Другие работы
Совершенная мультиколлинеарность является скорее теоретическим примером. Реальная же ситуация. Когда между объясняющими переменными существует довольно сильная корреляционная зависимость, а не строгая функциональная. Такая зависимость называется несовершенной мультиколлинеарностью. Она характеризуется высоким коэффициентом корреляции между соответствующими объясняющими переменными. Причем, если…
Реферат 9280 6514,257 2 458 140,051 7 649 331,926 2 9172 5359,478 170 623,302 14 535 327,811 3 6900 7136,319 4 795 691,749 55 846,459 4 4690 3318,822 2 649 047,950 1 880 128,693 5 7392 8742,783 14 412 436,079 1 824 615,255 6 6170 4984,322 1437,167 1 405 832,902 7 5194 6568,085 2 629 824,563 1 888 109,995 8 4960 5612,585 443 786,461 425 866,870 9 4742 4588,922 127 798,854 23 432,841 10 4832…
Курсовая Основной целью идентификации параметров временных рядов чаще всего является тренд, поскольку именно тренд необходим как для построения краткосрочных, так и долгосрочных прогнозов. По этой причине функции построения тренда есть во всех пакетах прикладных программ, начиная с пакета анализа Excel. Применительно к этой задаче были применены несколько процедур выявления линейного, степенного…
Курсовая При проверке модели множественной регрессии у = f (x1,x2,x3) + е на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW= 0,78. При уровне значимости, а = 0,05 и числе наблюдений п — 24 табличные значения составляют dL = 1,10 и du= 1,66. Какой вывод можно сделать по результатам теста: При исследовании зависимости оборота розничной торговли (У, млрд. руб…
Контрольная Общие расходы на НИОКР, в % от ВВПДоля неграмотных среди населения старше 15 лет (в %)Уровень распространенности и эффективности использования новых информационных технологий, экспертная оценка (измеряется в баллах от 0 до 10…
Курсовая Здесьмерный вектор-столбец наблюдений зависимой переменной; матрица размерности, в которойтая строка представляет наблюдение вектора значений независимых переменных; единица соответствует переменной при свободном члене; вектор-столбец размерности параметров уравнения регрессии; вектор-столбец размерности отклонений выборочных (реальных) значений зависимой переменной от значений, получаемых…
Контрольная С помощью F-критерия Фишера оцените статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для…
Контрольная Проблема отнесения макроэкономических рядов динамики, имеющих выраженный тренд, к одному из двух указанных классов активно обсуждалась в последние два десятилетия в мировой эконометрической и экономической литературе, поскольку траектории TS и DS ряды отличаются друг от друга кардинальным образом. TS ряды имеют линию тренда в качестве некоторой «центральной линии», которой следует траектория…
Курсовая Важной предпосылкой построения качественной регрессионной модели по МНК является независимость значений случайных отклонений от значений отклонений во всех других наблюдениях. Это гарантирует отсутствие коррелированности между любыми отклонениями и, в частности, между соседними отклонениями. Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между наблюдаемыми показателями…
Курсовая ВЫВОД ОСТАТКА наблюдение Предсказанное У остатки 1 308,9274 -240,93 2 11 650,85 -10 395,85 3 45,2991 -20,30 4 1657,337 -1487,34 5 1135,708 -702,71 6 872,8863 -679,89 7 -0,38 865 37,39 8 225,8758 -175,88 9 1898,742 -1835,74 10 5072,798 -4809,80 11 865,7557 -745,76 12 1240,598 -1058,60 13 565,8209 -430,82 14 12 638,85 -11 135,85 15 3679,341 -3422,34 16 1266,621 -1135,62 17 -12,2878 27,29…
Курсовая Допустим, номинальный курс рубля по отношению к доллару вырос в течение месяца с 31,2 до 31,9 руб./долл., темп инфляции в этом месяце в России составил 4%, а в США — 0,5%. Определить темп изменения реального курса рубля. Какая из двух валют реально обесценилась? Оказывает опосредованное влияние на ВНД через изменение процентной ставки и компонентов совокупного спроса, чувствительных к процентной…
Контрольная Например, для однозначного определения оценок параметров уравнения регрессии достаточно иметь выборку из трех наблюдений. В этом случае найденные значения параметров определяют такую плоскость в трехмерном пространстве, которая пройдет именно через три точки. С другой стороны, добавление в выборку к имеющимся трем наблюдениям еще одного приведет к тому, что четвертая точка практически наверняка…
Курсовая Отобрать факторы в модель (указания к 4 пункту: в качестве порогового значения парного коэффициента корреляции, результирующего показателя и каждого из факторов взять 0,6; а порогового значения парного коэффициента корреляции факторов 0,9). Оценить адекватность построенной модели, используя свойство независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения…
Контрольная Это самый рспростаренный и теоретически обоснованный метод, который получил название метода наименьших квадратов (МНК). Кроме того, он является наиболее простым с вычислительной точки зрения. Эта функция является квадратичной функцией двух параметров и. Условием существования минимума функции двух переменных является равенство нулю ее частных производных: Однако эта сумма не может быть мерой…
Контрольная Оцените полученные результаты — сделайте выводы о качестве по-строенной модели, оцените влияние фактора на показатель, дайте интерпре-тацию коэффициентам выборочной регрессии, коэффициенту детерминации, коэффициенту корреляции, доверительным интервалам, прогнозам. Следует ли использовать полученное уравнение для прогнозирования? Район Доля денежных доходов, направлен-ных на прирост сбережений…
Контрольная