Статистический метод. 
Разработка системы управления рисками и капиталом (вподк)

Данный метод предполагает накопление банком информации о событиях репутационного риска, в том числе накопление информации о причинах (факторах) возникновения репутационного риска, его влияния на деятельность банка, потенциальных/реальных убытках и т. д.

В случае наличия такой информации в банке представляется возможным использовать методы распространения накопленных статистических данных на последующие периоды и построения прогнозных моделей управления риском, а также распределения событий риска.

Метод индикаторов репутационного риска

Для целей данного метода в банке определяются индикаторы репутационного риска, каждый индикатор по собственной методологии банка может быть оценен определенным образом, причем он может иметь как количественную, так и качественную оценку. Для каждого индикатора устанавливаются пороговые значения, лимиты, превышение которых может свидетельствовать об увеличении уровня риска в той или иной области. Индикаторы репутационного риска рассчитываются банком на регулярной основе, что позволяет при наличии достаточной статистической базы индикаторов отслеживать состояние и уровень репутационного риска банка, а также принимать соответствующие меры по его минимизации.

Банк России рекомендует в качестве индикаторов использовать следующие показатели:

• — изменение финансового состояния банка (например, изменение структуры активов банка, их обесценение в целом или в части отдельных групп, изменение структуры собственных средств (капитала) банка);
• — возрастание (сокращение) количества жалоб и претензий к банку, в том числе относительно качества обслуживания клиентов и контрагентов, соблюдения обычаев делового оборота;
• — негативные и позитивные отзывы и сообщения о банке, его аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации по сравнению с другими банками за определенный период времени;
• — динамика доли активов, размещенных в результате сделок с аффилированными лицами, дочерними и зависимыми организациями, в общем объеме активов;
• — осуществление банком рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики. Снижение или возникновение вероятности снижения уровня ликвидности и своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов;
• — выявление в рамках системы внутреннего контроля случаев несоблюдения требований Закона № 115-ФЗ;
• — выявление признаков, дающих основание полагать, что создаются условия для уклонения от предусмотренных законодательством РФ процедур обязательного контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для невыполнения и (или) неполного следования рекомендациям Банка России в указанных целях;
• — несоблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• — изменение деловой репутации аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций, постоянных клиентов и контрагентов банка;
• — выявление фактов хищения, подлогов, мошенничества в банке, использования служащими в личных целях полученной от клиентов и контрагентов конфиденциальной информации;
• — отказ постоянных или крупных клиентов и контрагентов от сотрудничества с банком.

Данный метод предполагает регулярный анализ установленных индикаторов, причем банком могут оцениваться как негативные индикаторы репутационного риска, так и индикаторы, положительно сказывающиеся на репутации банка (например, количество положительных отзывов в СМИ о банке и его продуктах и т. д.). На основании данных индикаторов репутационного риска банком может присваиваться каждому индикатору определенная категория (степень, вес, бал) влияния каждого конкретного индикатора на общую сумму риска потери деловой репутации.

Единый буфер капитала

Банк России в Указании № 3624-У позволяет байкам удерживать единый буфер капитала под нефинансовые риски. О данном подходе подробнее рассказано в подпараграфе 4.6.8.