Экспертные оценки и прогнозирование

Важный раздел эконометрики — теория и практика экспертных оценок. Экспертные оценки используют для решения ряда экономических задач, например, выбора оптимального направления инвестиций, или наилучшего образца определенного вида продукции для организации массового выпуска, или при прогнозировании развития экономической ситуации. Следовательно, используемые в теории экспертных оценок модели являются эконометрическими [1].

Также известны в теоретических и учебных публикациях эконометрические модели, предназначенные для прогнозирования макроэкономических показателей [2]. Это модели прогнозирования многомерного временного ряда, в которых оценивают как структуру модели, то есть вид зависимости между значениями известных координат вектора в прежние моменты времени и их значениями в прогнозируемый момент, так и коэффициенты, входящие в эту зависимость. Структура такой модели — объект нечисловой природы, что и объясняет сложность соответствующей теории.

Эконометрические методы в различных сферах экономики Каждой области экономических исследований, связанной с анализом эмпирических данных, как правило, соответствуют свои эконометрические модели. Например, для моделирования процессов налогообложения с целью оценки результатов применения управляющих воздействий на процессы налогообложения должен быть разработан комплекс эконометрических моделей. Кроме системы уравнений, описывающей динамику системы налогообложения под влиянием общей экономической ситуации, управляющих воздействий и случайных отклонений, необходим блок экспертных оценок.

Эконометрические методы нужны для оценки параметров экономико-математических моделей логистики (управления запасами). Ярким примером применения эконометрических методов является анализ динамики цен и уровня жизни.

Практически любая область экономики имеет дело со статистическим анализом эмпирических данных, а потому имеет те или иные эконометрические методы в своем инструментарии.

С помощью эконометрических методов следует оценивать различные величины и зависимости, используемые при построении имитационных моделей процессов налогообложения, в частности, функции распределения предприятий по различным параметрам налоговой базы. При анализе потоков платежей необходимо использовать эконометрические модели инфляционных процессов, чтобы установить реальное соотношение авансовых и итоговых платежей.

Прогнозирование сбора налогов будет осуществляться с помощью системы временных рядов.

Вначале по каждому одномерному параметру отдельно, а затем — с помощью эконометрической системы уравнений, дающей возможность прогнозировать векторный параметр с учетом связей между координатами.

Эконометрические методы — эффективный инструмент в работе менеджера и инженера, занимающегося конкретными проблемами, предназначенные для анализа статистических данных и построения эконометрических моделей конкретных экономических и технико-экономических явлений и процессов.

1. Эконометрические модели За вклад в развитие эконометрических моделей и методов 1969 Нобелевскую премию получили Р. Фриш и Я. Тинберген. 1980 за создание экономических моделей и применение их к анализу экономических колебаний и экономической политики Нобелевскую премию получил Л. Юияйн. За объяснение фундаментальных основ эконометрики с помощью теории вероятностей и за анализ одновременных экономических структур Нобелевским лауреатом 1989 стал Т. Хаавельмо, наконец, 2000 г. Нобелевскую премию получили Д. Хекман и Д. Мак-Фадден «за разработку микроэконометрии и методов статистического анализа «.

Эконометрические модели в Узбекистане, в частности, могут исследовать такие проблемы.

• · Анализировать влияние основных макроэкономических показателей на объемы ВВП (инфляция, безработица, индекс потребительских цен и т. п.).
• · Прогнозировать основные макроэкономические показатели на последующие периоды (реальный и номинальный ВВП, уровне занятости и безработицы, индексы цен).
• · Анализировать и прогнозировать перспективы развития банковской системы, при этом учитывать ее основные показатели (баланс, уставный фонд, прибыль, депозиты, кредиты и т. д.).
• · Исследовать влияние основных макроэкономических показателей на объемы капиталовложений, поскольку рост капиталовложений является одним из элементов подъема в экономике.

В условиях рыночной экономики, учитывая действие законов спроса и предложения, социальную направленность современной экономики, анализировать и прогнозировать частные потребления и сбережения с учетом следующих факторов: заработная плата, трансфертные выплаты, уровень инфляции, потребления продовольственных и непродовольственных товаров, курсы иностранных валют, покупка валюты и ценных бумаг и тому подобное.

Исследовать денежный рынок на основе равновесной модели денежного рынка с определением единой процентной ставки. Учитывать показатели денежных агрегатов, денежного предложения, денежной базы.

Анализировать и прогнозировать развитие украинской экономики в рамках мирового хозяйства с учетом факторов влияния на курс национальной валюты, торгового и платежного балансов, тарифных и нетарифных методов торговой политики.

Прогнозирование это научно обоснованное выявление возможных тенденций развития исследуемых процессов. Необходимость прогнозирования связана с НТП и бурным развитием экономико-социальных процессов. Процесс, прогнозируется, должен иметь ряд альтернатив развития и быть инерционным, то есть сохранять в перспективе свои основные черты и закономерности.

В зависимости от продолжительности периода различают три вида прогнозов:

• · краткосрочные (период прогнозирования не более одного года)
• · среднесрочные (от одного до пяти лет), долгосрочные (свыше пяти лет).

Разработки в сфере экономического прогнозирования в зарубежных странах появились в последней четверти XIX в. и были связаны с попытками исследователей выявить будущие тенденции производства основных продуктов на основе анализа динамики статистических данных, которые имеются в их распоряжении. Главными методами прогнозирования в то время были экспертные оценки (на основе анализа рядов) и простая экстраполяция (перенос прошлых тенденций на будущее).

В начале XX в. сделаны первые попытки выявления экономических индикаторов. 1911 Дж. Брукмайер попытался использовать дляпрогнования три хронологических ряда следующих показателей: индекс банковских кредитов, индекс цен акций, индекс общей экономической активности. Дальнейшее развитие этот подход получил в 20-е годы в исследованиях Гарвардского университета. За основу были взяты «гарвардские кривые»: индекс стоимости ценных бумаг на бирже, величина депозитов в банках, норма процента. Толчком в дальнейшем развитии прогнозирования и планирования в мире стал мировой экономический кризис 1929 1933 pp. В 30-е годы за рубежом возникает планирования на макроуровне. Наибольшую известность получила Гарвардская школа экономических барометров (барометров развития), которая должна была предвидеть будущую конъюнктуру, то есть прогнозировать динамику товарного и денежного рынков. Учредителями эконометрики считают Р. Фриша, Я. Тинбергена, Е. Шумпетера. Сейчас в мире сформировалось три ведущие системы планирования и регулирования: Северо-Американские (США, Канада), азиатская (Япония и Южная Корея), европейская (Франция и Швеция). Лидерами прогнозировании являются США. Прогнозирование в США считается одной из важнейших форм регулирования экономики.

Для прогнозирования применяют методы экспертных оценок, методы статистического прогнозирования и смешанные методы (сочетание первых двух). Из известных экспертных методов чаще всего используют методы «Дельфи» и «мозговой атаки». По методу «Дельфи» формируют группы, состоящие из одного или более экспертов. Каждая группа получает перечень вопросов по перспективному развитию систем и отвечает на них самостоятельно, независимо от других групп. На основании ответов экспертов строится прогноз. Далее начинается согласование прогноза до тех пор, пока мнения всех экспертов совпадут или будут близкими. Заносом «мозговой атаки» все эксперты собираются за «круглым столом». Каждый выражает свой прогноз по развитию исследуемой системы. Все мнения экспертов обсуждаются, анализируются и из них выбирается наиболее приемлемая.

Макроэкономическое моделирование уже несколько десятилетий используется как орудие анализа, имитации и прогнозирования экономических процессов в государственных и негосударственных учреждениях многих стран.

Прикладные эконометрические модели Франции и США Макроэкономическая модель Франции была разработана в 60-е годы и называлась FIFI. Она содержала 2000 уравнений, характеризующие поведение субъектов хозяйствования и элементы финансового моделирования. Впоследствии появились более универсальные статические модели STAR и ZOGOL. 1978 был разработан динамическую многосекторные модель DMS, которая насчитывала 1300 уравнений и охватывала 13 отраслей экономики. Следующей была модель METRIC, которая использовалась для диагностики конъюнктуры, бюджетного планирования и контроля. Наконец, модели DMS (3200 уравнений), Mini DMS1 (45 уравнений), Mini DMS2 (400 уравнений.

Для моделирования финансовых потоков были разработаны модели MEFISTO и BAF, для исследования международной конъюнктуры MOSAIQUE и MIMOZA. Всем моделям сначала было свойственно осложнения, затем переход к упрощенным и удобных в пользовании моделей.

В настоящее время в учреждениях Франции используют пять современных макроэкономических моделей: две модели Министерства экономики, финансов и промышленности Франции AMADEUS и METRIC, модель Банка Франции BAF, две модели OFCE и Парижской палаты торговли и промышленности MOSAIQUE и HERMES.

Общим признаком всех моделей является неокейнсианский подход.

Большинство макроэконометрических моделей США основывается на кейнсианскому подходе к определению дохода или ВВП и его основных компонентов.

Модели используют по трем направлениям: структурного анализа (определение мультипликаторов), прогнозирование объемов и темпов изменения ВВП, оценки эффективности экономической политики (анализ эффективности государственных расходов или изменений уровня налогообложения).

Чаще всего в моделях используют переменные: потребление, инвестиции, правительственные расходы, чистые иностранные инвестиции, доходы, цена, заработная плата, процентные ставки, занятость, безработица, производство, активы.

В макроеконометричних моделях США чаще всего имеют место следующие функциональные зависимости:

где Ср объем частного потребления; Y объем ВВП; Ее, Ei переменные, характеризующие влияние случайных факторов на объемы частного потребления и объемы инвестиций; И объем инвестиций; Cg объем государственного потребления; NX объем чистого экспорта. Первое уравнение характеризует функциональную зависимость между объемом потребления, величинами национального дохода и факторами стохастической природы. Второе уравнение описывает взаимосвязь между объемом инвестиций, текущим и предыдущим национальным доходом и влиянием случайных факторов. Третье уравнение основная макроэкономическая тождество.

Экзогенными переменными в модели есть Cg, NX, Эндогенными Ср, и, Y, макроэкономические модели США состоят из пяти основных: Клейна, Клейна-Гольдбергера, Уартон, MPS, DRI.

1. Модель Клейна («межвоенная модель») служила для аналитического исследования функционирования экономики США за период между первой и второй мировыми войнами (1921;1941).

Особенности модели. Экзогенными переменными выступают переменные, характеризующие государственную экономическую политику в сфере расходов, заработной платы и налогов: государственные расходы (кроме расходов на заработную плату госслужащим), заработная плата госслужащим, налоги на бизнес, время. Эндогенные переменные: выпуск частный (негосударственный) национальный продукт в рыночных ценах, потребление, чистые инвестиции, заработная плата работников, занятых в негосударственном секторе, прибыль, капитальные запасы на конец года. Сейчас эта модель практически не используется.

2. Модель Клейна-Гольдбергера разработана для изучения економикиСША за период с 1921 по 1952 за исключением военных 1942;1945 pp. Початкова версия построена на годовом наблюдениях, характеризуется фиксированной величиной налогов, содержит 20 уравнений, с яких15 есть вохастичнимы, 5 тождества.

Эта модель стала основой версий эконометрических моделей для прогнозирования уровня экономического развития США. Экзогенные переменные модели: государственные расходы, прямые и косвенные налоги, численность населения и рабочей силы, количество отработанных часов, избыточные резервы, уровень цен импортных закупок. Эндогенные переменные: совокупный доход, потребление, валовые частные инвестиции, величина амортизации, объем импорта, общие сбережения, количество частных работников, прибыль, объем капитальных запасов, величина ликвидных активов, уровень цен, уровень процентных ставок.

Модель теоретически основывается на кейнсианской теории, а именно непотребительская спросе. Преимущество модели способность адекватно воспроизводить и прогнозировать колебания экономической активности в США.

• 3. Модель Уартон является производной модели Клейна-Гольдбергера. Особенности модели. Чаще всего рассчитывается на основе квартальных показателей. Предназначена для составления краткосрочных прогнозов. Высокая точность статистического учета. Целостное представление монетарного блока модели. Состоит из 76 уравнений, из которых 47 стохастические, 29 макроэкономические тождества. Преимущества: лучше Заречный модели воспроизводит колебания деловой активности. Приспособлена для изучения краткосрочного периода макроэкономических процессов. В модели рассматриваются эконометрические зависимости, например, кривая Филлипса, которая графически отображает связь между уровнем заработной платы и агрегированным уровнем безработицы. Параметры модельных уравнений оцениваются с помощью метода наименьших квадратов. Последняя версия модели называется «Модель Марк-9», которая содержит субмоделей «затраты-выпуск», блок торговли и использует предельные величины.
• 4. Модель MPS общая эконометрическая разработка Федерального резервного бюро, Министерства внешней торговли США и Пенсильванского университета. Предназначена для ежеквартальной оценки экономического влияния альтернативных вариантов монетарной политики. Состоит из 33 стохастических уравнений и тождеств. Блок-сектора модели: блок реального сектора, блок сектора потребления и доходов населения, блок государственного сектора, блок внешнеэкономического сектора, блок денежно-кредитного сектора.

Рисунок № 1 Система методов прогнозирования и планирования.