Классификация выявленных рисков по уровню их значимости

Выявленные на предыдущем этапе риски (как присущие деятельности кредитной организации, так и потенциальные) должны быть оценены на предмет их значимости для кредитной организации и разделены:

• а) на значимые риски:
  • — наиболее значимые риски — реализация любого из них может привести к потерям, существенно влияющим на оценку достаточности капитала,
  • — прочие значимые риски — существенные потери возникают в случае их реализации в сочетании с наиболее значимыми рисками¹;
• б) незначимые риски.

Результаты данной классификации используются для определения подходов к оценке и управлению по каждому из рисков, в том числе в качестве ориентира при выборе:

• • методологии оценки и ограничения рисков^[1][2] (количественные/качественные методы, уровень сложности);
• • методологии определения потребности в капитале:
  • — в отношении наиболее значимых рисков (кроме риска ликвидности), потребность в капитале, как правило, определяется количественными методами (в обязательном прядке они применяются к кредитному, рыночному и операционному рискам),
  • — в отношении прочих значимых рисков допускается определять общую сумму капитала на их покрытие,
  • — на покрытие незначимых рисков капитал не требуется;
• • процедур стресс-тестирования и пр.

• [1] Указание № 3624-У.
• [2] Выбор методов оценки рисков, применяемых в рамках ВПОДК, кредитная организацияосуществляет самостоятельно.