Приложения.
Анализ структуры и динамики процентных доходов банка
Форма Тренда Среднее Отклон Средн Квад Откл Коэфф Колебл Амплитуда Линейная 1504.57 045 1723.88 158 12.95 564 176% -2852.4; Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами. Отчет… Читать ещё >
Приложения. Анализ структуры и динамики процентных доходов банка (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Приложение 1
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2007 года (тыс.руб.)
№п/п. | Наименование статьи. | Данные за отчетный период. |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
1. | Размещения средств в кредитных организациях. | 280 461. |
2. | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям). | 3 450 695. |
3. | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу). | |
4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом. | 305 845. |
5. | Других источников. | 10 278. |
6. | Всего процентов полученных и аналогичных доходов (ст.1+2+3+4+5). | 4 047 279. |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
7. | Привлеченным средствам кредитных организаций. | 778 820. |
8. | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций). | 1 037 029. |
9. | Выпущенным долговым обязательствам. | 127 014. |
10. | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов (ст.7+8+9). | 1 942 863. |
11. | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6−10). | 2 104 416. |
12. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами. | (61 558). |
13. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой. | (62 589). |
14. | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами. | (26 893). |
15. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты. | 139 433. |
16. | Комиссионные доходы. | 715 459. |
17. | Комиссионные расходы. | 305 362. |
18. | Чистые доходы от разовых операций. | 29 621. |
19. | Прочие чистые операционные доходы. | 133 379. |
20. | Административно — управленческие расходы. | 1 169 832. |
21. | Резервы на возможные потери. | 83 138. |
22. | Прибыль до налогообложения (ст.11+12+13+14+15+16−17+18+19−20+21). | 1 579 212. |
23. | Начисленные налоги (включая налог на прибыль). | 298 670. |
Отчет о прибылях и убытках АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) на 1 июля 2007 года, тыс.руб.
№п/п. | Наименование статьи. | Данные за отчетный период. |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
1. | Размещения средств в кредитных организациях. | 716 234. |
2. | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям). | 7 675 116. |
3. | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу). | |
4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом. | 658 462. |
5. | Других источников. | 21 307. |
6. | Всего процентов полученных и аналогичных доходов (ст.1+2+3+4+5). | 9 071 119. |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
7. | Привлеченным средствам кредитных организаций. | 1 689 077. |
8. | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций). | 2 647 539. |
9. | Выпущенным долговым обязательствам. | 288 665. |
10. | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов (ст.7+8+9). | 4 625 281. |
11. | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6−10). | 4 445 838. |
12. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами. | 357 439. |
13. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой. | 277 313. |
14. | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами. | 16 421. |
15. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты. | 113 571. |
16. | Комиссионные доходы. | 1 617 732. |
17. | Комиссионные расходы. | 731 657. |
18. | Чистые доходы от разовых операций. | 55 327. |
19. | Прочие чистые операционные доходы. | 435 092. |
20. | Административно — управленческие расходы. | 2 812 071. |
21. | Резервы на возможные потери. | (398 266). |
22. | Прибыль до налогообложения (ст.11+12+13+14+15+16−17+18+19−20+21). | 3 376 739. |
23. | Начисленные налоги (включая налог на прибыль). | 1 290 864. |
24. | Прибыль за отчетный период (ст.22−23). | 2 085 875. |
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Промсвязьбанк» на 1 октября 2007 года, тыс.руб.
№ п/п. | Наименование статьи. | Данные за отчётный период. |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
Размещения средств в кредитных организациях. | 1 204 844. | |
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям). | 12 466 922. | |
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу). | ||
Ценных бумаг с фиксированным доходом. | 1 062 762. | |
Других источников. | 34 851. | |
Всего процентов полученных и аналогичных доходов. | 14 769 379. | |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
Привлеченным средствам кредитных организаций. | 2 558 022. | |
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций). | 3 892 980. | |
Выпущенным долговым обязательствам. | 372 724. | |
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов. | 6 823 726. | |
Чистые процентные и аналогичные доходы. | 7 945 653. | |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами. | 200 750. | |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой. | 461 741. | |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами. | (117 557). | |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты. | 110 758. | |
Комиссионные доходы. | 2 873 815. | |
Комиссионные расходы. | 1 187 574. | |
Чистые доходы от разовых операций. | 84 757. | |
Прочие чистые операционные доходы. | 759 556. | |
Административно-управленческие расходы. | 4 301 604. | |
Резервы на возможные потери. | (744 393). | |
Прибыль до налогообложения. | 6 085 902. | |
Начисленные налоги (включая налог на прибыль). | 1 553 567. | |
Прибыль (убыток) за отчетный период. | 4 532 335. | |
Р и с. 1. Структура доходов ОАО Банк «Промсвязьбанк» за 1.10.2009, %.
Приложение 2
Перевод процентных доходов в цены 2009 года
КВАРТАЛЫ. | ДОХОДЫ, млн.руб. | ИПЦ, %. | Доходы в ценах 2009 года, млн.руб. |
6712,6. | ; | 8653,1. | |
7303,7. | ; | 9415,1. | |
9319,1. | 1,119. | 10 735,6. | |
10 513,6. | 1,119. | 12 111,7. | |
11 030,1. | 1,119. | 12 706,6. | |
14 352,9. | 1,119. | 16 534,5. | |
15 662,2. | 1,152. | 15 662,2. | |
17 503,4. | 1,152. | 17 503,4. | |
16 430,4. | 1,152. | 15 430,4. | |
14 307,7. | 1,152. | 14 307,7. |
Приложение 3
Отчет СтатОбработки Данных; скавинский сергей валерьевич; 631
РАЗДЕЛ I.: Состав (значения) Переменных.
Вариант N1; Данные wert:; Системная Переменная: Y.
- (1) 8653.1 (3) 10 735.6 (5) 12 706.6 (7) 15 662.2 (9) 15 430.4
- (2) 9415.1 (4) 12 111.7 (6) 16 534.5 (8) 17 503.4 (10) 14 307.7
РАЗДЕЛ II.: Суммарные Дескриптивные статистики Переменных.
Вариант N1; Данные: wert; Системная Переменная: Y.
Суммарная Дескриптивная Статистика.
Средняя Велечина 13 306.0300.
Дисперсия Распределения 9 365 633.9912.
Среднее квадратическое отклонение 3060.3323.
Минимальное значение 8653.1000.
Максимальное значение 17 503.4000.
Коэффициент вариации (изменчивости) 0.2300 (22.9996%).
РАЗДЕЛ VII.: Выравнивание (Полиноминальный Тренд временных рядов) Переменных.
Вариант N1; Полиномиальные Уравнения Тренда Пременной wert: Y;
Линейная Форма Тренда (t — Временной Индекс, 1−10):
wert:Y=8595.466 667+856.466 061*t.
Параболическая Форма Тренда (t — Временной Индекс, 1−10):
wert:Y=5173.6 384+2567.685 036*t-155.564 781*t2.
Сводные Данные для Прогноза:
Форма Тренда Среднее Отклон Средн Квад Откл Коэфф Колебл Амплитуда Линейная 1504.57 045 1723.88 158 12.95 564 176% -2852.4 ;
2800.2.
Параболическая 1287.66 311 1253.35 018 9.41 941 497% -1415.7 ;
1745.1.
Точечный Прогноз уровня по Формам Тренда (Лаг 1−3):
Форма Тренда 11 12 13.
Линейная 18 016.593333 18 873.059394 19 729.525455.
Параболическая 14 594.203234 13 583.898299 12 262.463800.
Доверительные Интервалы Прогноза положения Тренда (95% уровень):
Для Линейной Формы Тренда.
- 11: 18 016.593333±4013.365 147; (14 003.228186 22 029.958481)
- 12: 18 873.059394±4355.841 313; (14 859.694247 22 886.424541)
- 13: 19 729.525455±4699.877 311; (15 716.160307 23 742.890602)
Для Параболической Формы Тренда.
- 11: 14 594.203234±2972.829 104; (11 621.374130 17 567.032338)
- 12: 13 583.898299±3226.512 254; (10 611.069195 16 556.727402)
- 13: 12 262.463800±3481.350 822; (9289.634 696 15 235.292904)
Средние Ошибки Прогноза:
Форма Тренда 11 12 13.
Линейная 2761.799 612 2907.925 362 3058.850 369.
Параболическая 1568.775 253 1702.644 989 1837.124 444.
Значение Автокорреляционной Функции Отклонений от Тренда на Лаге 1:
Линейная Форма Тренда, r (1)=0.3 333 306 376.
Параболическая Форма Тренда, r (1)=-.209 755 105.
Приложение 4
Перевод факторных признаков в цены 2009 года
Квартал. | ИПЦ,%. | Обязательные резервы, млн.руб. | Чистые вложения в ценные бумаги, млн. руб. | Денежные средства, млн.руб. | Вклады физических лиц, млн.руб. | В ценах 2009 года. | |||
Обязательные резервы, млн.руб. (х1). | Чистые вложения в ценные бумаги, млн. руб. (х2). | Денежные средства, млн.руб. (х3). | Вклады физических лиц, млн.руб. (х4). | ||||||
; | 2600,402. | 5120,750. | 4724,952. | 27 243,995. | 3352,147. | 6601,097. | 6087,012. | 35 119,907. | |
; | 4116,801. | 5120,750. | 7584,404. | 29 956,784. | 5306.919. | 6601.097. | 9776.964. | 38 616.931. | |
1,119. | 2807,928. | 6400,75. | 8062,418. | 34 705,344. | 3234.733. | 7373.664. | 9287.905. | 39 980.556. | |
1,119. | 5527,397. | 6400,75. | 6425,696. | 36 562,732. | 6367.561. | 7373.664. | 7402.402. | 42 120.267. | |
1,119. | 5558,166. | 7744,5. | 6972,778. | 45 799,295. | 6403.007. | 8921.664. | 8032.640. | 52 760.788. | |
1,119. | 2622,638. | 7744,5. | 9753,924. | 47 177,845. | 3021.279. | 8921.664. | 11 236.520. | 54 348.877. | |
1,152. | 501.620. | 8994.500. | 11 434.239. | 47 562.293. | 501.620. | 8994.500. | 11 434.239. | 47 562.293. | |
1,152. | 501.914. | 8994.500. | 13 990.981. | 58 505.879. | 501.914. | 8994.500. | 13 990.981. | 58 505.879. | |
1,152. | 1087.118. | 8994.500. | 9535.016. | 65 949.221. | 1087.118. | 8994.500. | 9535.016. | 65 949.221. | |
1,152. | 2545.581. | 8994.500. | 7864.418. | 70 922.126. | 2545.581. | 8994.500. | 7864.418. | 70 922.126. |