе 4 общей структуры модели? Если однозначное определение неизвестных параметров возможно, то модель называют идентифицируемой, в противном случае — неидентифицируемой. Только в случае положительного ответа на поставленный вопрос следует приступать к процедуре идентификации модели, т. е. предлагать и использовать конкретные математически корректные процедуры нахождения значений оценок для всех неизвестных параметров эконометрической модели. Если же модель является неидентифицируемой, то следует вновь вернуться к этапу 4 для корректировки общего вида модели.

Этан 6. Верификация модели. Этот этап состоит в использовании специальных процедур сопоставления модельных заключений, оценок, следствий и выводов с реально наблюдаемой действительностью. Этот этап часто называют этапом статистического анализа точности и адекватности модели [1]. При неудовлетворительных результатах можно порекомендовать перейти к этапу 4 с целью видоизменения структуры модели или к этапу 1 для привлечения к анализу дополнительных показателей, а возможно, и для пересмотра конечной цели и задач анализа.

Следует помнить, что при построении эконометрических моделей нельзя опираться только на методы прикладного статистического анализа, необходимо использовать экономические знания. Иначе могут быть построены модели, которые ни при каких условиях нельзя будет считать адекватными, даже если их верификация формальными, статистическими методами дает положительный результат. Действуя таким образом, можно не учесть в модели (или, попросту говоря, «забыть») один или несколько показателей (факторов), относительно которых заведомо известно, что они оказывают существенное влияние на изучаемую ситуацию. Кроме того, для таких моделей может быть затруднена интерпретация отдельных выводов и результатов.

Верно и обратное: хорошо зная только специфику функционирования изучаемой экономической или социально-экономической системы (действующие экономические законы и закономерности) и не используя статистические методы, также нельзя построить хорошую эконометрическую модель. В этом случае просто невозможно проверить адекватность выявленных закономерностей и сделанных выводов. Полученные выводы и результаты будут носить только форму гипотез, никак не сопоставленных (соотнесенных) с наблюдаемой ситуацией, т. е. с реально существующими статистическими данными. Могут возникнуть проблемы с оценкой точности прогнозов отдельных показателей. Проверка предположений на соответствие со статистическими данными проводится посредством использования статистических методов.