Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Сравнительная характеристика основных показателей деятельности кредитных организаций, рассчитанных по МСФО и российским правилам составления отчетности

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

БАНК М является открытым акционерным обществом, осуществляет свою деятельность с 1990 года, имеет два дополнительных офиса, общая численность сотрудников — 110 человек. С учетом критериев классификации кредитных организаций, определенных Указаниями Банка России от 31.03.2000 № 766-У, по состоянию на 01.10.2004 Банк относился ко второй группе кредитных организаций, имеющих отдельные недостатки… Читать ещё >

Сравнительная характеристика основных показателей деятельности кредитных организаций, рассчитанных по МСФО и российским правилам составления отчетности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В России, особенно среди международных кредиторов, распространено мнение о неадекватности российских правил составления бухгалтерской отчетности, их высокой манипулируемости и благосклонности к банкам с точки зрения отражения качества активов, капитала и рентабельности. Тем не менее, однозначного ответа нет. Статистику, приведенную аналитиком РА «Интерфакс» М. Ю. Матовниковым, мы уже приводили на стр. 26. По итогам анализа Банком России отчетности по МСФО за 9 месяцев 2004 года, представленной 1290 кредитными организациями, «капитал банков по МСФО оказался выше, чем по российским стандартам, на 63 млрд руб. (примерно на 7%), а текущая прибыль ниже на 20%» [39].

В целом международные стандарты отчетности становятся все популярнее у российских организаций. Некоторые банки предпочитают, чтобы их анализировали исключительно по МСФО.

Кредитные организации Удмуртской Республики впервые составили и представили отчетность за 9 месяцев 2004 года, сформированную в соответствии с международными стандартами. Ниже авторами настоящей работы проведен сравнительный анализ влияния международных стандартов на основные показатели деятельности кредитных организаций и раскрыты причины основной части отклонений между показателями по РПБУ и МСФО отчетности на примере финансовой и бухгалтерской отчетности кредитных организаций Удмуртской Республики.

Для проведения сравнительного анализа влияния МСФО на основные показатели деятельности кредитных организаций использовались следующие данные:

  • — финансовая отчетность в соответствии с МСФО за период 01.01.2004 — 30.09.2004, включающая баланс на 01.10.2004, отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2004 года, отчет о движении денежных средств за 9 месяцев 2004 года, отчет об изменениях собственных средств (капитала) за 9 месяцев 2004 года, примечания к финансовой отчетности, в том числе принципы учетной политики по составлению финансовой отчетности, таблицы корректировок и мотивированные суждения кредитных организаций;
  • — финансовая и бухгалтерская отчетность по РПБУ, в том числе следующие формы отчетности:
    • 409 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»;
    • 409 102 «Отчет о прибылях и убытках»;
    • 409 115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»;
    • 409 125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»;
    • 409 134 «Расчет собственных средств (капитала)»;
    • 409 806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»;
    • 409 807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)».

В целях определения влияния подходов, предусмотренных МСФО, на величину собственных средств (капитала), величину элементов и достаточность капитала показатели рассчитаны на основе соответствующих данных МСФО-отчетности с использованием Положения Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» и Инструкции Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков». В таблице 3 представлены значения основных показателей деятельности кредитных организаций, действующих на территории Удмуртской Республики на 01.10.2004 и представивших отчетность по МСФО в тыс. руб.:

Таблица 3

Основные показатели деятельности кредитных организаций.

Размер собственных средств (капитала).

Финансовый результат.

Значение норматива Н1.

РПБУ.

МСФО.

Отклоне;

ние в %.

РПБУ.

МСФО.

Отклоне;

ние в %.

РПБУ.

МСФО.

Отклоне-ие в %.

— 28,4.

— 53 535.

— 676,7.

12,5.

11,1.

— 11,2.

— 38,7.

— 2209.

— 16 020.

— 625,2.

140,4.

151,3.

7,8.

— 12,9.

— 90,2.

11,9.

12,5.

7,6.

— 2,4.

— 45 597.

— 83 894.

— 84,0.

58,8.

36,7.

— 10,4.

— 7132.

— 138,5.

17,8.

16,8.

— 5,6.

— 14,0.

— 8442.

— 264,3.

18,1.

16,7.

— 7,7.

0,02.

— 3495.

— 183,7.

30,9.

44,7.

44,6.

0,04.

— 79,6.

16,3.

20,6.

26,4.

8,4.

546,2.

64,5.

67,8.

5,1.

Графически изменения величины собственных средств и прибыли указанных кредитных организаций представлены на рис. 1 и 2.

Размер собственных средств (капитала) кредитных организаций Удмуртской Республики по РПБУ и МСФО.

Рисунок 1. Размер собственных средств (капитала) кредитных организаций Удмуртской Республики по РПБУ и МСФО.

Размер прибыли кредитных организаций Удмуртской Республики по РПБУ и МСФО.

Рисунок 2. Размер прибыли кредитных организаций Удмуртской Республики по РПБУ и МСФО.

Анализируя представленные данные можно сделать следующий вывод:

  • — обозначилась тенденция снижения величины собственных средств банков. Размер собственных средств кредитных организаций республики по МСФО уменьшился на 7,7% по отношению к соответствующему показателю по РПБУ, при этом значение норматива достаточности капитала Н1, наоборот, увеличилось на 15,8%;
  • — финансовый результат деятельности кредитных организаций республики снизился практически в 8 раз.

В ходе реализации задачи исследования, проведенного в настоящей работе, рассмотрим и определим разницу между однородными показателями деятельности кредитных организаций по МСФО и РПБУ отчетности и установим причины расхождений. Для решения поставленной задачи примем ряд допущений:

  • — отчетность по МСФО составлена и представлена кредитными организациями впервые;
  • — правильность проведенной специалистами кредитных организаций трансформации отчетности не подвергается сомнению;
  • — используются профессиональные суждения и оценка активов, обязательств, собственных средств, доходов и расходов, произведенные специалистами кредитной организации.

Для проведения анализа рассмотрим отчетность трех кредитных организаций республики, попавших в выборку по следующим признакам:

  • — ухудшились все показатели деятельности: кредитная организация № 1 в вышеприведенной таблице, назовем ее БАНК М;
  • — улучшились все основные показатели деятельности: кредитная организация № 9, назовем ее БАНК Т;
  • — отчетность составлена совместно с аудиторской фирмой, что повышает качество представленной отчетности: кредитная организация № 6, назовем ее БАНК П.

Краткая характеристика анализируемых кредитных организаций по состоянию на 01.10.2004:

БАНК М является открытым акционерным обществом, осуществляет свою деятельность с 1990 года, имеет два дополнительных офиса, общая численность сотрудников — 110 человек. С учетом критериев классификации кредитных организаций, определенных Указаниями Банка России от 31.03.2000 № 766-У, по состоянию на 01.10.2004 Банк относился ко второй группе кредитных организаций, имеющих отдельные недостатки в деятельности. Согласно аналитическим данным Национального банка УР по состоянию на 01.10.2004 доля собственных средств кредитной организации в совокупной сумме собственных средств банков республики составила 9,5% (5 место среди банков региона), на рынке кредитов — 19,8%, доля привлеченных ресурсов — 21,7%. По величине полученной прибыли банк занимал 3 место среди кредитных организаций республики, по величине оплаченного уставного капитала — 7 место, по величине рентабельности (финансовый результат/расходы) — 8.

Составление отчетности по МСФО в Банке осуществляют два специалиста, прошедших соответствующее обучение. Подготовка отчетов производится с помощью вспомогательных таблиц с использованием MS Excel. Вспомогательные таблицы и консультационные услуги по составлению отчетности предоставлены ЗАО «Екатеринбургский аудиторский центр».

БАНК Т является открытым акционерным обществом, осуществляет свою деятельность с 1993 года, имеет три дополнительных офиса на территории Российской Федерации, общая численность сотрудников — 121 человек. БАНК Т входит в состав банковского холдинга, головной организацией которого является Открытое акционерное общество «Восточно-Европейская Финансовая Корпорация».

С учетом критериев классификации кредитных организаций, определенных Указаниями Банка России от 31.03.2000 № 766-У, по состоянию на 01.10.2004 БАНК Т относился ко второй группе кредитных организаций, имеющих отдельные недостатки в деятельности. Согласно аналитическим данным Национального банка УР по состоянию на 01.10.2004 доля собственных средств кредитной организации в совокупной сумме собственных средств банков республики составила 18,8%, на рынке кредитов — 8,6%, доля привлеченных ресурсов — 6,6%. По величине полученной прибыли банк занимал 2 место среди кредитных организаций республики, по величине оплаченного уставного капитала — 2 место, по рентабельности (финансовый результат/расходы) — 3.

Составление отчетности по МСФО в Банке осуществляют два специалиста, прошедших соответствующее обучение.

БАНК П является открытым акционерным обществом, осуществляет свою деятельность с 1992 года, имеет один дополнительный офис на территории Удмуртской Республики, общая численность сотрудников — 65 человек.

С учетом критериев классификации кредитных организаций, определенных Указаниями Банка России от 31.03.2000 № 766-У, по состоянию на 01.10.2004 БАНК П относился ко второй группе кредитных организаций, имеющих отдельные недостатки в деятельности. Согласно аналитическим данным Национального банка УР по состоянию на 01.10.2004 доля собственных средств кредитной организации в совокупной сумме собственных средств банков республики составила 3,2% (8 место среди банков региона), на рынке кредитов — 5,8%, доля привлеченных ресурсов — 5,8%. По величине полученной прибыли банк занимал 6 место среди кредитных организаций республики, по величине оплаченного уставного капитала — 6 место, по рентабельности (финансовый результат/расходы) — 4.

Составление отчетности по МСФО в Банке осуществляют два специалиста, прошедших соответствующее обучение. Вспомогательные таблицы и консультационные услуги по составлению отчетности предоставлены ЗАО «Екатеринбургский аудиторский центр».

Валюта составления представленной отчетности российский рубль. Анализируемая отчетность подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, включая все принятые ранее стандарты и интерпретации комитета по международным стандартам финансовой отчетности, за исключением МСФО 34, в части сравнительной информации за предыдущие отчетные периоды.

По причине того, что экономика Российской Федерации проявляет характеристики, свидетельствующие о прекращении гиперинфляции, вышеуказанные кредитные организации не применяли МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции», начиная с 1 января 2003 года. Но в связи с тем, что в странах с экономикой, выходящей из гиперинфляции, основой для составления отчетности являются суммы, выраженные в единицах измерения, действовавших на конец предыдущего отчетного периода, банки осуществляли корректировку неденежных активов и обязательств, возникших до 31.12.2002. Суммы корректировок были рассчитаны на основании коэффициентов пересчета, основанных на индексах потребительских цен Российской Федерации, опубликованных Государственным комитетом по статистике.

Основные средства были скорректированы с учетом применения к ним коэффициентов пересчета с даты приобретения или с даты последней переоценки. При индексировании банки провели оценку потенциального обесценения этих активов, и, где это было необходимо, их стоимость была снижена до их возмещаемой стоимости.

Компоненты собственных средств акционеров скорректированы с использованием коэффициентов пересчета с даты операций, в результате которых произошло изменение собственных средств.

Для определения влияния международных стандартов финансовой отчетности на основные показатели деятельности кредитных организаций рассмотрим основные направления перегруппировки статей баланса и корректировок, произведенные БАНКОМ М, БАНКОМ Т, БАНКОМ П при составлении отчетности по МСФО. Следуя, принципу МСФО «преобладания сущности над формой» анализируемые банки сделали следующие перегруппировки и корректировки (см. таблицу 4 в тыс. руб.):

Таблица 4

Сравнительная характеристика основных показателей деятельности кредитных организаций в результате применения МСФО.

Досоздание резервов под обесценение кредитов и по обязательствам кредитного характера.

Восстановление резерва на возможные потери по кредитам, сформированного в 2003 году и положительная переоценка портфеля ценных бумаг.

Применение метода наращивания доходов и расходов, дополнительн…

· переоценка основных средств. В результате стоимость основных средств по МСФО увеличилась на 105%, в том числе переоценка основных средств на основании заключения независимого оценщика по состоянию на 31.12.2005 — 27,6% от значения абсолютного отклонения, переоценка основных средств по МСФО 29 — 134,7%, отложенное налоговое обязательство — (-39,0%). Стоимость основных средств БАНКА Т составляет 12,7% от активов банка, в БАНКЕ П — 6,4%, в БАНКЕ М — 1,1%. Если значительная часть активов кредитной организации представлена недежными статьями (например, здание), то банк может получить доход от денежной позиции при использовании МСФО 29.

БАНК М не производил оценку здания независимым оценщиком, собирается сделать по результатам 2004 года. БАНК П использовал оценку независимого оценщика по состоянию на 31.12.2002.

· приоритет содержания над формой. Остатки средств на корреспондентских счетах НОСТРО, составляющих 18,5% активов, БАНК Т отразил в статье «Денежные средства и их эквиваленты», как средства, которые могут быть востребованы в течение одного дня. Резерв под обесценение денежных средств не создается.

БАНК М и БАНК П средства на счетах НОСТРО отразили в статье «Ссуды и средства, предоставленные другим банкам» с созданием резерва на возможные потери по ссудам в размере 2%, что увеличило сумму произведенных банками расходов.

§ отражение торговых ценных бумаг по справедливой стоимости. БАНКОМ Т показана положительная переоценка векселей российских банков, чья финансовая устойчивость подтверждена независимыми рейтинговыми агентствами.

БАНК П отразил в торговом портфеле векселя кредитных организаций республики по цене приобретения, считая ее в качестве справедливой стоимости. БАНК М отразил в торговом портфеле ОФЗ, векселя кредитных организаций и ряда предприятий, учтенные по справедливой стоимости (цене приобретения), частично по дисконтированной стоимости.

· отражение выданных кредитов по амортизированной стоимости. Кредитный портфель БАНКА Т составляет 50,9% от суммы активов банка. В результате изменения величины и структуры кредитного портфеля банк восстановил 73,9% созданного на начало 2004 года резерва на возможнее потери. Качество кредитного портфеля достаточно высокое: кредиты второй категории качества составили 88,8% от суммы размещенных в кредиты средств. Поэтому дополнительно по данной категории ссуд банк понес расходы при увеличении суммы резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности с 1% по РПБУ до 5% по МСФО.

Кредитные портфели БАНКА М и БАНКА П составляют 81,3% от суммы активов. Поэтому банками понесены дополнительные расходы по созданию резервов по МСФО, которые оказали существенное влияние на величину капитала банка.

Указанные выше изменения и корректировки оказали следующее влияние на собственные средства (капитал) и финансовый результат по МСФО — отчетности анализируемых кредитных организаций, данные см. в таблице 5 в тыс. руб.

Таблица 5

Влияние применения МСФО на собственные средства и финансовый результат.

№ п/п.

Наименование основных показателей деятельности.

Абсолютное отклонение значения показателя по МСФО в процентах к показателям РПБУ отчетности.

Причины отклонений.

Активы, всего в т. ч.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • -1,55
  • 5,27
  • — 3,2

Оценка активов по амортизированной стоимости.

Оценка основных средств по справедливой стоимости.

Оценка активов по справедливой стоимости.

1.1.

денежные средства и их эквиваленты БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • -40,69
  • 2,14
  • -14,42

Остаток средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях перегруппирован в статью «Средства в других банках».

Дополнительно учтены средства на счете 30 402 «Счета участников РЦ ОРЦБ».

Остаток средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях перегруппирован в статью «Кредиты и авансы клиентам».

1.2.

торговые ценные бумаги БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 231,18
  • 10 456,71
  • 100,00

Дополнительно перегруппированы из статьи «Кредиты и авансы клиентам» учтенные векселя кредитных организаций и прочих эмитентов, приобретенные у третьих лиц.

Дополнительно перегруппированы из статьи «Кредиты и авансы клиентам» учтенные векселя кредитных организаций и прочих эмитентов, приобретенные у третьих лиц. Влияние положительной переоценки ценных бумаг.

Дополнительно перегруппированы из статьи «Кредиты и авансы клиентам» учтенные векселя кредитных организаций и прочих эмитентов, приобретенные у третьих лиц.

1.3.

кредиты и авансы клиентам БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • -17,32
  • -30,58
  • -8,45

Исключены векселя кредитных организаций и прочих эмитентов, приобретенные у третьих лиц. Перегруппирована задолженность по предоставленным межбанковским кредитам в статью «Средства в других банках». Отражение задолженности по кредитам, предоставленным юр. и физ. лицам по амортизированной стоимости, дополнительное создание резерва.

Исключены векселя кредитных организаций, приобретенные у третьих лиц. Отражение задолженности по кредитам, предоставленным юр. и физ. лицам по амортизированной стоимости, дополнительное создание резерва.

Исключены векселя кредитных организаций, приобретенные у третьих лиц. Отражение задолженности по кредитам, предоставленным юр. и физ. лицам по амортизированной стоимости, дополнительное создание резерва.

1.4.

инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи БАНК М БАНК Т.

  • -12,6
  • 2,0

Оценка по справедливой стоимости Положительная переоценка ценных бумаг.

1.5.

основные средства БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 32,53
  • 105,24
  • 7,22

Инфлирование основных средств. Начисление амортизации по МСФО. Перенос на баланс основных средств, находящихся в лизинге с учетом накопленного по МСФО износа.

Инфлирование основных средств. Переоценка основных средств по оценке независимого оценщика.

Инфлирование основных средств. Начисление амортизации по МСФО.

2.

Обязательства, всего БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 1,93
  • 2,04
  • -0,39

Оценка обязательств по амортизированной стоимости.

Переоценка обязательств по справедливой стоимости.

Оценка обязательств по справедливой стоимости: корректировка средств в банкомате и на р/с, дисконтирование собственных векселей, присоединение начисленных процентов к счетам вкладов граждан.

3.

Собственные средства акционеров.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • -28,31
  • 7,65
  • -16,45

Оценка активов и обязательств по амортизированной стоимости Инфлирование уставного капитала, переоценка основных средств.

Оценка активов и обязательств по справедливой стоимости.

4.

Чистые процентные доходы/отрицательная процентная маржа БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 20,49
  • -24,02
  • 32,30

Отражение активов и обязательств по амортизированной стоимости Применение метода наращивания доходов и расходов.

Применение метода наращивания доходов и расходов, в т. ч. корректировки по дисконтированию векселей и ссуд.

5.

Чистые процентные доходы/отрицательная процентная маржа после создания резерва под обесценение кредитов БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • -152,93
  • 455,23
  • -278,25

Досоздание резервов под обесценение кредитов.

Восстановление резерва на возможные потери по кредитам, сформированного в 2003 году.

Дополнительное создание резервов под обесценение кредитов, в т. ч. по векселям и МБК.

6.

Чистые доходы / (расходы) БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • -91,81
  • 185,61
  • -60,28

№ п/п.

Наименование показателей.

Наименование банка.

Собственные средства (капитал).

Финансовый результат деятельности.

абсолютное отклонение данных по МСФО и РПБУ отчетности.

в процентах к капиталу по РПБУотчетности.

абсолютное отклонение данных по МСФО и РПБУ отчетности.

в процентах к финансовому результату по РПБУотчетности.

Значение показателя по РПБУ — отчетности.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 106 917
  • 322 802
  • 55 863
  • 9283
  • 9255
  • 4310

Чистый эффект наращенных доходов и расходов.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • -327
  • -3601
  • 2350
  • -0,31
  • -1,12
  • 4,21
  • -327
  • -3601
  • 2350
  • -3,52
  • -38,91
  • 54,52

Переоценка кредитных требований по амортизированной стоимости.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 4960
  • 0
  • 0

4,64.

  • 4960
  • 0
  • 0

53,43.

Дополнительные резервы на покрытие возможных потерь.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • -62 776
  • -7562
  • -12 385
  • -58,71
  • -2,34
  • -22,17
  • -61 005
  • -7562
  • -15 102
  • -657,17
  • -81,71
  • -350,39

Переоценка ценных бумаг, производных инструментов по рыночной (справедливой) стоимости.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • -2117
  • 1300
  • 0
  • -1,98
  • 0,40
  • -2117
  • 1300
  • 0
  • -22,81
  • 14,05

Применение принципа справедливой оценки неденежных активов.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • -1357
  • 0

— 0,42.

  • -1357
  • 0

— 14,66.

Отложенное налогообложение.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 896
  • -14 527
  • 0,84
  • -4,50
  • 896
  • -14 527
  • 9,65
  • -156,96

Переоценка пассивов по справедливой стоимости.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 4900
  • 0

1,52.

  • 4900
  • 0

52,94.

Инфлирование уставного капитала.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

32,53.

Переоценка основных средств.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 45 735
  • 846
  • 14,17
  • 1,51

Операционные расходы.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

— 3671.

— 3,43.

— 3671.

— 39,55.

Отнесение на расходы банка затрат, произведенных за счет фондов.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

— 511.

— 5,50.

Списание фонда переоценки.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

— 971.

— 0,91.

Списание материальных запасов.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

— 1043.

— 0,98.

— 1043.

— 11,24.

Корректировка финансового результата деятельности предшествующего периода.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

— 206.

— 0,06.

771,49.

Значение показателя по МСФО — отчетности.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 76 646
  • 347 484
  • 46 674
  • -53 535
  • 59 809
  • -8442

Сопоставление величин капитала, его элементов и достаточности капитала приведено в таблице 6 в тыс. руб.

Таблица 6

Расчет собственных средств (капитала) кредитных организаций.

№ п/п.

Показатели.

Наименование банка.

Данные по РПБУ отчетности.

Данные по МСФО отчетности.

Относительное изменение.

Основной капитал.

1.1.

Источники основного капитала.

1.1.1.

Оплаченный уставный капитал.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 24 500
  • 3 000 000
  • 50 000
  • 59 278
  • 722 100
  • 79 790
  • 141,9
  • 140,7
  • 59,6

1.1.2.

Фонды (за исключением переоценки).

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 73 151
  • 14 236
  • 2145
  • 17 368
  • -420 302
  • -33 991
  • -76,3
  • -3052,4
  • -1684,7

1.1.3.

Итого источников основного капитала.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 97 651
  • 314 236
  • 52 145
  • 76 646
  • 301 798
  • 45 799
  • -21,5
  • -4,0
  • -12,2

1.2.

Показатели, уменьшающие величину основного капитала.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

1.3.

Итого основного капитала.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 97 651
  • 314 216
  • 52 145
  • 76 646
  • 301 749
  • 45 799
  • -21,5
  • -4,0
  • -12,2

2.

Дополнительный капитал.

2.1.

Источники дополнительного капитала.

2.1.1.

Фонд переоценки.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 971
  • 150
  • 29
  • 0
  • 45 735
  • 875
  • 30 390,0
  • 2917,2

2.1.2.

Субординированный кредит.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

2.1.3.

Итого источников дополнительного капитала.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 9460
  • 6444
  • 2141
  • 0
  • 45 735
  • 875
  • 609,7
  • -59,1

2.2.

Дополнительный капитал.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 9460
  • 6444
  • 2141
  • 0
  • 45 735
  • 875
  • 609,7
  • -59,1

3.

Показатели, уменьшающие величину капитала.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

4.

ИТОГО КАПИТАЛ.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 107 111
  • 320 660
  • 54 286
  • 76 646
  • 347 484
  • 46 674
  • -28,4
  • 8,4
  • -14,0

5.

Активы, взвешенные с учетом риска.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 762 893
  • 485 230
  • 284 043
  • 751 093
  • 510 790
  • 274 946
  • -1,5
  • 5,3
  • -3,2

6.

Норматив достаточности капитала.

БАНК М БАНК Т БАНК П.

  • 12,5
  • 64,5
  • 18,1
  • 10,2
  • 68,0
  • 17,0
  • -18,4
  • 5,4
  • -6

Проведенный в настоящей работе анализ показал, что основными причинами, определившими несоответствие значений активов и обязательств, отраженных в отчетности по МСФО и РПБУ, явились:

  • — различия в порядке постатейного формирования баланса;
  • — различия в порядке признания и оценки в балансе финансовых активов и обязательств;
  • — различия в оценке основных средств.

Основное влияние на размер прибыли оказали:

различие в методиках отражения резерва на возможные потери по ссудам и резерва под условные обязательства кредитного характера;

различия в принципах признания доходов и расходов (кассовый метод и метод начислений).

Не смотря на инфлирование уставного капитала во всех анализируемых банках, снизилась величина основного капитала, в связи с различием в порядке формирования фондов (в МСФО нет понятия фонды).

Создание резервов под все возникающие риски оказывает наибольшее влияние на основные показатели деятельности кредитных организаций.

При величине кредитного портфеля более 70% от суммы активов банка (у БАНКА М и БАНКА П более 80%), досоздание резерва оказывает отрицательное влияние.

В данном случае банк может приспособиться к выполнению нормативных требований тремя способами: увеличить капитал; сократить активы; изменить структуру активов путем снижения доли высокорисковых вложений.

Норматив достаточности капитала БАНКА М, рассчитанный по МСФО, оказался ниже значения, установленного Банком России в инструкции от 16 января 2004 № 110-И. В дальнейшем при разработке долгосрочной стратегии развития ему следует ориентироваться на международный стандарты формирования банковского капитала.

Низкая капитализация отечественных банков — больное место всей российской банковской системы. Реальный рост капитализации отечественного банковского сектора невозможен без создания государством определенных условий. Только переход на МСФО и большая прозрачность банковской системы решить эту проблему не может. Инвестор в первую очередь оценивает политические и страновые риски, а не способ подготовки отчетности.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой