Концептуальные революции: теория ожидаемой полезности и программноигровой подход

При всем своем новаторском содержании кейнсианская революция имела половинчатый характер. Поставив в центр анализа феномен ожидания, Кейнс не сумел придать своей теории концептуально-вероятностный статус. И это несмотря на то, что он являлся автором «Трактата о вероятности»^[1]. Но любое ожидание всегда имеет вероятностный характер. А это означает, что после новаций Кейнса возникла необходимость перевести экономическую теорию на вероятностные рельсы. Сам Кейнс, рассуждая о будущем, в основном проецировал настоящее на будущее. «Такова обычная практика — брать существующую ситуацию и проецировать ее на будущее, внося поправки лишь в той мере, в какой у нас имеются определенные основания ожидать перемен»^[2].

Как это часто бывает в современной науке, помощь пришла со стороны математики. Для многих экономистов было очевидно, что субъект экономического процесса, руководствуясь своими предпочтениями, выбирает наилучший для себя исход среди всех возможных. В этой связи приобретает важнейшее значение концепт математического ожидания:

где вероятности р. соответствуют признакам ^[3].

Приведенное выше равенство само по себе, разумеется, не обладает каким-либо экономическим весом. Но он появляется в случае установления соответствия указанного равенства с экономическим реалиями. Операция математического моделирования позволяет сформулировать концепт экономического ожидания:

где Е — экономическое ожидание, и () — полезности исходов , а - их вероятности.

Экономическое ожидание — это ожидаемая полезность. Руководствуясь ее наличием, экономический субъект осуществляет те или иные поступки, цель которых всегда можно представить как некоторую оптимизацию, что позволяет вновь опереться на формальный аппарат математики, в частности теории исследования операций, разделом которой является теория игр. Игрой называется ситуация, в которой каким-то образом взаимодействуют несколько заинтересованных сторон, каждая из которых имеет дело с альтернативами. Таким образом, задачами теории игр в экономике являются проблемы, связанные с принятием решений в условиях будущего, задаваемого посредством вероятностей. Это будущее может быть достоверным (вероятности рi = 1), определенным (вероятности рi. заданы и известны), неопределенным (вероятности рi либо не заданы, либо не известны).

Так как экономическим субъектам не избежать формирования ожиданий, то естественно предположить, что они будут их определенным образом оптимизировать. В этой связи говорят о принципе максимизации ожидаемой полезности. На этом пути исследователей поджидают многочисленные трудности.

Необходимое разъясненbе

Основная трудность экономической теории заключается в том, что все концепты экономической теории являются ценностями, которые постоянно пересматриваются. Ценностями являются и вероятности тех или иных экономических исходов. Учет иерархии ценностей представляет для любой социальной теории большую сложность. То же самое относится и к ожиданиям. Их оценка связана с многочисленными трудностями, которые отсутствуют, например, в естественных науках. Неудивительно, что экономисты предлагают различные варианты концептуального постижения ожиданий.

В концепции адаптивных ожиданий используется простой ход мысли, а именно считается, что вероятности будущих исходов формируются исключительно на основе наблюдений того, что имело место в прошлом. Прошлое определяет будущее. Такой ход мысли оправдывает себя в том случае, если имеет место, например, некоторый циклический процесс, в частности наблюдающийся в сельском хозяйстве. Если же приходится иметь дело с будущим, которое не детерминировано прошлым, то в той или иной форме необходимо осуществлять его предвосхищение, иного не дано. В этой связи значительный интерес представляет теория рациональных ожиданий, развитая Дж. Мутом, Р. Лукасом и Т. Сарджентом^[4]. Не входя в математические тонкости теории рациональных ожиданий, отметим лишь, что она, не отказываясь от принципа максимизации ожидаемой полезности, базируется на предположении, что люди не совершают систематических ошибок. Именно в этом проявляется их рациональность.

Необходимое разъяснение. К вопросу о специфике экономики

Концепция рациональных ожиданий весьма показательна для оценки статуса экономической теории. Она постоянно имеет дело с предвосхищением будущего. Без такого предвосхищения невозможно формировать цели и осуществлять выбор в соответствии с принципом оптимизации ожидаемой полезности.

Приоритет в обогащении экономической теории игровым подходом, позволяющим учесть широкий спектр различных ожиданий, принадлежит прежде всего Джону фон Нейману и его сотруднику Отто Моргенштерну^[5]. Но даже он, гений математики, не сразу обратил внимание на эквивалентность матричных игр и линейного программирования^[6]. Эта эквивалентность свидетельствует о недопустимости противопоставления игрового и программного подходов. Речь должна идти об одном, а именно программно-игровом, подходе.

Математическое программирование — дисциплина о нахождении экстремумов целевых функций на множествах конечномерного векторного пространства, определяемых различного рода ограничениями. В зависимости от вида целевых функций, а в экономической теории они представлены функциями полезности, и ограничений различают линейное, нелинейное, квадратичное, целочисленное, стохастическое и динамическое программирование. Чтобы решить конкретную задачу, необходимы содержательные экономические предположения относительно функции полезности.

В контексте актуального вопроса о росте научного знания крайне важно, что программно-игровой подход является универсальным для микроэкономики и, по сути, макроэкономики. Степень его универсальности значительно выше, чем у математического анализа. В связи с этим показательно, например, что в институциональной экономике в качестве аппаратной базы используется не дифференциальное исчисление, а теория игр^[7]. Хотя этот факт не часто признается экономистами, но, по сути, все достижения, характерные для ортодоксальной неоклассики, не только воспроизведены на базе программно-игрового подхода заново, но и переосмыслены в рамках теории ожидаемой полезности. То же самое справедливо по отношению к кейнсианству.

Необходимое разъяснение. Вероятностная революция в экономике

Все по-настоящему современные экономические теории переведены на вероятностно-игровые рельсы.

Показательна в этом смысле компоновка обзорного труда «Панорама экономической мысли конца XX столетия»^[8]. Центральная ее часть фигурирует под названием «Экономическая теория» и содержит 17 глав. Но лишь в двух из них, а именно в главах, посвященных ожиданиям в экономической теории и теории игр, фигурируют актуальные методологические новации. М. Блини, оценивая ситуацию в экономической науке в конце XX в., непрекращающееся противостояние неоклассиков и кейнсианцев, поставил вопрос о новом синтезе. Вывод, к которому он пришел, представляется и правильным, и весьма симптоматичным. «Старый теоретический спор не был выигран ни одной из сторон, но возникли некоторые важные научные новации типа рациональных ожиданий и разработок в области теории игр, которые дали экономистам инструменты анализа, позволяющие решать проблемы, казавшиеся прежде неразрешимыми»^[9]. Заметим также, что этот же концептуальный инструментарий используется институционалистами.

На наш взгляд, обсуждаемые решающие изменения произошли в экономической науке в 1970;е гг. благодаря, прежде всего, работам Р. Лукаса, М. Фридмена, Т. Сарджента и Н. Уоллеса, Дж. Нэша и Р. Зельтена. Предпосылки для рассматриваемых инноваций были заложены, разумеется, ранее, в первую очередь Дж. Нейманом и О. Моргенштерном (1944) и Дж. Мутом (1961). Но вплоть до 1970;х гг. вероятностно-игровой подход проходил сложными путями свой инкубационный период.

История экономических учений в XX в. часто представляется таким образом, что впереди всех движется великолепная троица — неоклассическая, (нео) кейнсианская и (нео) институциональная школы, которые, несмотря на неутихающие взаимные обвинения, сохраняют свою идентичность. Такое представление затемняет суть происходящей концептуальной динамики, которая заключается в вероятностно-игровой методологии.

Итак, подобно другим отраслям науки, экономика наращивает свой концептуальный потенциал посредством нетривиальных революционных новаций. Новаций много, какие именно из них заслуживают быть названными революционными, определяется специальным анализом. Вполне возможно, что мы не обратили должного внимания на некоторые актуальные концепты. Но, как представляется, в любом случае остается в силе представление о научных экономических революциях.

Выводы

• 1. Главным образом во второй половине XX столетия состоялась грандиозная теоретико-экономическая революция, выразившаяся в переводе экономики на вероятностно-игровые рельсы^[10].
• 2. Статус экономической теории существенно изменился в связи с актуализацией концептов максимизации ожидаемой полезности, рациональных ожиданий, игры.
• 3. Вероятностно-игровая экономика имеет самостоятельное значение, она не является всего лишь довеском к кейнсианским, неоклассическим и институциональным идеям.

• [1] См.: Keynes J. M. Treatise of Probability. London: Macmillan, 1921.
• [2] Кейнс Дж. М. Избранные произведения. С. 339.
• [3] См.: Бернулли Д. Опыт новой теории измерения жребия // Теория потребительского поведения и спроса / под ред. В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1993. С. 11.
• [4] См.: Muth J. A. Rational Expectations and the Theory of Price Movements // Econometrica. 1961. Vol. 29. № 6. P. 315−335; Lucas R. E. Jr. Models of Business Cycles. Oxford: Basil Blackwell, 1987; Sargent Th. J. Rational Expectations and Inflation. N. Y.: Harper and Row, 1986.
• [5] См.: Фон Нейман Дж. у Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970.
• [6] См.: Экономико-математическое моделирование / под общ. ред. И. Н. Дрогобыцкого. М.: Экзамен, 2004. С. 228−229.
• [7] См.: Олейник А. Н. Институциональная экономика: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 75.
• [8] См.: Панорама экономической мысли конца XX столетия / под ред. Д. Гринэуэй, М. Блини, И. Стюарт. Т. 1,2. СПб.: Экономическая школа, 2002.
• [9] Блини М. Обзор современной теории // Панорама экономической мысли конца XX столетия: в 2 т. СПб., 2002. Т. 1. С. 178.
• [10] Желание найти этой революции некую параллель в других науках вынуждает вспомнить о квантовой механике из физики.