Модель с учетом кризиса
В контексте данной работы также ставится задача рассмотреть влияние наличия кризисного состояния в экономике на полученные результаты первоначальной модели. Для этого в модель вводится дамми-переменная на кризис — Crisist, которая принимается значение «1», когда переменная времени принимает значения и, и значение «0» в остальных случаях. Полученная модель выглядит следующим образом. H0: кризис… Читать ещё >
Модель с учетом кризиса (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В контексте данной работы также ставится задача рассмотреть влияние наличия кризисного состояния в экономике на полученные результаты первоначальной модели. Для этого в модель вводится дамми-переменная на кризис — Crisist, которая принимается значение «1», когда переменная времени принимает значения [2008q1; 2009q4] и [2014q1; 2015q4], и значение «0» в остальных случаях. Полученная модель выглядит следующим образом.
Без сомнения можно сказать, что финансовый кризис 2008;2009 гг. отрицательно отразился в том числе и на экономике России, в частности на рынке межбанковского кредитования. Одним из последствий оказался проявившийся кризис доверия между кредитными организациями. Был практически перекрыт вход на этот рынок для малых и средних банков и большая часть ликвидности оказалась сконцентрирована в крупнейших российских банках. Для того, чтобы выровнять ситуацию и восстановить финансовую систему с банковским сектором в частности, регуляторам пришлось применить существенное вливание ликвидности.
Для данной модели вводятся гипотезы:
H0: наличие кризиса показатели нормативов ликвидности банка.
H0: кризис отрицательно влияет на вовлеченность банка на рынке МБК.
Данные
Для проведения исследования поставленного вопроса в данной работе используются данные по банкам России, взятые из базы данных информационно-аналитической системы «Банки и Финансы», предоставляемых агентством Мобиле. Данные брались поквартально. В работе рассматривается временной период с первого квартала 2006 г. по последний квартал 2016 г., чтобы изучить как относительно спокойное состояние экономики, так и кризисное состояние 2008;2009гг. и 2014;2015гг. Выборка состоит из 237, отобранных из всего списка российских банков по показателю оборота МБК путем исключения тех кредитных организаций, чьи суммарные показатели привлеченных и выданных средств на рынке МБК были равны 0. В ходе работы эта выборка также будет корректироваться в зависимости от возникающих ограничений, в частности, данные для первоначальной модели были очищены от имеющихся выбросов: в нормативах ликвидности Н2 и Н3 были отброшены показатели, превышающие значение 1000, а для показателя достаточности капитала — отрицательные значения.