Аналитические методы анализа и прогнозирования рынка

Аналитические методы анализа и прогнозирования рынка объединяют широкий класс разнообразных приемов исследования. В основе их лежит попытка выразить те или иные ситуации с помощью полностью или частично формализованных процедур, отображающих логику развития исследуемых явлений путем учета взаимосвязей между ними. Их разработка и использование требует ряда действий. В их числе выдвижение рабочих гипотез о предполагаемом характере взаимосвязей между изучаемыми процессами, их формализация в виде либо математического закона, непосредственно отображающего логику развития явлений, — либо совокупности правил, на основе которых также можно количественно отразить развитие рассматриваемых ситуаций. Далее следует настройка модели на базе имеющейся информации, т. е. определение значений ее коэффициентов, управляющих переменными и других характеристик путем проведения серии расчетов по имеющейся реальной или условной информации и непосредственное использование модели в исследованиях процессов.

Характерным примером таких моделей является логистическая кривая, выражающая закон распространения новой технологии в той или иной отрасли. Она строится в предположении того, что прирост числа предприятий, внедряющих такую технологию пропорционален числу организаций как уже использующих ее, так и применяющих старые процессы.

С помощью подобных моделей разработчики могут прогнозировать количество производств, предполагающих в течение того или иного периода времени внедрить технологию в своем процессе. Тем самым они получают возможность максимального приспособления своей программы к потребностям рынка. Логистические функции применяются только при прогнозировании роста объема продаж какого-либо товара в зависимости от расходов на рекламу, что позволяет сформировать рациональную стратегии на основе анализа затрат прибыли, а также в ряде других исследований.

В практике исследования реальных рыночных процессов иногда возникают ситуации, когда известные формальные модели и методы оказываются непригодными дляразработки прогнозов. В первую очередь это объясняется тем, что при их построении вынуждены были абстрагироваться от достаточно важных связей, особенно тех. которые по тем или иным причинам не были подкреплены соответствующим статистическим материалом. Как правило, эго относится к сложным и недостаточно изученным процессам, связанным с реализацией на рынке принципиально новых товаров. Механизмы взаимодействия таких процессов полностью еще не раскрыты часто из-за отсутствия в требуемом объеме исходных данных. В такой ситуации подготовка прогноза осуществляется на основе методов имитационного моделирования человеко-машинной имитационной системой. В ней исследователь по результатам сопоставления расчетных данных о реальной информацией, по мере получения новых фактов о процессе, уточняет исходные теории и предпосылки, саму модель, ее характеристики, добиваясь все большего приближения к изучаемой действительности. После такой настройки модель применяют в решении реальных задач.

Известны попытки задействовать в рыночных исследованиях методы теории игр. Они достаточно успешно реализовались в прогнозировании последствий налоговой и денежной политики по стабилизации экономического развития, международных отношении.

Основная задача теории игр — разработка рекомендаций по выбору наиболее эффективных управлений процессами в условиях действия неопределенных факторов. К последним обычно относят те, о которых исследователь не располагает никакой информацией. Они имеют разную природу. Так называемая стратегическая неопределенность проявляется вследствие участия в ситуации сторон, имеющих различные цели. Каждая из них разрабатывает управляющие воздействия в условиях, когда ей неизвестны стратегии других участников. Такое положение достаточно характерно для рынков. В подобных условиях, например, часто действуют компании, производящие одинаковый товар. Каждая из них должна разработать свою рыночную стратегию, не имея исчерпывающей информации о конкурентах. Концептуальная неопределенность вызывается нечеткими представлениями сторон о своих собственных целях и целях других участников, о взаимных возможностях различных систем, трудностями оценки путей достижения качественных параметров, не имеющих количественного описания.

Ситуация может быть конфликтной, если участвующие в ней стороны имеют противоположные цели. Каждая осуществляет определенные мероприятия для достижения своих устремлений, причем, как правило, успех одной означает неудачу ее противника. Часто встречаются случаи, характеризующиеся наличием, хотя и несовпадающие. Но вместе с тем и не до конца противоположных интересов у систем — участников. В этих условиях результат игры достигается выбором для каждой из них стратегии управления, приносящий наибольшую пользу.

Решение прогнозной задачи на базе методов теории игр сводится к обоснованию выбора стратегий управления, позволяющих сформировать тенденции развития процесса исходя из описывающей его модели. В зависимости от характера игровой ситуации при разработке таких стратегий могут быть использованы самые разнообразные принципы. Здесь следует иметь в виду, что единого подхода к разработке рыночных стратегий просто не существует в силу их непохожести. Поэтому теория игр и разделяет всю совокупность ситуаций на классы, в каждом из которых можно допустить существование некоторого специфического принципа выбора управляющей стратегии.

Дальнейшее направление игровых методов прогнозирования рынка связано с разработкой так называемых деловых игр. Дело в том, что классический аппарат теории игр, основанный на использовании методов математики, достаточно строгих постулатов, регламентирующих особенности поведения участников, более или менее определенном формулировании их целей, не всегда оказывается пригодным для подготовки решения в сложных реальных ситуациях с высоким уровнем неопределенности факторов. Поведение участников здесь часто не поддается однозначному обобщению математической теорией.

Подход к прогнозированию развития рыночной ситуации, основанный на использовании деловой игры, состоит в построении и использовании собственно структуры ситуации, на базе которой ее участники могут выработать (может быть, путем многократного повторения, обучения) определенные решения в отношении управляющих воздействий для своих систем. Вследствие этого такие игры оказываются наиболее эффективными в условиях многократно повторяющихся ситуаций, когда участвующие в ней стороны могут найти наиболее рациональные пути развития своих систем в ходе серии экспериментов.

Основные требования к структуре игр, которые бы создавали предпосылки для эффективного использования их в разработке управленческих решений, состоят в том, что они должны отражать, реальный процесс принятия решений в исследуемой ситуации: множество их должно быть открыто для каждого момента времени их принятия: участники вправе запрашивать информацию в произвольные моменты времени. Игра рассматривается как реальная деятельность в сложной ситуации. Таким образом, ее построение — это, прежде всего, задача конструирования деятельности участников. Основой ее является мотив, система мотивации. Обязательное условие — определение сценария, на основе которого каждый находит свое место во времени и пространстве, соответствующее развитие ситуации. Здесь определяются реальные ограничения на деятельность игроков, состояние окружающей среды и т. п. Следует отметить, что в процессе игры участники могут консультироваться с экспертами, проигрывать поддающиеся формальным методам обработки ситуации на ЭВМ. Решать с помощью известных способов отдельные задачи и т. п. Окончательное решение на основе деловой игры разрабатывается путем анализа всего множества получаемых в процессе ее проведения вариантов, как это было при прогнозировании на базе имитационных моделей.

Практическое приложение предлагаемых методов анализа и прогнозирования рынков нашло отражение в разработке деловой игры «Предприятие в условиях рынка», которая позволяет имитировать основные элементы рыночной экономики для принятия оптимальных решений по управлению. До начала игры участники знакомятся в кратком изложении с последними постановлениями и решениями правительства, связанными с рыночным законодательством. Игра предполагает полную самостоятельность участников в выборе стратегии при управлении предприятии от выбора форм собственности и виде производимого товара до выбора формы его реализации на рынке и является в этом смысле универсальной. В игре могут участвовать как команды, так и отдельные лица. Имитационная модель деловой игры включает:

• — модель экономического пространства: предприятия производители товаров, банки. Биржи, аукционы и другие элементы рыночной экономики;
• — блок управления игрой и участники (администратор, арбитр, ведущий, игротехники);
• — ЭВМ, используемая для расчетов.

Покажем схему проведения деловой игры. На первом этапе осуществляется формирование команд и ввод их в игру (ознакомление с правилами, получение исходных данных и др.). Второй этап является основным и включает:

выбор формы собственности (тип предприятия);

решение о номенклатуре и объемах товара.

• — получение кредитов в банках и решение о выпуске акций;
• — реализация товаров;
• — выполнение всех необходимых расчетов;
• — оценка арбитром деятельности предприятия за прожитый год .

Третий этап игры является завершающим по окончании всего игрового этапа, охватывающего жизненный цикл товара, и включает в себя подведение итоговых расчетов и разбор игры. Основные решения, принимаемые игроками должны иллюстрироваться деревом выбора рыночных стратегий. При выборе товара для создания единого экономического пространства, удобства проведения игры, конкуренции на рынке всем предприятиям предлагается одна и та же номенклатура товаров (выпуск изделий определенного типа). Затем последовательно принимаются решения:

• — о выпуске товара (номенклатура, объемы, цены, способы реализации);
• — о взятии кредита, при этом определяется банк, величина кредита, условия кредитования (срок, проценты, выплаты и т. д.);
• — о выпуске акций (вид акций, их сумма, процент выплат по дивидендам);
• — об инвестициях (направление инвестирования, объемы инвестирования, коэффициенты пересчета и др.).

Предусмотрены следующие возможные направления инвестирования: в расширение производства (на приобретение оборудования, технологии, обучение персонала и др.);

• — в снижение затрат, в развитие социальной сферы;
• — в маркетинговые исследования, рекламу, и изучение спроса. Разрабатывается прогнозная модель спроса на выпускаемые товары, с учетом основных факторов, влияющих на спрос, которые определяются экспертным путем. В качестве критерия подведения итогов игры могут быть приняты: величина чистой прибыли, экономическая эффективность вложений инвестиций с учетом движения денежных потоков и срок окупаемости инвестиций. В ходе игры, проводимой по классической схеме (правила — игра — результат), команды выполняют все необходимые расчеты при реализации принятых решений. В настоящее время идет апробация деловой игры в учебном процессе РГЭА.