Принятие решений в условиях риска и неопределенности

Выбор решений может происходить в условиях определенности, риска, и неопределенности. Отличие между этими состояниями среды обусловлено объемом информации, степенью знаний сущности явлений, условиями принятия решений. При этом для различных ситуаций используются различные методы принятия решений (рис. 7.16).

Рис. 7.16. Методы, используемые при выборе управленческого решения

в разных условиях¹

В условиях определенности каждому решению можно сопоставить единственный результат, который характеризуется определенной оценкой его эффективности, соответствующей выбранному критерию. В этом случае ЛПР располагает подробной информацией, исчерпывающими знаниями о ситуации для принятия решения. Рассмотренные выше в данной главе ситуации относились именно к этому классу условий.

Условия риска характеризуются таким состоянием знания о сущности явления, когда ЛПР известны вероятности возможных последствий реализации каждой альтернативы.

В условиях неопределенности каждое решение приводит к одному из целого множества возможных результатов, но вероятности появления этих результатов неизвестны. В этом случае отсутствует возможность оценить эффективность решения на основе объективных данных и ЛПР основывается на своих собственных субъективных предпочтениях. В данном случае элементами описания ситуации являются:

• множество возможных альтернатив действий ЛПР А = {А_ь А₂,

^АтУ>

• множество возможных состояний внешней среды (множество гипотез) Z = {Z_1? Z₂, …, Z_n}.

Предполагается, что на множестве отношений А х Z можно задать некоторую функцию полезности (эффективности) ДД, Z_;), которая^[1]

выступает в качестве оценки соответствующей альтернативы. Если множества А и Z конечны, то мера для оценки эффективности действий ЛПР представима в виде матрицы | e_tJ |, каждый элемент которой характеризует выбор альтернативы А при состоянии внешней среды Zj. В этом случае решение ЛПР принимает с учетом субъективных предпочтений. Для решения задачи выбора альтернатив в условиях неопределенности применяется ряд критериев (принципов): максиминный критерий Вальда; минимаксный критерий Сэвиджа; критерий пессимизма — оптимизма Гурвица, критерий Лапласа, которые будут рассмотрены далее.

В общем представлении под рисками понимают опасность ошибочного решения, т. е. неверный вклад в достижение цели. Риск — это вероятность возникновения убытков (или недостижения целей) по сравнению с прогнозируемым вариантом. Менеджер должен найти и предложить способы уменьшения риска, обусловленного в первую очередь, неопределенностью внешней среды.

Постараемся разобраться, что такое риск и неопределенность с точки зрения процесса принятия управленческих решений, и насколько можно рисковать в той или иной обстановке. Мы знаем, что тот, кто умеет рисковать вовремя, оказывается в выигрыше, и что осторожность не всегда приводит к успеху, а иногда приводит прямо к проигрышу. Каков риск политика, когда он выдвигает или отвергает какую-либо кандидатуру на выборы? Чем и насколько рискует экономист, предлагая снизить налоги, предприниматель, купивший невыгодный товар? Политик и экономист, генерал и предприниматель, инженер и финансист должны уметь правильно оценить степень риска своих действий и действовать расчетливо и обоснованно.

Риск следует понимать как действие в надежде на благоприятный исход. Под вероятностью события понимают частоту его появления в полной совокупности событий. При использовании понятия «вероятность» следует помнить, что она изменяется от 0 до 1 и не может быть отрицательной и больше 1, а сумма вероятностей полной совокупности независимых событий равна 1. Если обозначить вероятность наступления события, связанного с выигрышем, как р, тогда степень риска определяется величиной (1 — р). Например, если вероятность события «получение прибыли в 55 млн руб.» равна 0,7, то степень риска, (т. е. вероятности неполучения прибыли в 55 млн руб.) равна 0,3.

Риск возникает по ряду причин. К первой из них отнесем незнание или недостаточность знаний об окружающей обстановке. Это может быть незнание законов природы, незнание законов жизни, незнание юридических законов.

Ко второй причине риска отнесем случайность. Действительно, даже если мы хорошо осведомлены и нам все ясно в окружающей обстановке, можно ли быть полностью уверенным, что все пройдет так, как надо. Кто-то из ключевых фигур вашего бизнеса может заболеть; автомобиль, везущий партию товаров, может сломаться; погода может расстроить политическую демонстрацию. Случайность — это то, что при одинаковых условиях происходит все-таки неодинаково.

Третьей причиной риска является противодействие. Это может быть конкуренцией в бизнесе, конфликтами с партнером, противоречиями с заказчиком, строителем, поставщиком и со всем коллективом вашей организации. Сюда же можно отнести неопределенность спроса на вашу продукцию, трудности сбыта продукции, продажи услуг, аварии с оборудованием.

С незнанием можно бороться путем обучения и повышения своей квалификации, а как быть со случаем и противодействием?

Случайные ошибки в процессе принятия решений возникают относительно ожидаемых результатов и могут быть оценены с заданной вероятностью по законам распределения этих ошибок. Кроме случайных ошибок существуют еще систематические или инструментальные ошибки, и с ними можно бороться путем их рандомизации. Существуют также грубые ошибки.

Рассмотрим основные правила принятия решений в условиях риска и неопределенности, которые разработаны в рамках теории игр и теории статистических решений.

Пример

Имеем телевизор, который работает в условиях нестабильного напряжения, допустим, на даче. У вас есть выбор: потратиться на стабилизатор напряжения стоимостью, например, в 1000 руб. или не покупать стабилизатор и использовать телевизор до его поломки. Для исправления поломки вам придется заплатить, предположим, 3000 руб. Можете ли вы сразу ответить на вопросы, что выгоднее — купить стабилизатор или ремонтировать телевизор и какое соотношение цены стабилизатора и ремонта телевизора будет целесообразным? Ответить, конечно, можно сразу, но приводимые ниже простые расчеты покажут вам как это сделать более обоснованно.

Варианты вашего решения — со стабилизатором или без стабилизатора и варианты обстановки, т. е. работа телевизора при стабильном напряжении без поломки или резкий скачок напряжения и поломка телевизора — представим следующей табл. 7.6:

Таблица 7.6

Таким образом, из-за неопределенности ситуации с напряжением — может быть поломка телевизора или нет, и ваше решение — покупать стабилизатор или нет, приводит к тому, что при данных условиях в итоге более выгодным оказывается вариант со стабилизатором, так как затраты в 1000 руб. меньше 3000 руб.

Рассмотрим теперь ситуацию, когда стоимость стабилизатора больше ремонта телевизора (табл. 7.7).

Таблица 7.7

В этом случае более выгодным оказывается вариант без стабилизатора, так как затраты в 2000 руб. меньше 2600 руб., и, действительно, стабилизатор не должен быть дороже того, что он сохраняет.

Мы рассмотрели ситуацию, когда вероятность поломки телевизора и вероятность исправной работы одинаковы и равны 0,5. Однако, обычно вероятность поломки телевизора, как и любой аварии, беды, несчастья — существенно меньше, чем 50% и, конечно, это надо учитывать.

Предположим, что вероятность скачка напряжения равна 0,1, а вероятность безаварийного напряжения равна 0,9, тогда для оценки итога по каждому варианту решения нужно стоимость потерь умножить на вероятности обстановки и результаты сложить.

Мы получим ожидаемый средний итог затрат (табл. 7.8).

Сравнение итогов в этом случае показывает, что покупка стабилизатора в этой ситуации, в среднем, выгодна. Приведенные примеры показывают, что только расчет, а не интуиция или здравый смысл позволяют принять верное решение.

Таблица 7.8

• [1] Литвак Б. Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Патент, 1996.