Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Моделирование эмпирических распределений Value at Risk

Дипломная: Моделирование эмпирических распределений Value at Risk
ДипломнаяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Список литературы. Введение. Глава 1. Практика риск-менеджмента1. 1. Статистическая природа риска. Распределение Парето. Гипергеометрическое распределение. Методы расчёта фондовых индексов. Нормальное распределение. Индексы акций новых рынков. Равномерное распределение. Распределение Стьюдента. Заключение. Глава 2. Модели законов распределения вероятностей, используемы для построения оценок… Читать ещё >

Моделирование эмпирических распределений Value at Risk (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Содержание
  • Введение
  • Глава 1. Практика риск-менеджмента
    • 1. 1. Статистическая природа риска
    • 1. 2. Концепция Value-at-Risk
    • 1. 3. Методы расчёта фондовых индексов
    • 1. 4. Международные фондовые индексы
      • 1. 4. 1. Семейство индексов Morgan Stanley Capital International (MSCI)
      • 1. 4. 2. Семейство глобальных индексов Dow Jones Global Indexes
      • 1. 4. 3. Индексы семейства FTSE All — World Index Series
      • 1. 4. 4. FTSE Global Stock Market Sectors
      • 1. 4. 5. Индексы акций новых рынков
      • 1. 4. 5. Фондовые индексы США
  • Глава 2. Модели законов распределения вероятностей, используемы для построения оценок Value-at-Risk
    • 2. 1. Биномиальное распределение
    • 2. 2. Гипергеометрическое распределение
    • 2. 3. Распределение Пуассона
    • 2. 4. Нормальное распределение
    • 2. 5. Логарифмически-нормальное распределение
    • 2. 6. Равномерное распределение
    • 2. 7. Экспоненциальное распределение и распределение Вейбула
    • 2. 8. Распределение Парето
    • 2. 9. Распределение Стьюдента
  • Глава 3. Моделирование эмпирических распределений Value at Risk
  • Заключение
  • Список литературы

Введение

Динамика фондового рынка в 1990;х годах определила огромные потери, понесенные финансовыми институтами. В приведенной ниже таблице указана лишь небольшая часть потерь некоторых западных компаний еще до начала финансового кризиса в Юго-Восточной Азии в 1997 году и до российского дефолта в 1998 году.

Начало 21-го века, ознаменованное скандалом с Enron и взрывом WTC 11 сентября 2001 года, не дает больших оснований ожидать финансовой стабильности в будущем. В этой связи, при управлении инвестициями на первый план выходит проблема адекватной оценки финансовых рисков, которые возникают вследствие флуктуации цен акций, сырьевых товаров, обменных курсов, процентных ставок и т. д.

В финансовом мире существует множество технологий оценки рисков. Среди них можно выделить следующие: Value-at-Risk, бета-анализ теории САРМ, АРТ, Short Fall, Capital-at-Risk, Maximum Loss и ряд других классических методов. Компания «Франклин&Грант» применяет всю палитру технологий оценки рисков. Некоторые из этих технологий известны достаточно давно, а другие только начинают завоевывать популярность в банках, инвестиционных и страховых компаниях, пенсионных фондах.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой

Сессия? Спокойно!