Проверка значимости коэффициентов парной корреляции

Для проверки значимости коэффициентов парной корреляции используют t-критерий Стьюдента.

Для этой цели требуется найти для каждого коэффициента парной корреляции значение t-критерия Стьюдента, который рассчитывается по формуле:

где r — значение коэффициента парной корреляции;

n — число наблюдений (n = 20).

Значения коэффициентов парной корреляции представлены в Таблице 3.

Таблица № 3 Проверка значимости коэффициентов парной корреляции, используя t — критерий Стьюдента.

Затем сравним tф для каждого коэффициента парной корреляции с t-критическим (табличное значение) для 5% уровня значимости (двустороннего) и числа степеней свободы v = n — 2 (в данном случае v = 18).

Если tф > tкр, то найденный коэффициент парной корреляции признается значимым. В модель включаются только те факторы, которые имеют коэффициент парной корреляции ryxj > 0,5. В случае, если между самими факторами коэффициент парной корреляции ryixj? 0,8, для избежания мультиколлинеарности, в модель включается только один фактор, тот у которого больше ryxj.

В данной задаче все факторы имеют коэффициент парной корреляции ryxj > 0,5, следовательно в модель необходимо включить все факторы, однако у факторов энерговооруженности и фондовооруженности ryixj? 0,8, поэтому их одновременное включение в модель нецелесообразно, т. к. они в определенной степени дублируют друг друга. Поэтому в данном случае в уравнение регрессии включаются факторы фондовооруженности и процента прибыли.