При выявлении проблемных зон / этапов в процессе взыскания задолженности, снижения уровня эффективности сбора, роста проблемного портфеля в отдельных регионах, клиентских или продуктовых сегментах осуществляется оптимизация процесса кредитования / взыскания. В 2012 году в рамках данного направления были проведены работы по повышению эффективности мероприятий в части истребования просроченной задолженности по кредитам физических лиц. В частности, осуществлены функциональные доработки АС «Tallyman», на базе которой реализована автоматизация процессов взыскания просроченной задолженности физических лиц на ранней стадии, а также внедрена система автоматического исходящего обзвона (PDS) на базе программного комплекса AVAYA PROACTIVE CONTACT, которая позволила существенно увеличить количество просроченных кредитов, обрабатываемых одним оператором. Рассмотрим более детально методы управления кредитным риском по видам кредитования:
1. Управление кредитным риском в части кредитования юридических лиц. В ОАО «ВУЗ-Банк"действует обязательная независимая экспертиза кредитных рисков, которая проводится на этапе принятия решения о выдаче кредита заемщикам среднего и крупного бизнеса, а также крупнейшим клиентам. Принятая в банке система оценки кредитного риска позволяет оценить ожидаемый уровень кредитного риска, оценив риск клиента (вероятность дефолта) и риск транзакции (потери в случае дефолта).В рамках этой системы в ОАО «ВУЗ-Банк"утверждены:
а) методика оценки вероятности дефолта контрагентов.
Методика использует инструменты экономико-математического моделирования, комплексный подход, который обеспечивает статистическую и экспертную оценку вероятностей исходов и объема потенциальных потерь с учетом различного обеспечения. Кроме того, методика предусматривает совершенствование модели на основе накопленной статистики по реализованным дефолтам с учетом меняющихся макроэкономических условий в реальном секторе российской и мировой экономики.
б) модель оценки уровня потерь при дефолте.
Модель основана на статистической и экспертной информации о возможных исходах в результате реализации кредитного риска, включая события, связанные с: — погашением просроченной задолженности за счет средств контрагента и третьих лиц, — реализацией обеспечения, — списанием просроченной задолженности, — переоформлением кредитных и иных договорных обязательств, по которым был допущен дефолт, в иные финансовые инструменты. С целью эффективного управления кредитным риском по операциям с юридическими лицами банк определяет два основных вида проводимых операций: операции корпоративного кредитования и операции на финансовых рынках с корпоративными клиентами и финансовыми институтами. В ОАО «ВУЗ-Банк» регламентированы и внедрены ключевые процессы установления, пересмотра и контроля лимитов кредитного риска, мониторинга финансового состояния, предупреждающих сигналов и регулярного пересмотра внутреннего кредитного рейтинга контрагента/заемщика/эмитента, а также управления обеспечением по операциям на финансовых рынках.
2. Управление кредитным риском в части кредитования физических лиц. ОАО «ВУЗ-Банк"продолжил развитие системы управления рисками розничных клиентов с использованием технологии «Кредитная фабрика», по которой предоставляются основные розничные кредитные продукты — потребительские кредиты, автокредиты, жилищные кредиты и кредитные карты. Применяемые методы и процедуры управления кредитным риском позволили ОАО «ВУЗ-Банк» в 2012 году улучшить качество кредитного портфеля. При создании резервов по ссудам юридических лиц, а также по ссудам субъектам предпринимательства, оцениваемым не на портфельной основе, применяется индивидуальная оценка качества каждой ссуды в отдельности. По-прежнему особое внимание уделяется анализу финансового положения заемщика, имеющейся долговой нагрузке, источникам погашения кредита и их надежности, качеству и ликвидности обеспечения, другим факторам кредитного риска. Классификация данных ссуд, т. е. отнесение ссуды к соответствующей категории качества, осуществляется на основе индивидуального профессионального суждения об уровне кредитного риска по ссуде. Оценка финансового положения заемщиков учитывает вероятность наступления дефолта заемщика — юридического лица. Ожидаемые потери банка определяются на уровне совокупных возможных потерь ОАО «ВУЗ-Банк"при наступлении дефолта по таким заемщикам. Эти подходы к резервированию позволяют более точно определить индивидуальный процент резервирования по каждому корпоративному клиенту в отдельности. Принципы, заложенные в систему оценки возможных потерь, разработаны на основе западных практик в области управления рисками. При формировании резервов по ссудам физических лиц и субъектов малого предпринимательства ОАО «ВУЗ-Банк"ориентируется на портфельный подход. Стандартные ссуды, величина которых не превышает установленное Банком России ограничение, группируются в однородные по уровню кредитного риска портфели и субпортфели. Переоценка кредитного риска по портфелям однородных ссуд осуществляется в банке ежеквартально на основе анализа данных о потерях по ссудам физических лиц и субъектов малого предпринимательства за предыдущие отчетные периоды. Ряд внутренних документов.
ОАО «ВУЗ-Банк», регламентирующих порядок резервирования, был изменен в 2012 году в целях оптимизации процесса: уточнены функции участников процесса и признаки индивидуального обесценения портфельных ссуд, упрощена процедура списания ссуд за счет резерва. Не смотря на все системы и методы оценки кредитоспособности клиентов, риск невозврата все равно остается. И казалось бы вчера «положительный» заемщик, сегодня является должником банка с просроченной задолженностью. Когда клиент не может вовремя погасить задолженность банку, банковские сотрудники, уведомляют о просроченной задолженности по телефону. Если клиент просто забыл о сроках кредита, то как правило, после напоминания денежные средства будут внесены клиентом на счет. Но, кроме того, что клиент забыл о погашении кредита, может быть и другая ситуация, когда клиент из — за финансовых проблем, не может продолжить погашение кредита. В данном случае, банк может предложить клиенту рефинансировать кредит по более низкому проценту, если есть данное предложение в банке — кредиторе. В случае рефинансирования у клиента есть приблизительно месяц — полтора до первого платежа, для того чтобы решить финансовые проблемы. В случае, когда клиент отказывается платить по счетам, банк, как правило, перепродает этот долг коллекторскому агентству.
Понятие и форма коллекторских агентств, пришли в Россию из США. По факту, коллекторское агентство является посредником между банком — кредитором и недобросовестным заемщиком. Агентство берет на себя ответственность за погашение кредита заемщиком, за что взымает определенный процент. А также агентства могут выступать кредиторами, но только в том случае, когда банк проедает данный долг агентству. Изначально коллекторские агентства создавались как дочерние предприятия банков и работали только по задолженностям банка учредителя. Коллекторские агентства могут работать по двум направлениям:
Первое — агентство выкупает задолженность у кредитора, за определенные процент от суммы, а потом взыскивает уже сумму задолженности у заемщика. Разница которая будет между полученной суммой между и полной стоимостью долга будет списана банком как потеря. Агентства, выкупившие долг, начинают работать с должником ранней стадии просрочки, повышает возможность выплаты задолженности и малыми потерями сил и времени, и соответственно, что просрочка больше, тем больше усилий необходимо приложить. Второе — агентство оказывает услуги банку — кредитору, не заключая договора о выкупе задолженности. В данном случае, должник платит банку — кредитору по тому номеру счета кредитного договора, а агентство, в свою очередь получает фиксированный процент за услуги, который варьируется от 10% - 50%. Стандартным размером вознаграждения агентств является 15% - 35% от общей суммы задолженности. При взыскании долгов коллекторскоеагентство как правило использует психологическое воздействие на заемщика. Первым контактом коллекторов с заемщиком является телефонный звонок. На данном этапе происходит аргументация, используемая коллекторами при работе с должником/поручителем в сравнении со следующим этапом взыскания задолженности. Стадия SoftCollection — это начало работы с проченной задолженностью, которая включает в себя процедуру проведения дистанционных контактов с должниками и поручителями. Как правило, используются такие действия как телефонные звонки, отправка SMS, писем-уведомлений о наличии задолженности. На коллекторскую деятельность государство накладывает определенные ограничения, а именно, при звонке должнику коллектор не имеет права: использовать нецензурные выражениядопускать агрессивную интонацию голосавводить должника в заблуждение с целью вынуждения совершения платежаугрожать арестом.
А также, при звонке, коллектор должен представиться, т. е. назвать свои фамилию, имя и отчество, название организации и цель его звонка. В России деятельность коллекторских агентств, по факту, регулируется лишь косвенно с помощью гражданского и уголовного кодексов РФ. В то время, как например, в США есть свод нормативно — правовых актов, ы которых прописано, что именно входит в полномочия данных агентств. Во многих государствах деятельность коллекторских агентств ограничена законом, но в РФ, к сожалению, законы лишь косвенно регулируют деятельность данных подразделений. Таким образом, все действия агентства должны регулироваться ГКРФ. Например, при звонке от коллекторов ночью, агентство можно привлечь по административному кодексу, так как есть факт нарушения тишины в ночное время. По данным Роспотребнадзора, коллекторская деятельность не имеет правовых основ, поэтому в случае передачи банком права требования долга, данное действие по факту является незаконным, то что мы наблюдаем является прямым нарушением прав заемщиков.
Коллекторы, как правило, в своей деятельности, руководствуются 382 статьей Гражданского кодекса РФ, которая говорит о следующем: Принадлежащее кредитору на основании обязательства права требования, может быть передано им другому лицу в процессе сделки или сделке или перейти к другому лицу на основании закона. При переходе к другому лицу прав кредитора, согласие заемщика не нужно, если данное обстоятельство не оговорено договором кредитования. Если при смене кредитора, должника письменно не известили о переходе прав кредитора, новый кредитор несет риск связанный с данными действиями. В данном случае, обязательство по кредиту будет переложено на настоящего кредитора. Факт коллекторской деятельности признается при заключении договора. Таким договором может послужить договор переуступления долга, оказания услуг. При этом, стоит понимать, что при передаче персональных данных, банк нарушается законодательство, а именно банковскую тайну 857 статью ГК РФ, в говорится, что «сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом» данное обстоятельство сохраняется даже при наличии агентского договора.
На сегодняшний день, сам банк тоже предпринимает меры по снижению риска невозврата. Банк не только оценивает своего потенциального заемщика и постоянно совершенствует методы оценки, но и сотрудничает со страховыми компаниями. Данное сотрудничество взаимовыгодно, как для банка, так и для страховой компании. Но весьма невыгодно для заемщика. Кроме основных выплат, заемщик платит еще и страховку по кредиту, что весьма увеличивает стоимость кредита.
Но сегодня такие меры чаще всего используются для долгосрочного кредитования. Краткосрочные и среднесрочные кредиты выдаются или под обеспечение или под достаточно высокий процент.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ключевым элементом эффективного управления кредитами являются: хорошо развитая кредитная политика. Кредитный портфель банка — это вся совокупность кредитов, выданных им в каждый данный момент. Таким образом, структура кредитного портфеля включает:
корпоративный кредитный портфель;
— кредитование малого и среднего бизнеса;
— розничный кредитный портфель. Управление кредитным портфелем включает в себя следующие основные этапы:
1)определение суммарной стоимости кредитного портфеля с учетом основных классификационных групп кредитов, формирующих его, и присущих им (группам) рисков;
2)анализ кредитного портфеля; данный элемент включает в себя несколько аналитических направлений:—анализ состава, структуры, динамики кредитного портфеля;—анализ его доходности и риска;—интегральная оценка качества портфеля;
3)выявление и анализ факторов, влияющих на качественные и количественные характеристики портфеля;
4)разработка мер, направленных на улучшение качества кредитного портфеля;
5)мониторинг качества кредитного портфеля банка. Уровень методов управления кредитным риском ОАО «ВУЗ-Банк» находится на достаточно высоком уровне. Особенные изменения произошли в 2011;2012 гг. Был внедрен общегрупповой процесс управления кредитным риском, который позволил использовать новые технологии, методы, способы управления кредитным риском. Управление кредитным портфелем следует рассматривать как процесс, который происходит по такой схеме:
1) формирование кредитного портфеля в соответствии с существующими требованиями и кредитной политикой банка;
2) оценка сформированного кредитного портфеля относительно доходности и рисков, что являет собой не одноразовое действие, а постоянный мониторинг из выявления проблемных кредитов и других недостатков кредитного портфеля;
3) коррекция кредитного портфеля, который предусматривает повышение его качества, решения вопросов с проблемными кредитами и включения новых кредитов. Одной из главных целей кредитной политики ОАО «ВУЗ-Банк» является формирование оптимального кредитного портфеля. Как следует из анализа, банк.
ОАО «ВУЗ-Банк» ориентируется в этом отношении на максимальное ограничение предоставления крупных и долгосрочных кредитов, во избежание возрастания кредитных рисков. Исходя из этого банку предлагается скорректировать свою кредитную политику в отношении указанных кредитов за счет сочетания высокодоходных, но достаточно рискованных кредитов, с менее доходными и, соответственно, менее рискованными.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 № 395−1 (ред. от 02.
02.2006) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст.492; 2006. № 6. Ст.
636.Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.
12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 21.
07.2005) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 1 (Ч.1).
Ст. 44; 2005. № 30 (Ч. 2).
— Ст. 3121.
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 № 86-ФЗ (ред. от 18.
07.2005) // Собрание законодательства РФ. -2002.-№ 28.-Ст.2790; 2005.-№ 30 (Ч.1).-Ст. 3101.
Федеральный Закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.
12.2013 № 353-ФЗ, вступает в действие с 1 июля 2014гПоложение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 № 254-п (ред. 20.
03.2006) // Вестник Банка России. 2004. № 28.Андрианова Е. П. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке / Е. П. Андрианова // Научный журнал Куб.
ГАУ. — 2013. — № 87(103). — С. 1 — 26. Банковские операции учебное пособие под ред.О. И. Лаврушина. — М.: КНОРУС, 2012.
Банковское дело: учебник/ Е. П. Жарковская. — М.: Издательство «Омега-Л», 2012.
Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. Банковское дело: учебник. — М.: Финансы и статистика, 2012.
Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. Банковское дело организация деятельности коммерческого банка: учебник для вузов. — М.: Юрайт, 2013.
Букирь М. Я. Кредитная работа в банке: методология и учет.: КНОРУС, Москва; 2012.
Буквина О. Ю. Исследование возможных рисков при кредитовании корпоративных клиентов (на примере ОАО «Синтезкаучук») и предложения по их минимизации / О. Ю. Буквина // [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://sdo.rea.ru.Гетман Т. А. Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.
00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит / Гетман, Татьяна Александровна; [науч. рук. А. В. Гукова]; [Вол.
ГУ]. — Волгоград, 2011. — 24 с. Горелая Н. А. Организация кредитования в коммерческом банке: — ИНФРА М, 2012.
Ендовицкий Д. А. Статистическая оценка взаимосвязи риска ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков [Текст] / Д. А. Ендовицкий, Л. В. Кузнецова // Экономический анализ: теория и практика. — 2010.
Лаврушина О. И. Банковские риски: учебное пособие 2012.
Лаврушина О. И. Деньги, кредит, банки: учебник 7-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2011.
Лаврушин О. И. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования: — М. КНОРУС, 2013.
Масленников В. В. Кредитование физических лиц. — М.: Норма, 2010.
Москвичева Я.Л. «Подводные камни» ипотеки и способы их преодоления Закон. — 2011. — № 12. Мотовилов О. Д. Банковское дело: — Проспект, 2013.
Непомнящий А. В. Вопросы совершенствования банковского потребительского кредитования в РФ Банковские услуги. — 2011. — № 1. Осипов А. Ю. Как сделать ипотеку в России доступной?
Мировой опыт // Российское предпринимательство. — 2012. — № 12 (210).Основы банковского дела: учеб. пособие /ред. проф.
Г. Г. Коробовой и проф. Ю. И. Коробова.
М.: Магистр, 2013.
Перекрестова Л. С. Финансы и кредит. Практикум. Учебное пособие Академия, 2013.
Пименов Н. В. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасностью: — М.:Юрайт, 2013.
Полянская Н. В. Модели эффективного управления кредитным портфелем в региональной банковской системе / Н. В. Полянская [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://vestnik.samgtu.ru.Пронская Н. С. Система управления банковскими рисками: организация, элементы, устойчивость, модернизация / Н. С. Пронская // Финансы и кредит.
— 2010. — № 30. — С. 40−45.Рыкова И. Н. Рынок потребительских кредитов: российский и зарубежный опыт// Финансы и кредит. -.
2010. — № 36. Савруков А. Н. Тенденции развития ипотечного жилищного кредитования на современном этапе // Деньги и кредит. — 2012. — №&# 160;10.
С. 45—51Сарнаков И. А. Потребительское кредитование в России. Теория, практика, законодательство.
— Юриспруденция, 2010.
Семенюта О. Г. Потребительский кредит и банки в России. — М.: Норма, 2010.
Тавасиев А. М. Банковское дело: учебник для бакалавров/ А. М. Тавасиев.- М.: Из-во.
Юрайт, 2013.
Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / под ред. проф. О. И. Лаврушина.- М.: Юрист, 2011.
Шаталова Е. П. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском риск-менеджменте / Е. П. Шаталова, А.
Н. Шаталов // Финансы и кредит. — 2010. — № 17. ;
С. 46−53.Щербакова Г. Н. Основные направления экономического анализа в коммерческом банке [Текст] / Г. Н. Щербакова// Банковское дело. ;
2010. — № 5. — С.44−49.Финлей С. Управление потребительским кредитованием: — М. Гревцов Букс, 2010.
http://www.banki.ru/www.cbr.ru.
http://vuzbank.ru/.
