Управление контрактными отношениями на рынке лома черных металлов

Актуальность темы

исследования. Эффективное использование исследований экономических отношений основанных на неоинституциональном подходе, который предполагает изучение рынков и их организацию с позиции теории контрактных отношений и трансакционных издержек системы, имеет решающее значение в управлении развитием предприятий функционирующих на рынке лома черных металлов.

Основная идея неоинституционализма заключается в том, что институты представляют собой инструмент для экономии трансакционных издержек. Позднее акцент в развитии этой идеи был сделан на том, что хотя внешние трансакционные издержки внутри фирмы и исчезают, но появляются внутренние трансакционные издержки, связанные с неэффективностью самой фирмы. Отсюда вытекает центральная проблема теории — определение эффективности фирм и институтов.

Признание заслуг неоинституционального направления выразилось в присуждении Нобелевской премии по экономике его виднейшим представителямРональду Коузу (1991г.), Дугласу Норту (1993г.) и Оливеру Уильямсону (2009г.).

Если теория гласит, что более эффективные институты обеспечивают и более эффективные экономические взаимоотношения. Для повышения эффективности рынка, требуется эффективное функционирование институтов.

Рынок черных металлов играет существенную роль в современной экономике. Отрасль черной металлургии является главным поставщиком конструкционных материалов для машиностроения и одним из главных поставщиков этих материалов для строительства. Лом черных металлов является стратегическим сырьем, так как за счет снижения зависимости национальной металлургии от рудного сырья, сокращает расходы энергетических ресурсов. Рециркуляция вторичных металлов дает около 40% сырья для металлургии РФ. Одним из направлений решения проблемы эффективности рынка лома черных металлов является моделирование контрактных отношений субъектов рынка лома черных металлов с учетом его специфики.

Создание модели управления контрактными отношениями на рынке лома черных металлов позволит субъектам рынка оперативно реагировать на потребности контрагентов и моделировать условия контрактов для формирования взаимовыгодных отношений. Актуальность системного решения проблемы управления контрактными отношениями на рынке лома черных металлов определили цель и задачи диссертационного исследования.

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с требованиями Паспорта специальностей ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» — Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами — промышленность: пп. 15.15. Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства, пп. 15.25. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями металлургического комплекса- 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики»: пп. 1.4. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений, пп. 1.8. Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности, определение трендов, циклов и тенденций развития.

Состояние изученности проблемы. На формирование положений диссертационного исследования оказали влияние работы по институциональной экономике, теории контрактов, теории трансакционных издержек, таких российских и зарубежных авторов как: Н. П. Гибало, С. М. Гуриев, Г. Демсец, Р.И. Капелюш-ников, Р. Коуз, П. Милгром, Дж. Роберте, Г. Г. Сечкарев, В. Л. Тамбовцев, О. Уильямсон, А. Е. Шаститко и др. В математическое моделирование управленческих процессов, в развитие принципов комплексного и системного подхода значительный вклад внесли: С. Б. Гальперин, Х. Н. Гизатуллин, А. Г. Гранберг, В. В. Ивантер, Л. В. Канторович, В. В. Новожилов, И. М. Сыроежин, Ю.Н. Черем-ных и др. Однако в литературе и на практике уделяется недостаточно внимания созданию качественно новой системы эффективного управления контрактными отношениями на рынке лома черных металлов, с помощью управления предприятиями уровнем своих запасов, с учетом прогнозирования конъюнктуры рынка.

Актуальность проблемы и недостаточная изученность отдельных ее теоретических и прикладных аспектов применительно к новым условиям хозяйствования предопределили выбор темы диссертационной работы и решение рассматриваемого в ней круга вопросов.

Цель исследования заключается в определении основных теоретико-методологических подходов к эффективному управлению контрактными отношениями на рынке лома черных металлов, основанных на совершенствовании условий контрактов, с помощью управления уровнем запасов на предприятии, с учетом прогнозирования конъюнктуры рынка, что будет способствовать повышению эффективности управления предприятиями, функционирующими на рынке лома черных металлов.

Для достижения указанной цели в диссертации поставлены и решены следующие задачи:

— проанализировать основные модели контрактных отношений, присущие рынку лома черных металлов;

— определить основные проблемы анализа экономической информации, задаваемые временными рядами;

— обосновать причинно-следственную связь между ценами на лом черных металлов и ценами на сталь на Лондонской бирже металлов;

— с помощью известных методов анализа временных рядов, построить модель, позволяющую прогнозировать цену на лом;

— разработать модель управления запасами;

— сформировать систему управления контрактными отношениями в рамках оперативного и стратегического контроллинга на предприятиях, функционирующих на рынке лома черных металлов.

Объектом исследования является хозяйственная деятельность предприятий, функционирующих на рынке лома черных металлов.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе управления контрактными отношениями предприятиями на рынке лома черных металлов.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили труды отечественных и зарубежных экономистов и специалистов в области теории контрактов, экономико-математического моделирования, работы, посвященные вопросам посвященные проблемам управления контрактными отношениями, управления экономическими системами, запасами, применения экономико-математических моделей и методов при выработке управленческих решений. При выполнении исследований применялись методы системного, эконометрического анализа, а также методов экономико-математического моделирования экономических процессов.

Основные методы исследования. В диссертационной работе использовались традиционные методы экономических исследований — абстракция, анализ, синтез, а также другие методы экономических исследований. Использованы системный и комплексный подходы, применялись методы экономико-математического моделирования экономических процессов, в том числе метод анализа сингулярного спектра, модель коррекции ошибок.

Информационную базу исследования составили законодательные и нормативные акты Федерального и регионального уровней, материалы территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, сведения и отчетные материалы о деятельности ряда промышленных предприятий, материалы периодических изданий.

Научная новизна. Проведенное исследование позволило сформулировать научные положения управления контрактными отношениями предприятиями на рынке лома черных металлов. Основные положения и результаты исследования, выносимые на защиту:

— Определены эффективные модели контрактных отношений и обоснованы мероприятия по оптимизации условий контрактных отношений предприятий, функционирующих на рынке лома черных металлов, на основе анализа конъюнктуры рынка (15.25).

— Доказана причинно-следственная связь между ценами на лом черных металлов и сталь: цена на сталь является причиной по Грейнджеру для цены на лом, а существующая зависимость может быть описана моделью коррекции ошибок (1.8).

— Разработан экономико-статистический инструментарий для получения модели прогнозирования цен на лом, посредством метода анализа сингулярного спектра. Построена модель для разных периодов упреждения (1.4).

— Обоснован алгоритм решения задачи по определению необходимости изменения условий контрактов, на основе разработанной стохастической модели управления запасами (15.15).

— Сформулирована роль развития внутреннего срочного рынка для хеджирования рисков предприятий металлургии, в рамках стратегического контроллинга (15.25).

Практическая значимость. Полученные в ходе диссертационного исследования результаты при их применении на практике позволяют достичь конкурентных преимуществ предприятиям, функционирующим па рынке лома черных металлов, за счет более эффективного управления контрактными отношениями. Оптимизации условий контрактов способствуют разработанные модели прогнозирования цены на лом, а также решение задачи управления запасами.

Результаты исследования также могут быть использованы в учебном процессе при проведении занятий по дисциплинам «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Теория контрактов», «Методы социально-экономического прогнозирования», «Анализ временных рядов».

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные положения и результаты диссертации докладывались и обсуждались на: Международных конференциях «Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе» и «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникациях и бизнесе» (Украина, Ялта-Гурзуф, 2008), Международном форуме «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 2008), Международной научно-технической конференции «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы» (Украина, Донецк, 2008), «Многопроцессорные вычислительные и управляющие системы» (Таганрог, 2009)), XII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук» (Новосибирск, 2010).

Публикации. Результаты научных исследований нашли отражение в 9 научных публикациях, общим объемом 4 п.л., личный вклад автора в которых составил 3,3 п.л., в том числе 2 статьи в журнале, рекомендуемом ВАК для опубликования результатов исследования.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Содержит 168 страниц основного текста, включает 36 рисунков, 8 таблиц, список литературы содержит 134 наименования.

Основные результаты приведены в таблицах 2.3 и 2.4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В результате проведения комплексных исследований определены основные теоретико-методологические подходы к эффективному управлению контрактными отношениями на рынке лома черных металлов, основанные на совершенствовании условий контрактов, с помощью управления уровнем запасов на предприятии, с учетом прогнозирования конъюнктуры рынка, что будет способствовать повышению эффективности управления предприятиями, функционирующими на рынке лома черных металлов.

1. С точки зрения теории контрактов во взаимоотношениях с поставщиками лома черного металла у ломоперерабатывающего предприятия решение задачи выбора типов контракта неоднозначно. В модели асимметричной информации предприятие предлагает поставщику контракт, при этом в момент заключения контракта поставщик располагает информацией, недоступной предприятию (например, возможные объемы поставок, качество сортировки лома). После заключения контракта все действия и события наблюдаемы обеими сторонами. Проблема заключается в том, чтобы выявить информацию о возможностях поставщика и предложить ему оптимальный контракт (который зависит от объемов).

2. Выявлено, что предложение нескольких вариантов контрактов для поставщиков лома, в зависимости от предлагаемых объемов, не увеличивает объемы поставок и дополнительные затраты на поощрение крупных поставок не оправдываются. Несущественное повышение не стимулирует поставщиков увеличить поставки, а существенное увеличение повышает желание поставщиков выполнить условия контракта, обеспечивающее более высокую цену, для чего начинается сговор нескольких мелких поставщиков, чтобы выдать себя в контрактных отношениях за крупного поставщика. Однако данный факт относится только к классическому контракту. В случае с отношенческими контрактами, предприятие, перерабатывающее лом, с каждым конкретным поставщиком добивается эффективного сотрудничества.

Перспективным направлением развития контрактных отношений является создание таких условий контрактов, когда поставщик будет заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, что позволит снизить неопределенность поступления сырья. Важным является минимизация материального стимулирования сотрудничества, стабильность отношений должно быть преимуществом для обеих сторон.

3. Для эффективного управления предприятием необходимо планирование поступления сырья, с учетом необходимых объемов для выполнения предприятием своих обязательств перед потребителями продукции. Для управления запасами сырья необходимо прогнозирование поступлений лома черных металлов от поставщиков и прогнозирование рыночных цен на лом черных металлов. Знание возможных изменений запасов, будет способствовать выработке принятия решений об установлении цен в контрактах соответственно выше рыночной цены (при нехватке запасов сырья) или установление рыночной цены для неизменности поступлений сырья и т. д. Однако для выработки данных решений необходимо знание природы изменчивости ряда динамики рыночной цены на лом черных металлов.

4. Одной из проблем анализа временных рядов является нестационарность. Отмечено, что лучший выход для решения проблемы нестационарности был предложен Кливом Грейнджером. Для решения задачи анализа динамики цен на рынке лома черных металлов следует использовать тест на причинность Грейнджера, при необходимости рассматривать ряды динамики цен на лом черных металлов и цен на сталь на Лондонской бирже металлов, как коинтег-рированные процессы. Для проверки возникающих гипотез использовать стандартные тесты, рекомендованные в литературе по анализу временных рядов.

5. Для устранения мультиколлинеарности определено использовать следующие методы:

— Регуляризация.

— Преобразование признаков. Исходные п признаков с помощью некоторых преобразований переводятся в меньшее число m новых признаков. В частности, линейные преобразования приводят к методу главных компонент.

— Отбор признаков. Производится явный перебор всевозможных подмножеств признаков. Для линейной регрессии удаётся строить эффективные методы, совмещающие перебор подмножеств с оптимизацией коэффициентов.

6. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что ряд динамики цен на сталь на мировом рынке, является причиной по Грейнджеру для ряда динамики цен на лом черных металлов, при лаге ?>=10(11), с вероятностью 87(86)%. Доказано, что изменение цены на лом зависит от цены на сталь на Лондонской бирже металлов за предыдущий период времени, то есть цена па сталь является причиной для цены на лом. В свою очередь проведенные исследования не показали связи текущей цены на сталь от цен на лом за предыдущие интервалы времени. Данная зависимость описана с помощью модели коррекции ошибок (ЕСМ).

7. Проведенный анализ методов построение модели для прогнозирования цен на лом черных металлов, позволил сделать вывод о возможности эффективного использования метода анализа сингулярного спектра, с включением в качестве объясняющих переменных предыдущих значений цен на лом и цен на сталь на Лондонской бирже металлов. Использование предложенных алгоритмов позволит построить модель зависимости цены на лом и с более лучшими свойствами упреждения, для этого можно увеличить величину стартового лага. Такая модель может быть использована при определении контрактной цены для эффективного управления запасами лома в частности и повышения эффективности функционирования ломоперерабатывающего предприятия в целом.

8. Выявлено, что управление запасами является одним из эффективных инструментов развития предприятия в целом, в том числе для предприятия, функционирующего на рынке лома черных металлов. Данное утверждение подтверждается проведенными расчетами на одном из подразделений ЗАО «Брян-сквтормет». Пример использования разработанной стохастической модели управления запасами обладает рядом резервов, которые позволят улучшить все показатели ее эффективности, например, при оценке возможности уменьшения затрат на административно-управленческий аппарат не рассматривалась возможность существенного изменения системы управления.

9. Сопоставление задач оперативного и стратегического планирования выявило, что кроме поставленных задач, связанных с прогнозированием цены и управлением запасами, необходимо решение задач, обеспечивающих эффективность стратегического планирования, для чего необходимо снижение неопределенности связанной с будущим. Для снижения неопределенности следует управлять рисками, для чего их необходимо выявить, оценить, выбрать прием их управления, реализовать управление и оценить результаты.

10. Использование модели для прогноза динамики цен с периодом упреждения в 20 дней, будет способствовать эффективному управлению контрактными отношениями, что в совокупности с разработанной стохастической моделью управления запасами создает основу системы оперативного контроллинга на предприятиях ломоперерабатывающей отрасли.

11. В условиях трансформационной экономики контроллинг на всех уровнях управления предприятием является необходимым условием эффективного функционирования, поскольку он анализирует будущее, способствует увеличению скорости реакции на изменения, повышает гибкость и адаптивность управления. Однако целесообразнее управлять риском, чем изменять стратегию в зависимости от исхода развития ситуации. С точки зрения использования хеджирования предприятиями, функционирующими на рынке лома черных металлов, данный инструмент может выработать стратегию управления рисками, которые возникают в процессе контрактных отношений с покупателями продукции ломоперерабатывающих предприятий. Особенно данные возможности могут проявиться в вопросах избежания ущерба, связанного с изменением цен на сталь, при заключении долгосрочных контрактов по фиксированной цене, что способствует уменьшению неопределенности в решении вопросов стратегического контроллинга.