Управление рисками. 
Менеджмент

Теоретические основы управления рисками

Ключевые понятия и определения

Риск. Незнание. Случайность. Противодействие. Анализ рисков. Управление рисками.

Слово «риск» испано-португальского происхождения и означает «подводная скала» («риск» похоже на «риф»), то есть опасность. Под риском, говорится в толковом словаре русского языка, следует понимать «действие наудачу, в надежде на счастливый исход». Из такого определения понятно — идти на риск нас вынуждает неопределенность, неясность обстановки: необходимо действовать, а как — неизвестно. Драма необходимости выбора при недостаточных основаниях знакома экономистам и инженерам, руководителям и предпринимателям — всем, кому приходится решать. Причем, чем больше неопределенность при принятии решений, тем больше и риск.

Итак, из краткого определения риска следует, что, во-первых, он представляет собой образ действий в неясной, неопределенной обстановке (наудачу), во-вторых, что рисковать следует лишь в тех случаях, когда возможен успех (в надежде), и, в-третьих, что ожидаемый положительный результат риска носит закономерный характер (счастливый исход).

Остановимся на каждой из сторон риска. Прежде всего, неопределенность. Что ее порождает? Первая причина неопределенности — неполнота, недостаточность наших знаний об окружающем мире. С подобного рода неопределенностью человек столкнулся очень давно, в те далекие времена, когда впервые стал принимать осмысленные решения. Ведь уже тогда она была помехой любого начинания. Например, неосведомленность о законах природы мешала производственной деятельности, не позволяла эффективно вести хозяйство. И люди стали стремиться всеми силами изгнать неопределенность из своей жизни. История развития человечества — это, вместе с тем, история борьбы с неопределенностью незнания. Находя порядок в сложных явлениях природы, наука все более ограничивала сферу действия этой неопределенности: установление закономерностей разливов рек и астрономических явлений, открытие закона всемирного тяготения и плавки металлов заставили неопределенность сильно потесниться. Были попытки и совершенно изгнать ее из жизни. «Ум, котором)' были бы известны для какого-либо момента все силы, одушевляющие природу, и относительное положение всех ее составных частей … обнял бы в одной формуле движение величайших тел вселенной наравне с движением легчайших атомов: не оставалось бы ничего, что было бы для него недостоверно, и будущее, так же как и настоящее, предстало перед его взором», писал великий французский ученый П. Лаплас на рубеже XVIII и XIX столетий. По Лапласу все в мире предопределено. Стоит лишь хорошо изучить мир — и неопределенности незнания не остается места…

К сожалению, неосведомленность далеко не единственная причина неопределенности. Предположим, мы хорошо осведомлены и обстановка нам ясна. Можем ли мы, однако, быть уверенными, что все пойдет «как по маслу»? Увы, не исключено, что погода вдруг изменится неожиданным образом, механизм выйдет из строя, в экономике предприятия наступит резкое ухудшение. В наши планы словно готов вмешаться некто могущественный и коварный. Имя этого нового источника неопределенности — случайность.

Случайностью мы называем то, что в сходных условиях происходит неодинаково, причем заранее нельзя предугадать, как будет в этот раз. Спланировать каждый данный случай невозможно. Подбросим обычную монету и попробуем угадать, какой стороной кверху она сейчас упадет. Монета нам хорошо знакома, мы не раз держали ее в руках, можно точно определить ее размеры и вес, вычертить траекторию полета при подбрасывании. Но вот предсказать, что окажется сверху — «орел» или «решка», нам не удастся. Не «потянут» эту, казалось бы, нехитрую задачу и все самые сильные математики мира, вооруженные наисовременнейшей техникой. А что же говорить о более сложных явлениях: выход оборудования из строя и внезапная перемена погоды, изменение спрос" на товар и неожиданный срыв снабжения и сбыта — все это могут быть проявления Случая. И далеко не единственные. Нс будет преувеличением сказать, что случайности буквально пронизывают всю нашу жизнь. «Случай играет в мире сталь бол ыную роль, — писал А. Дюма, — что обыкновенно я стараюсь отвести ему как можно меньше места в уверенности, что и без моей помощи он позаботится о себе».

Итак, мы отметили пою" две причины неопределенности и связанного с ней риска: Незнание и Случайность. Есть и третья: Противодействие. Противодействие оказывает неопределенность в обеспечении плана предприятия ресурсами, нарушение договорных обязательств поставщиками, аварии техники. Противодействуют нашим начинаниям также неопределенность спроса на продукцию и трудности ее сбыта. Противодействие часто приводит к необходимости принимать решения, сопряженные с рисками, в так называемой конфликтной ситуации. Примерами такой ситуации могут служить конфликты между грузоотправителем и грузопал учател ем, строителем и заказчиком, трудовые конфликты в коллективе, всевозможные разбирательства по результатам аварий — одним словом, все те случаи, когда интересы сторон не совпадают.

Характерной чертой риска, как упоминалось, является ожидание успеха. Как это следует понимать? Ведь рискованные действия, наряду с возможным положительным результатом, несут в себе явную опасность неудачи. Очевидно, речь идет о неком конечном итоге действий, в котором общий успех преобладает над общим проигрышем. Каждый же отдельный результат не обязательно должен быть победным.

Выяснив, что главная причина риска — неопределенность, естественно попытаться узнать, как же поступать с этой неопределенностью, что делать с порождающими ее Незнанием, Случайностью и Противодействием?

Пути борьбы с Незнанием очевидны. Чем определеннее наши знания, чем лучше мы изучили обстановку, тем вернее решение, тем меньше риск. Не зря служба информации приобрела в рыночной экономике огромное значение.

А как же быть со вторым источником риска, имя которому — Случай? Откуда берутся случайности?

Их главный источник — неисчерпаемость мира, его бесконечная сложность и разнообразие. Возьмем, к примеру, ту монету, которую мы подбрасывали. Ее «летные» качества зависят от степени однородности металла, наличия и распределения в нем посторонних примесей и т. п. Монету подбрасывает человек — значит, сила и характер броска зависят от качеств этого человека, в свою очередь определяемых его анатомией, физиологией, историей развития и т. п. И здесь случаю явно остается много места. Или вот, например, та же капризная погода. Она зависит от великого множества самых разнообразных причин, точно установить которые не под силу человеку. Если при этом еще учесть ограниченность времени на расчеты (прогноз погоды на завтра нельзя затягивать до послезавтра), то станет понятным относительный, неточный характер предсказания. Вспомним печально знаменитое «возможно, временами, местами» и т. п. В этих обтекаемых формулировках синоптиков также явственно прослушивается Случай.

С уточнением данных о предстоящих событиях Случаю приходится потесниться: прогнозы погоды на наших глазах становятся все точнее. Но изгнать случайность совсем, как того хотел Лаплас, не удастся, видимо, никогда. Так, качество любого прогноза существенно зависит от точности измерений, а она всегда ограничена. И с какой бы тщательностью мы ни вели расчеты, всегда принципиально возможно получить более высокую точность.

Еще один, пожалуй, наиболее глубокий источник Случайности — так называемый принцип (или соотношение) неопределенностей, открытый немецким физиком Вернером Гейзенбергом. Суть этого принципа заключается в том, что, зная положение в пространстве мельчайшей частицы материи — электрона, мы никакими способами не можем точно определить направление его дальнейшего движения. Видно, здесь, в недрах материи и находятся глубинные истоки Случая.

Случайным оказывается поведение новой техники и спрос на товар, рыночные цены на сырье и энергоносители, курсы валют — все то, от чего главным образом и зависит успех предпринимательской деятельности.

Следовательно, истребить неопределенность, связанную со Случайностью, избавиться от нее вовсе, невозможно. Но вот вопрос — стоит ли стараться истребить случай вовсе? Человек далеко не всегда уничтожал все то, что стояло на его пути. Например, в борьбе с дикими животными он не только активно расправлялся с ними, но и не менее энергично занимался их приручением. И польза от этой деятельности была ничуть не меньшей. А что, если попытаться приручить, обуздать Случай?

Перед нами таблица с несколько мрачным заголовком: «Вероятности смерти». Она указывает, хоть и не точный час смерти, но вполне определенную возможность, риск его наступления. Из таблицы следует, например, что для мужчины, которому в данное время 28 лет, вероятность умереть составляет менее одного процента, для женщины 25 лет — примерно полпроцента и т. д. Слово «вероятно» означает «возможно» — ведь речь идет о возможности наступления интересующего нас случайного события в будущем. В слове «вероятно» явственно прослушивается «надеюсь». Это дало основание магистру философии Вильнюсского университета Сигизмунду Рсвковскому первому, кто в 1829—1930 гг. стал преподавать в России теорию вероятностей, определить вероятность как «науку, дающую способы точного вычисления величины надежды».

Теория вероятностей позволяет предсказывать, прогнозировать явления, подвластные 01учаю, дает случайным событиям будущего не только качественную, но и количественную характеристику. Неопределенность, а вместе с ней и риск, при этом резко падают. Например, можно заранее предсказать, какой процент брака даст тот или иной способ обработки деталей. А зная это, выбрать из многих способов такой, при котором брака окажется меньше. Кроме того, зная ожидаемый результат, мы можем сравнить его с фактически полученным и сделать обоснованный вывод о том, правильно ли мы работаем. Так, если фактический процент брака резко превышает допустимый расчетный, значит риск брака велик и нужно срочно осмотреться, разобраться в его причинах, устранить технические неполадки.

Нам остается рассмотреть сшс одну причину неопределенности, а значит и риска. Имя ей — Противодействие.

Рассмотрим следующий пример. Новый прибор, разрабатываемый на одном из предприятий, предлагается оснастить предохранителем. Противодействие в этом случае нам может оказать обстановка — внезапное прекращение подачи электроэнергии в случае аварии выводит прибор из строя. Предохранитель гарантирует сохранность прибора на случай такого внезапного прекращения подачи энергии. Стоимость предохранителя 50 руб. Стоимость ремонта прибора при выходе его из строя (если не будет предохранителя) — 150 руб. Стоит ли, однако, ставить предохранитель, ведь прекращения подачи электроэнергии может и нс произойти? Иными словами, стоит ли идти на риск?

Для наглядности решения задачи рекомендуется построить небольшую таблицу (рис. 8.1). В клетках таблицы показан материальный ущерб для каждого из возможных решений как в случае аварии, так и без нее.

Показанная на рисунке ситуация напоминает игру: у принимающего решение два хода (с предохранителем и без предохранителя); у вашего «противника» — обстановки — тоже два хода (без аварии и авария). Обстановка как бы противодействует, противится, не раскрывает своих «замыслов». И хотя точного «хода противника» вы не знаете, можно точно определить, что будет, если… Это сходство с игрой и дало науке о риске несколько легкомысленное название — теория игр.

Рекомендация теории игр в данной задаче весьма проста: нужно сложить цифры материального ущерба для каждого из возможных решений (это показано за правой рамкой таблицы) и принять то из них, где сумма ущерба меньше. В рассмотренном случае решение — оснастить прибор.

В данной задаче ярко проявился неотвратимый характер риска: уклониться от решения в рискованной ситуации невозможно. Хотя ситуация весьма неопределенная (то ли будет авария, толи нет), решение требуется вполне определенное: или с предохранителем, или без него. Третьего не дано.

Продолжая рассмотрение задачи, отметим, что решение меняется на противоположное, если стоимость предохранителя оказывается больше половины стоимости ремонта. Скажем, 80 рублей. Вот и соответствующая таблица (рис. 8.2).

Рис. 8.1. Целесообразность установки предохранителя (стоимость-50 руб.).

Рис. 8.2. Целесообразность установки предохранителя (стоимость-80 руб.).

Решение — без предохранителя. Да, здравый смысл нас не обманывает, подсказывая, например, что охрана не может быть дороже того, что она охраняет…

Все сказанное о предохранителе верно, если шансы «без аварии» и «авария» равновероятны, то есть мы нс можем предпочесть ни того, ни другого. В жизни же обычно вероятность несчастья все же меньше, чем пятьдесят процентов — в противном случае мы из беды бы не вылезали. Как же быть с риском, если несчастье маловероятно? К сожалению, ни интуиция, ни здравый смысл тут не помогут. Нужен расчет, кстати, совсем несложный. Суть его заключается в том, что прежде чем складывать материальные потери для каждого из возможных решений, нужно их умножить на вероятность того, что данный «ход» обстановки будет иметь место. Скажем, для случая, когда предохранитель стоил 50 руб., а ремонт 150 руб., если вероятность аварии равна 0,2, а безаварийной работы соответственно 0,8 (эти цифры показаны над верхней рамкой таблицы), расчет будет выглядеть так (рис. 8.3).

Решение изменилось на противоположное: хотя, предохранитель дешевле половины стоимости режима, он нс выгоден.

Итак, из сказанного выше становится понятно, что риск — это величина возможных потерь. Риск связан с вероятностью («возможность») и уровнем («величина») потерь и находится путем перемножения стоимости того, что можно потерять на вероятность наступления угрожающего события, как показано в примере.

Риск связан с потерями того, что организация уже имеет и что может недополучить в результате предпринимательской деятельности.

Ашииз рисков — это изучение угроз организации с целью определения степени возможных потерь. Определение набора адекватных контрмер осуществляется в ход с управления рисками.

Рис. 8.3. Расчет величины материальных потерь.

Риск определяется вероятностью причинения и величиной ущерба, наносимого организации в случае осуществления угрозы.

Анализ рисков состоит в том, чтобы выявить существующие риски и оценить их величину (дать им количественную оценку) — Его можно разделить на несколько последовательных этапов:

• • идентификация ключевых активов организации, которые могут быть утрачены;
• • определение стоимости и важности тех или иных активов;
• • идентификация существующих угроз безопасности и уязвимостей, делающих возможным осуществление угроз;
• • вычисление вероятности рисков, связанных с осуществлением угроз безопасности.

Идентификации и определение уровня угроз Типичные угрозы включают в себя:

• • ошибки управленцев и персонала;
• • маркетинговые просчеты;
• • сбои в работе оборудования;
• • снижение конкурентоспособности в результате утраты сведений, составляющих коммерческую тайну;
• • экономические кризисы;
• • стихийные бедствия.

Вероятность нанесения ущерба определяется вероятностью осуществления угрозы и величиной уязвимости.

Уровень риска определяется на основе стоимости ресурса, уровня угрозы и величины уязвимости. С увеличением стоимости ресурса, уровня угрозы и величины уязвимости возрастает и уровень риска. На основе оценки уровня рисков определяются требования безопасности.

Задача управления рисками включает выбор и обоснование выбора контрмер, позволяющих снизить уровни рисков до приемлемой величины. Управление рисками включает в себя оценку стоимости реализации контрмер, которая должна быть меньше величины возможного ущерба. Разница между стоимостью реализации контрмер и величиной возможного ущерба должна быть тем больше, чем меньше вероятность причинения ущерба.

Контрмеры могут уменьшать уровни рисков различными способами:

• • уменьшая вероятность осуществления угроз безопасности;
• • ликвидируя уязвимость или уменьшая се величину;
• • уменьшая величину возможного ущерба;
• • выявление угроз и других нарушений безопасности;
• • страхованием рискованных действий и активов;
• • созданием резервного фонда.

Контрольные вопросы и задания

• 1 .Дайте развернутое определение риска.
• 2. Назовите основные причины возможного риска.
• 3. Приведите примеры риска незнания.
• 4. Решите задачу по определению целесообразности установки предохранителя для случая, когда стоимость предохранителя составляет 100 руб., ущерб от аварии -200 руб., а вероятность аварии равна 0.1.