Задачи, решаемые предприятиями различных групп на энергетическом рынке в условиях его либерализации

Реализация возможностей работы на энергетическом рынке, указанных выше, связана с формированием энергетической стратегии предприятия, которая теперь должна охватывать не только традиционные задачи повышения энергоэффективности производства за счет внутренних возможностей, но и задачи, связанные с разработкой оптимальной модели поведения предприятия на рынке электроэнергии и мощности. Основной целью энергетической стратегии любого предприятия является повышение его конкурентоспособности за счет снижения энергетических затрат [2, 5−7]. Однако пути ее достижения будут различны для предприятий разных групп. И связано это со спецификой функционирования той или иной группы предприятий на рынке электроэнергии и мощности. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно выделять общие и специфические задачи, решаемые в рамках энергетической стратегии (рис. 1).

К общим задачам можно отнести, во-первых, планирование развития энергетического хозяйства; во-вторых, выявление резервов повышения энергетической эффективности производства; в-третьих, учет и анализ результатов деятельности энергетического хозяйства; в-четвертых, анализ влияния энергетических затрат на конкурентоспособность выпускаемой продукции и целый ряд других. Эти задачи вынуждены решать все предприятия независимо от того, на каком рынке — розничном или оптовом, они функционируют.

Специфические задачи, решаемые в рамках энергетической стратегии, формируются с учетом возможностей, которые могут быть реализованы предприятиями разных групп.

Предприятия первой группы, уже вышедшие на оптовый рынок, в большей степени испытывают на себе все изменения, связанные с либерализацией рынка электрической энергии и мощности. В качестве важнейшей задачи энергетического менеджмента предприятия, определяемой новыми правилами функционирования рынка электроэнергии и мощности, становится выявление параметров наилучшего распределения объема покупки электрической энергии и мощности на его различных сегментах. В настоящее время решению этой задачи не уделяется достаточного внимания. В трудах отечественных исследователей в лучшем случае рассматривается стратегия закупки электрической энергии по минимальным рыночным ценам, что предполагает покупку по свободному двустороннему договору в случае, если цена договора ниже цены на РСВ и наоборот [8].

электрический энергия рынок Рис. 1. Задачи, решаемые предприятиями на рынке электрической энергии и мощности

Однако заключение договора предполагает поставку электроэнергии в течение длительного периода времени, а на РСВ новая цена формируется каждые сутки для каждого часа. Простое сравнение этих цен не обеспечивает адекватной оценки ситуации из-за различной природы сравниваемых параметров и поэтому не может быть основой выбора варианта энергоснабжения предприятия. Все это предопределяет необходимость разработки новых методических подходов к оценке экономической целесообразности различных вариантов покупки электрической энергии.

В изменившихся условиях функционирования энергетического рынка на величину затрат предприятия по приобретению электрической энергии оказывает точность планирования ее потребления. Это предопределяет важность решения еще одной задачи энергетического менеджмента, которая сводится к организации системы долгосрочного и краткосрочного планирования потребления электрической энергии и определению предельного уровня отклонения фактического потребления электрической энергии от планового с точки зрения его влияния на конкурентоспособность выпускаемой продукции. При этом объем фактического использования электрической энергии определяется днем недели (рабочим или выходным), структурой заказов промышленного предприятия, погодными условиями, временем суток и целым рядом других параметров. Учет влияния каждого фактора на объем потребления в целях его планирования является достаточно сложной задачей. Однако на важность точного планирования объемов закупаемой электрической энергии указывают предприятия, уже вышедшие на оптовый рынок. Так, например, в ОАО «Северсталь» основной проблемой при работе на оптовом рынке оказалась именно точность планирования. В случае незапланированного ремонта, когда уже невозможно изменить планируемое потребление энергии, стоимость отклонений становится достаточно значительной, что отрицательно влияет на конкурентоспособность предприятия [9].

Еще одна задача, заслуживающая особого внимания, направлена на снижение влияния фактора неопределенности изменения цены на оптовом рынке на результаты деятельности предприятия. Поэтому в условиях либерализации рынка электрической энергии и мощности особое значение приобретает разработка стратегии хеджирования рисков работы на оптовом рынке. Она может включать в себя два направления. Первое связано с выявлением факторов, влияющих на изменение цены на электрическую энергию, прогнозированием этих изменений и формированием запаса финансовой прочности с учетом разработанных прогнозов. Второе направление связано с хеджированием рисков работы на оптовом рынке, включая, во-первых, риск неблагоприятного изменения цены электрической энергии и мощности; во-вторых, риски, связанные с отличием фактического графика поставки от планового; в-третьих, риски, связанные с покупкой недостающей или продажей избыточной электрической энергии по двусторонним договорам. В качестве инструментов хеджирования могут выступать двусторонние договора, например, договора с коридором цены, а также опционы и энергетические фьючерсы.

Другая задача, приобретающая особое значение в условиях либерализации рынка электрической энергии и мощности, связана с получением дополнительной прибыли от деятельности предприятия на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Можно выделить несколько направлений ее решения. Во-первых, она может быть реализована напрямую путем покупки большего объема электрической энергии по двусторонним договорам с целью перепродажи на РСВ по более высокой цене. Этот вариант связан со значительным риском, который определяется, прежде всего, особенностями электрической энергии как продукта. Ее невозможно складировать, а значит и момент реализации нельзя отложить в случае формирования на РСВ неблагоприятной цены. Поэтому решение поставленной задачи в рамках первого направления требует разработки новых подходов к управлению торговой деятельностью предприятия на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также особого внимания вопросам хеджирования. Во-вторых, дополнительная прибыль может быть получена путем совершения спекулятивных сделок с производными финансовыми инструментами на энергетической бирже. Преимущества этого направления заключаются, прежде всего, в том, что его реализация требует меньше финансовых затрат и он менее рискован. Успешность же его реализации будет во многом зависеть от квалификации специалистов, представляющих предприятие на энергетической бирже, их умения проводить фундаментальный и технический анализ ситуации на энергетическом рынке. Следует отметить, что это направление деятельности требует четкого согласования с финансовой и инвестиционной стратегией предприятия. Специалисты же, занимающиеся этим видом деятельности, должны обладать высокой квалификацией не только в области энергетического менеджмента, но и в области экономики и финансов.

Таким образом, задачи, решаемые предприятиями на оптовом рынке электрической энергии, можно объединить в три группы. К первой группе относятся задачи, связанные непосредственно с обеспечением электроснабжения предприятия на выгодных условиях. Ко второй группе — задачи, связанные с хеджированием рисков работы на оптовом рынке. К третьей группе относятся задачи, связанные с получением дополнительной прибыли предприятиями от работы на оптовом рынке.

Предприятия второй группы, приобретающие энергию на розничном рынке, тоже испытывают определенные изменения, связанные с либерализацией рынка электрической энергии и мощности, хотя и в меньшей степени. Наряду с задачами традиционного характера, появляются новые задачи энергетического менеджмента, определяемые новыми условиями функционирования предприятий. Выбор оптимального тарифа с точки зрения особенностей производственного процесса остается одной из важнейших задач энергетического менеджмента. В настоящее время используются следующие виды тарифов: одноставочный тариф; дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности, по которому оплачивается средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности); двухставочный тариф, в котором разделена плата за электроэнергию и мощность; тарифы, дифференцированные по зонам суток. Выбор тарифа зависит от сменности производства, графика работы основного оборудования, его мощности и других особенностей производственного процесса. Так, например, разница в размере одноставочного тарифа, дифференцированного по числу часов использования мощности, между предприятиями с числом часов использования мощности от 2000 до 4000 и предприятиями, имеющими число часов использования мощности свыше 7000, может достигать 40% [10].

На выбор двухставочного тарифа влияет характер использования мощности. Для предприятий, производство которых характеризуется пиковыми нагрузками, этот тариф невыгоден. Для предприятий с равномерным графиком производства этот тариф будет способствовать экономии за счет сокращения платы за мощность. Тариф, дифференцированный по зонам суток, зависит от графика работы потребителя в течение суток. Если предприятие работает в односменном режиме, то потребление в пиковой зоне невыгодно, поскольку стоимость энергии в пиковой зоне выше, чем в остальных зонах. При непрерывном производстве выбор этого тарифа будет способствовать сокращению расходов на электроэнергию за счет разницы в зонных тарифах.

Еще одной новой, ранее не решавшейся задачей, которая с развитием конкурентных отношений в электроэнергетике становится все более актуальной, является выявление наиболее экономически целесообразного варианта сотрудничества со сбытовой компанией. Предприятия второй группы получили возможность выбирать между различными сбытовыми компаниями. Они могут приобретать электрическую энергию у гарантирующего поставщика или у любой другой сбытовой компании. Основным параметром выбора сбытовой компании будет служить предлагаемая цена электроэнергии. Однако, в случае отказа предприятием от услуг гарантирующего поставщика, ответственность за надежное энергоснабжение будет возложена непосредственно на само предприятие. Поэтому принятие решения о смене поставщика должно быть взвешенным и учитывать различные факторы, включая, не только ценовую политику сбытовых компаний, но и их надежность, репутацию, занимаемую долю рынка и другие.

Другая, не менее важная задача энергетического менеджмента предприятия, предопределяется сильной зависимостью розничной цены на электрическую энергию и мощность от оптовой. Цена на электроэнергию и мощность, формируемая на розничном рынке, включает в себя средневзвешенную оптовую цену электрической энергии, сбытовую надбавку и плату за услуги сбытовой компании. Отсутствие возможности выхода на оптовый рынок не освобождает предприятия второй группы от необходимости выявления и анализа тенденций изменения как оптовых, так и розничных цен. Отслеживание процесса формирования цены на оптовом и розничном рынках позволит предприятиям прогнозировать свои расходы на электроэнергию и мощность, рассчитывать необходимый объем средств на приобретение электрической энергии с учетом циклических колебаний цены, а также сформировать запас финансовой прочности в виде резерва денежных средств на случай резкого роста цены.

Предприятия, включенные нами в третью группу, имеют возможность выхода на оптовый рынок. Однако по ряду причин они все еще остаются на розничном рынке. Поэтому они вынуждены решать практически те же задачи, что и предприятия второй группы. Кроме того, важнейшей задачей, от решения которой во многом зависит судьба предприятия, является принятие решения о выходе на оптовый рынок или же о продолжении функционирования на розничном рынке. Решение этой задачи связано с проведением целого комплекса работ, направленных на оценку экономической целесообразности выхода на оптовый рынок электрической энергии и мощности, который должен включать анализ как внешней, так и внутренней среды предприятия. Анализ внешней среды направлен на выявление перспектив развития рынка электроэнергии, оценку преимуществ и возможных рисков работы на нем, поиск поставщиков электрической энергии и оценку их предложений. Анализ внутренней среды предприятия предполагает оценку его технико-организационных возможностей, включая наличие автоматизированных систем учета электрической энергии и квалифицированного персонала, а также учет затрат, необходимых для организации работы на оптовом рынке.