Другие работы
Предположим, что нам необходимо описать в виде некоторой функции взаимосвязь двух переменных X и Y (X — фактор, независимая переменная; Y — отклик, зависимая переменная): По результатам наблюдений мы можем оценить эту зависимость приближенно (в силу воздействия неучтенных факторов, случайных причин, ошибок измерения): где — случайная переменная, называемая возмущением. Предполагается, что среднее…
Курсовая Где xi и yi — значения признаков х и у соответственно для i-ro объекта, i=1, ., n; n — число объектов; и — средние арифметические значения признаков х и у соответственно. В таблице представлены данные, отражающие объем выпуска продукции в тыс. руб. (у), и среднегодовая стоимость основных производственных фондов в тыс. руб. (х). Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение…
Контрольная По третьему критерию все построенные модели оказались значимы по критерию Фишера. Кроме того, все коэффициенты регрессии показывают тесную прямую связь между признаками. Отсюда можно сделать вывод, что математическая модель, выражающая данную зависимость, хорошо подходит для описания зависимой переменной, и поскольку коэффициенты корреляции по линейной модели равен 0,74, откуда следует, что связь…
Курсовая Идентифицируемость, т. е. проблема возможности получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений (точнее, параметров структурной формы модели, раскрывающей механизм формирования значений эндогенных переменных, по параметрам приведенной формы модели, в которой эндогенные переменные непосредственно выражаются через предопределенные переменные…
Контрольная Критическое значение коэффициента корреляции Критическое значение коэффициента корреляции найдем для уровня значимости и степеней свободы, где — количества наблюдений. Исходные данные представлены в виде ПРОСТОЙ (Простой/Групповой) двумерной статистической таблицы размерности, где 21 наблюдение (строк) и 4 переменных (столбцов). Примечание. Матрица значимых корреляций получена из матрицы парных…
Контрольная Модель и показатели качества расчетов на ее основе. Как известно, любой процесс производства, взятый в его материально-вещественной форме, представляет собой процесс трансформации вовлеченных в него ресурсов (факторов производства) в продукцию, причем форма их преобразования в продукцию неизвестна. В этих условиях при моделировании данного процесса мы, пользуясь удачным выражением А. Я. Боярского…
Курсовая Курсовой проект выполнен на тему «Гетероскедастичность и экономические причины ее наличия». Описаныосновные предпосылки МНК и гетероскедастичность, как нарушение условия гомоскедастичности. Рассмотрены экономические причины явления гетероскедастичности. Изучены особенности выполнения тестов Бройша-Пагана и Парка. Цель теоретической части курсового проекта — изучить Гетероскедастичность…
Курсовая Оценим коэффициенты линейной регрессии Y = ?0 +?1Х +? по методу наименьших квадратов. Согласно методу наименьших квадратов система нормальных уравнений имеет вид: Проверим статистическую значимость оценок b0, b1 теоретических коэффициентов ?0 ,?1 при уровне значимости? = 0,05 при помощи t-статистики Стьюдента. Спрогнозируйте постоянные расходы при объеме выпуска и рассчитайте 95% доверительный…
Контрольная 900,081,00Затраты на корма в расчете на 1 гол.-0,810,98−0,021Из таблицы видно, что на продуктивность наибольшее влияние оказывает фактор количество реализованного молока 0,9. Фактор «Затраты на корма» оказывает обратное влияние, т. е. при увеличении затрат на корм продуктивность снижается. Фактор Затраты на оплату труда (0,06) практически не оказывает влияния на продуктивность. Предполагая что…
Курсовая Широкому внедрению эконометрических методов способствовало появление во второй половине ХХ в. электронных вычислительных машин и в частности персональных компьютеров. Компьютерные экономические пакеты сделали эти методы более доступными и наглядными, так как наиболее трудоемкую (рутинную) работу по расчету различных статистик, параметров, характеристик, построению таблиц и графиков в основном…
Курсовая Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизированных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат. По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника у (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных…
Контрольная Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (), найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели. Параметры a и b можно оценить методом наименьших квадратов. Для автоматизации расчетов используем программу РЕГРЕССИЯ статистического пакета «Анализ данных» MS Excel (Приложение 1). По предприятиям легкой…
Контрольная При исследовании отдельно взятого объекта ошибки обоих типов представляют одинаковую опасность. При статистическом обобщении информации о некоторой совокупности измеренных объектов случайные ошибки, в известной степени, взаимно «погашаются», в то время как систематические ошибки могут привести к значительному смещению результатов. Алгоритм присвоения символа объекту называется измерительной…
Контрольная Осуществить прогнозирование для лучшей модели среднего значения показателя Y при уровне значимости α=0.1, если прогнозное значение фактора Y составит 80% от его максимального значения. Представить графически: фактические и модельные значения, точки прогноза. Вариант работы, задание по эконометрическому моделированию стоимости квартир, наименования показателей и исходные данные для…
Контрольная Предположим, что связь между всеми возможными значениями х и у, то есть для генеральной совокупности линейна: y=+x. Наличие случайных отклонений, вызванных воздействием на переменную у множества других, неучтенных в уравнении факторов и ошибок изме-рения, приведет к тому, что связь наблюдаемых величин xi и yi приоб-ретет вид yi=+xi+ i. Здесь i.- случайные ошибки (отклонения, воз-мущения…
Контрольная